牛津大學(xué)金融核心課程有以下四門

1、公司金融：課程包括了公司金融的主要理論，并將其應(yīng)用于實務(wù)領(lǐng)域。主要包括:資產(chǎn)定價模型、MM 理論、資本結(jié)構(gòu)理論、公司定價、信息、控制權(quán)與代理問題、信貸配給、最優(yōu)合約設(shè)計、風(fēng)險投資合約設(shè)計、信貸風(fēng)險轉(zhuǎn)移、風(fēng)險管理及投資銀行理論。

2、資產(chǎn)定價：課程一方面涵蓋了資產(chǎn)定價的若干理論，另一方面提供了運用可計算定價模型分析和對現(xiàn)代金融工具進行定價的實證研究，有助于掌握掉期、抵押資產(chǎn)證券化等定價技術(shù)。課程分為兩個模塊, 即理論模塊與實證模塊。理論部分包括：基于套利和市場均衡的定價模型；多期資產(chǎn)市場套利與定價；期權(quán)定價理論和利率的期限結(jié)構(gòu)理論；非對稱信息與不完全資產(chǎn)市場。實證部分包括：對資產(chǎn)定價模型（CAPM）和證券市場線進行時間序列和橫截面實證檢驗，并對檢驗結(jié)果進行分析；資產(chǎn)配置的實證研究；對多因素模型與條件期望下的資產(chǎn)定價模型進行估計研究，并分析證券市場的異常性（Anomalies）；定義并檢驗證券市場的可預(yù)測性（Predictability）；運用動態(tài)股利現(xiàn)金流折現(xiàn)模型對現(xiàn)值與收益進行分解；運用動態(tài)貼現(xiàn)因子（Stochastic Discount Factor）與消費資產(chǎn)定價模型（The ConsumptionCAPM）分析資產(chǎn)價格與宏觀經(jīng)濟；分析市場微觀結(jié)構(gòu)的“噪聲”（Noise）；債券及期限結(jié)構(gòu)模型實證等內(nèi)容。

3、金融計量經(jīng)濟學(xué)：這一課程提供了現(xiàn)代金融計量經(jīng)濟學(xué)實證研究的基本技術(shù)。主要包括：概率理論與資本市場風(fēng)險測度；貝葉斯理論與證券市場組合的條件分布；資產(chǎn)價格數(shù)據(jù)模擬；價格過程（包括隨機過程、鞅過程（Martingales）、二叉樹、布朗運動等）；估計與假設(shè)檢驗（最大似然法與矩估計）；回歸理論；時間序列模型（平穩(wěn)、非平穩(wěn)、自回歸、向量自回歸與協(xié)整）；面板數(shù)據(jù)模型；廣義矩估計及應(yīng)用（因素模型）；估計、推斷與檢驗，模型及在資產(chǎn)定價中的應(yīng)用；波動性（隨機波動與實現(xiàn)波動（realized Volatility）,體現(xiàn)資產(chǎn)波動的資產(chǎn)定價模型及ARCH 模型系列；在險價值(Value at Risk)( 預(yù)期損失及密度分布預(yù)測)

4、微觀經(jīng)濟學(xué)：主要目標(biāo)介紹現(xiàn)代微觀經(jīng)濟學(xué)的核心理論，闡釋市場經(jīng)濟學(xué)的優(yōu)勢與缺點，突出競爭戰(zhàn)略的基本原則，探求合約設(shè)計機制以彌補“市場失靈”。為學(xué)生提供作為經(jīng)濟學(xué)家必備的微觀經(jīng)濟學(xué)工具。課程主要涵蓋以下四個領(lǐng)域：古典微觀經(jīng)濟學(xué)理論；博弈論；非對稱信息與契約理論；激勵理論與產(chǎn)業(yè)組織理論。

詳細見下表：