成功交易的一個秘密就是找到一套適合你的交易系統(tǒng)。

這個交易系統(tǒng)是非機械的，適合你自己個性的，有完善的交易思想、細致的市場分析和整體操作方案的，在風險市場的贏家都有自已的交易系統(tǒng)，因此尋找適合自已的交易系統(tǒng)與完善自已的交易系統(tǒng)是專業(yè)交易人士投資的一生幾乎每天都在做的一件事。（和訊財經(jīng)原創(chuàng)） 什么是交易系統(tǒng)？交易系統(tǒng)是完整的交易規(guī)則體系。一套設(shè)計良好的交易系統(tǒng)，必須對投資決策的各個相關(guān)環(huán)節(jié)作出相應明確的規(guī)定。這種規(guī)定必須是客觀的、唯一的，不允許有任何不同的解釋。一套設(shè)計良好的交易系統(tǒng)，必須符合使用者的心理特征、投資對象的統(tǒng)計特征以及投資資金的風險特征。（和訊財經(jīng)原創(chuàng)）推薦閱讀·短線高手系列教程·交易的時間架構(gòu)商品反彈勢頭難以持久短期內(nèi)跌幅有限鄭糖有望筑雙底疑似轉(zhuǎn)基因大豆“逃離”國家糧庫新空“突襲”滬鋁退守萬元大關(guān)“糖王”之死掀資產(chǎn)爭奪戰(zhàn)08財經(jīng)風云榜：浙江永安后來居上[國內(nèi)期貨行情] [持倉分析系統(tǒng)] 交易系統(tǒng)的特點在于它的完整性和客觀性。它保證了交易系統(tǒng)結(jié)果的可重復性。從理論上來說，對任何使用者而言，如果使用條件完全相同，則操作結(jié)果完全相同。系統(tǒng)的可重復性即是方法的科學性，系統(tǒng)交易方法屬于科學型的投資交易方法。（和訊財經(jīng)原創(chuàng)） 大部分投資人往往把決策的重點放在對市場的分析和判斷上，其實這是非常偏頗的。成功的投資不但需要正確的市場分析，而且需要正確的風險管理和正確的心理控制。三者之間心理控制是最重要的，其次是風險管理，再次才是分析技能，即所謂的3M系統(tǒng)（Mind、Money、Market）。如果用一個比方來形容，對市場的判斷在投資行為的重要性中只占1%而已，被大多數(shù)投資人忽略的東西，才是投資行為中的決定性因素。市場分析是管理的前提，只有從正確的市場分析出發(fā)，才能建立起具有正期望值的交易系統(tǒng)，風險管理只有在正期望值的交易系統(tǒng)下才能發(fā)揮其最大效用，而心理控制正是兩者的聯(lián)系橋梁和紐帶。一個人如果心理素質(zhì)不好，則往往會偏離正確的市場分析方法，以主觀愿望代替客觀分析，也常常會背離風險管理的基本原則。（和訊財經(jīng)原創(chuàng)） 投資人若想在效率市場持續(xù)穩(wěn)定的贏利，必須成功的解決兩大問題：（和訊財經(jīng)原創(chuàng)） 1、如何在高度隨機的價格波動中尋找非隨機的部分；（和訊財經(jīng)原創(chuàng)） 2、如何有效的控制自身的心理弱點，使之不致影響自己的理性決策。很多投資家的實踐都證明，交易系統(tǒng)在上述兩方面都是投資人的有力助手。（和訊財經(jīng)原創(chuàng)） 大多數(shù)投資者在進入市場的時候，對市場的認識沒有系統(tǒng)的觀點。很多投資人根據(jù)對市場的某種認識，就片面的承認或否認一種交易思路的可行性，其實他們不知道，要想客觀的評價一種交易方法，就要確認該方法在統(tǒng)計概率意義上的有效性。無論是隨機還是非隨機的價格波動中不具備統(tǒng)計意義有效性的部分，只能給投資人以局部獲勝的機會而沒有長期穩(wěn)定獲勝的可能。而交易系統(tǒng)的設(shè)計和評價方式可以幫助投資者有效的克服對方法認識的盲目性和片面性。（和訊財經(jīng)原創(chuàng)） 交易系統(tǒng)還可以幫助投資人有效的控制風險。實踐證明，不使用交易系統(tǒng)的投資人，難以準確而系統(tǒng)的控制風險。沒有交易系統(tǒng)做指導時，投資人很難定量評估每次進場交易的風險，并且很難評估單次交易的風險在總體風險中的意義。而交易系統(tǒng)的使用，可以明確的告訴投資人每次交易的預期利潤率、預期損失金額、預期最大虧損、預期連續(xù)贏利次數(shù)、預期連續(xù)虧損次數(shù)等，這些都是投資風險管理的重要參數(shù)。（和訊財經(jīng)原創(chuàng)） 幫助投資人有效的克服心理弱點，可能是交易系統(tǒng)的最大功用。交易系統(tǒng)使交易決策的過程更加程序化、公開化、理性化。投資人可以從由情緒支配的處于模糊狀態(tài)的選擇過程轉(zhuǎn)變?yōu)槎康臄?shù)值化的選擇過程，即單純判定信號系統(tǒng)的反映以及執(zhí)行信號所代表的決策。（和訊財經(jīng)原創(chuàng)） 交易系統(tǒng)幾個核心內(nèi)涵（和訊財經(jīng)原創(chuàng)） 1、心態(tài)核心。（和訊財經(jīng)原創(chuàng)） 在交易系統(tǒng)沒有提出可交易各股時期，心態(tài)如何擺正，并且做到行與心合一，是交易系統(tǒng)能夠發(fā)揮系統(tǒng)交易的首要條件。如果，一套很好的交易系統(tǒng)，但心態(tài)急躁，無法忍耐空倉或者視那些持續(xù)飚升但不知道如何控制風險才為合理而又強行介入，那么，作為脫離交易系統(tǒng)控制，導致的失敗，就不能歸咎于交易系統(tǒng)程序失敗，是心態(tài)失敗導致了交易失敗。因此，偶認為，心態(tài)是最重要的，心態(tài)決定交易系統(tǒng)的成敗。（和訊財經(jīng)原創(chuàng)） 2、得失核心。（和訊財經(jīng)原創(chuàng)） 不同的資金起點，有不同的得失。如100萬與3萬，年一倍，其交易次序是一致的，但掌握100萬的個體，其將收益目標降低到年50%，其收益高于3萬翻倍許多，其心理要求和技術(shù)要求就會大幅度的降低。因此，導致了不同的交易系系統(tǒng)性質(zhì)，100萬的個體很有可能看重中線交易系統(tǒng)，3萬的個體很有可能看重短線交易。（和訊財經(jīng)原創(chuàng)） 3、技術(shù)核心。（和訊財經(jīng)原創(chuàng)） 市場獲利模式就三種，超跌反彈、高拋低吸、強勢追高。（和訊財經(jīng)原創(chuàng)） 1、超跌反彈，超，超到什么程度必反？彈，彈到什么程度必跌？（和訊財經(jīng)原創(chuàng)） 2、高拋低吸，高，高到什么程度為高？低，低到什么程度為低？吸，吸是一次還是多次？（和訊財經(jīng)原創(chuàng)） 3、強勢追高，強，什么時期可以追，什么時期不能追？追，高到什么程度還可以追？（和訊財經(jīng)原創(chuàng)） 超跌反彈（和訊財經(jīng)原創(chuàng)） 不同的人有不同的分析基點，那么，定義這個超，就可以采用歷史統(tǒng)計來實現(xiàn)。例如，高點下降超過60%，并且在形態(tài)、成交量分布等等技術(shù)，都達到適當，那么，這個超，就是必反的定義。歷史統(tǒng)計應該成功率非常高才對，如果，還是很低，那么，這個就不是超。（和訊財經(jīng)原創(chuàng)） 高拋低吸（和訊財經(jīng)原創(chuàng)） 偶認為，從形式上，它應該是某種通道的產(chǎn)物，達到通道的上軌，拋出，達到通道的下軌，低吸(在你的系統(tǒng)中有使用布林線進行操作，但必須分析整個趨勢處在什么狀態(tài)，如果處在整理趨勢之中是很可行的一種技術(shù)分析指標，但如果明顯處在一個上升或下降的趨勢之中，那么使用趨勢線與通道線是明智的選擇——當然在整理趨勢中也適用，這樣避免使用布林線等擺動指數(shù)所發(fā)出的模糊或錯誤信號）。通道的下軌永遠都都在K線之下，出現(xiàn)小概率在之上，應該是抄底系統(tǒng)信號。通道的上軌永遠都在K線之上，出現(xiàn)小概率在之下，應該是逃頂系統(tǒng)信號?！c布林線有同曲異工之妙。（和訊財經(jīng)原創(chuàng)） 強勢追高（和訊財經(jīng)原創(chuàng)） 當指數(shù)形成中級行情的時候，才追高，這種是比較安全的。也可以在下降通道中追高，但這要取決于歷史統(tǒng)計，實際上，強勢追高是一種不理性的操作手法。在追高的選股時期，可以肯定手中有資金，行情在上漲，這部分資金踏空，那么，如果有上面兩種交易系統(tǒng)，就不存在踏空。只存在速度上的不同。（和訊財經(jīng)原創(chuàng)） 4、控制核心（和訊財經(jīng)原創(chuàng)） 在交易系統(tǒng)出現(xiàn)信號時期，因為必然存在不確定性，就需要資金管理來將不確定性（偶稱為風險）降到最大可控程度，這個并不是技術(shù)交易系統(tǒng)的內(nèi)容。假設(shè)，一個可以達到70%成功率的技術(shù)交易系統(tǒng)，如果加入資金管理，可以提升到80%，那么，這個技術(shù)交易系統(tǒng)的成功率就是80%，而不是70%。（和訊財經(jīng)原創(chuàng)） 5、跟蹤核心（和訊財經(jīng)原創(chuàng)） 在交易系統(tǒng)出現(xiàn)信號時期，并交易介入。后市趨勢跟蹤系統(tǒng)是否有轉(zhuǎn)市的可能存在，如果存在，即立刻止贏。因此，好的交易系統(tǒng)，還應該有一個配套的好的趨勢跟蹤系統(tǒng)存在，以決定趨勢的終結(jié)，以便于，讓利潤奔跑。（和訊財經(jīng)原創(chuàng)） 6、空倉核心（和訊財經(jīng)原創(chuàng)） 當交易系統(tǒng)沒有信號時期，是否能夠達到空倉所需要的心理素質(zhì)，這也是交易系統(tǒng)成敗的重大問題。（和訊財經(jīng)原創(chuàng)） 由此，可以清晰看到，技術(shù)交易系統(tǒng)只是交易系統(tǒng)的一個部分，而不是全部。當技術(shù)交易系統(tǒng)出現(xiàn)信號時期，并不是系統(tǒng)在做決策，實際上是人在綜合做出行為決策。一份好的交易系統(tǒng)，包含了心態(tài)、技術(shù)、要求、忍耐、控制等等。所以，交易系統(tǒng)是綜合分析系統(tǒng)。來解決在正確的時機、選擇正確對象、進行正確的行為的決策系統(tǒng)。（和訊財經(jīng)原創(chuàng)） 自己的交易系統(tǒng)。（和訊財經(jīng)原創(chuàng)） 1、交易流程圖及注意事項。（和訊財經(jīng)原創(chuàng)） 2、資金管理及應對事項。（和訊財經(jīng)原創(chuàng)） 3、指數(shù)頂?shù)追治龇椒ā＃ê陀嵷斀?jīng)原創(chuàng)） 4、交易系統(tǒng)復利統(tǒng)計。（以控制空倉心態(tài)）（和訊財經(jīng)原創(chuàng)） 5、交易系統(tǒng)信號分布。（以控制等待心態(tài)）（和訊財經(jīng)原創(chuàng)） 建立交易系統(tǒng)總體流程步驟一：『明確交易系統(tǒng)的依據(jù)』；（和訊財經(jīng)原創(chuàng)） 建立交易系統(tǒng)的依據(jù)就是：『在市博弈總體不確定性的大環(huán)境下，要發(fā)現(xiàn)和分離出價格運動的確定性因素』，也就是要建立自己的『科學交易觀和正確交易方法論』；（和訊財經(jīng)原創(chuàng)） 建立交易系統(tǒng)總體流程步驟二：『構(gòu)造交易系統(tǒng)』；（和訊財經(jīng)原創(chuàng)） A）要明確交易系統(tǒng)的目的：『克服人性弱點，便于知行合一』；（和訊財經(jīng)原創(chuàng)） B）要明確交易系統(tǒng)的特性：『整體性和明確性』；（和訊財經(jīng)原創(chuàng)） C）交易系統(tǒng)隨時間和證券市場外部環(huán)境變化，『本身要能夠修改和進行參數(shù)調(diào)整』；（和訊財經(jīng)原創(chuàng)） D）交易系統(tǒng)的一些基本子系統(tǒng)：『行情判斷、板塊動向、風險管理、人性控制』；（和訊財經(jīng)原創(chuàng)） 建立交易系統(tǒng)總體流程步驟三：『檢驗交易系統(tǒng)』（和訊財經(jīng)原創(chuàng)） A）檢驗交易系統(tǒng)包括：『統(tǒng)計檢驗、外推檢驗和實戰(zhàn)檢驗』；（和訊財經(jīng)原創(chuàng)） B）要考慮交易成本；（和訊財經(jīng)原創(chuàng)） C）要考慮建倉資金量大小造成的回波效應；（和訊財經(jīng)原創(chuàng)） D）要考慮小概率事件（統(tǒng)計學上的胖尾）對交易系統(tǒng)的影響；（和訊財經(jīng)原創(chuàng)） 建立交易系統(tǒng)總體流程步驟四：『執(zhí)行交易系統(tǒng)』；（和訊財經(jīng)原創(chuàng)） A）日常操作主觀要服從客觀，『交易有依據(jù)、欲望要消除』；（和訊財經(jīng)原創(chuàng)） B）模擬操作不可少，即使不交易，依然要『仔細看盤、仔細復盤、揣摩多空主力的思路、勤動腦多實踐』，最終做到『正確地知行合一』（和訊財經(jīng)原創(chuàng)） 系統(tǒng)交易，即按照一套交易系統(tǒng)進行交易。系統(tǒng)交易者的時間和精力主要放在交易系統(tǒng)的開發(fā)中。市場中，對于采用趨勢型策略的系統(tǒng)交易者來說，成功開發(fā)一套交易系統(tǒng)的要素及其重要性比重，不妨設(shè)計大致如下：范圍，10%；買點，5%；賣點，10%；止損，20%；資金管理，40%；對系統(tǒng)的理解、洞察、應變與創(chuàng)新，15%。可見，資金管理是最重要的要素。在系統(tǒng)交易中，資金管理主要體現(xiàn)在以下三個層次上：（和訊財經(jīng)原創(chuàng)） 當然，不管是指標公式、交易公式，還是交易系統(tǒng)，其生命都源于交易策略。交易策略是根據(jù)對市場的基本原理和運行的非隨機性特征及規(guī)律性進行深入研究后制訂的作戰(zhàn)原則和總體思路。我們經(jīng)常見到很多大資金管理人和操盤手并不去編什么公式，他們之所以成功，就是因為對交易策略有系統(tǒng)而深入的掌握。當然，如果有了好的軟件，他們把自己的策略放進公式里，也會省下不少的時間和精力。不過凡事均有利弊，過于機械則會損害洞察力、創(chuàng)造力和應變能力。（和訊財經(jīng)原創(chuàng)） 一個交易系統(tǒng)的形成除了有市場普遍性具有的特點外，也應有每個人個人的性格特點，對于即日交易（秒——小時）、短線（小時與天）、中線（周與月）、長線（月與年）不同交易方式的人（其中已含有個人的操作特點）也應有所不同，對于不同的市場（股票、期貨、期權(quán)、價差交易、權(quán)證、基金、債券、外匯等）在交易系統(tǒng)中各子項的偏重點也應有所不同，就是使用的技術(shù)分析系統(tǒng)參數(shù)也應做充分的調(diào)整。交易策略也應有主次之分從而使整個交易系統(tǒng)很明確。不談交易之前的分析策略，從交易一開始，交易系統(tǒng)最終要牢牢把握的就是三點（一個買點與二個賣點——止益目標點與風險控制點），從而在不明確的市場中以概率的方式獲勝（截短揚長）從而獲取總的利潤。