Durbin Watson 統(tǒng)計(jì)量用來檢驗(yàn)殘差一階自相關(guān) 只能檢驗(yàn)一階不能檢驗(yàn)高階自相關(guān)
DW = sum (eps_t - eps_{t-1})^2 / sum (eps_t)^2 約= 2(1 - r)
如果r = 0 也就是說近似于2的DW值表示殘差不存在相關(guān)性
如果r >0 也就是說接近0的DW值表示正相關(guān)
一般DW統(tǒng)計(jì)量的表提供d_l和d_u
DW< d_l 正相關(guān)
d_l
