首先，我們要知道的是，面對復(fù)雜的現(xiàn)代金融市場以及金融衍生物，投資銀行、基金管理公司等金融機(jī)構(gòu)需要設(shè)計出更加高級的投資組合來獲得盈利。金融工程就是通過利用數(shù)學(xué)知識、統(tǒng)計模型、以及計算機(jī)編程等工程化手段，把已有金融工具的應(yīng)用到新的領(lǐng)域，或者組合分解出新的金融產(chǎn)品，甚至創(chuàng)造出新型金融工具，來實現(xiàn)對金融問題的創(chuàng)造性解決。

我們可以看到，雖然人們往往把金融工程歸類于商科，但其實他的理工味道是非常濃厚的，重點其實是工程2個字，把工程思維、數(shù)學(xué)建模、數(shù)值計算、網(wǎng)絡(luò)圖解、仿真模擬等引入金融領(lǐng)域，是一個典型的交叉性學(xué)科。金融工程的課程通常由商學(xué)院、數(shù)學(xué)系和工程學(xué)院聯(lián)合授課，培養(yǎng)的目標(biāo)是解決實際的金融問題，所以開設(shè)的都是偏應(yīng)用型的課程，以授課為主要形式，并且鼓勵學(xué)生進(jìn)行暑期實習(xí)。

金融工程碩士比較常見的項目名稱還有金融數(shù)學(xué)、數(shù)理金融、計算金融、量化金融等，部分項目也有不同的方向，比如紐約大學(xué)和哥倫比亞大學(xué)的金融工程，就分出了資產(chǎn)管理，計量金融，衍生品等幾個分支，同學(xué)們在申請之前也可以多多研究學(xué)校項目官網(wǎng)中不同分支的課程安排，從而在文書、以及之后的學(xué)習(xí)中選擇自己最感興趣最適合的方向。在課程設(shè)置方面，金工金數(shù)項目最基礎(chǔ)核心課程有：偏微分方程、隨機(jī)微積分、金融衍生品、數(shù)值方法（有線差分法，蒙特卡洛方法，有限元法）、統(tǒng)計和金融數(shù)據(jù)分析的工具等。進(jìn)階的課程包括隨機(jī)波動率建模、固定收益產(chǎn)品建模、信貸衍生品等。大數(shù)據(jù)分析、數(shù)據(jù)挖掘、機(jī)器學(xué)習(xí)等技術(shù)也被逐步引入金工的課程設(shè)置中。

金融工程的畢業(yè)生一般在投行、證券基金公司、信托、私募、風(fēng)投機(jī)構(gòu)、保險公司、四大等工作，主要從事定價、Sales & Traing、量化分析、固定收益分析、建立風(fēng)險管理模型、精算及風(fēng)控業(yè)務(wù)等。金融工程師通常被稱為quant，按照工作的部門可以分為前臺、中臺、后臺，前臺一般負(fù)責(zé)直接交易，需要熟悉交易模型并具有一定的靈活性，后臺通常參與產(chǎn)品開發(fā)和新產(chǎn)品定價的基本模型，需要熟練掌握隨機(jī)微積分和建模，中臺介于二者之間，負(fù)責(zé)moel review & valiating，并利用量化的技術(shù)協(xié)助管理風(fēng)險，對于統(tǒng)計知識要求較高。除了這幾類傳統(tǒng)的quant，還有一部分quant負(fù)責(zé)交易策略的開發(fā)，另外，為金融市場運行提供支持軟件的行業(yè)，比如Bloomberg負(fù)責(zé)軟件開發(fā)和IT支持的也可以被稱為quant eveloper。