專業(yè)簡介

金融工程是指用數(shù)學作為工具來創(chuàng)造金融模型和進行金融產(chǎn)品定價，金融工程是一門綜合了金融學、數(shù)學和計算機科學的交叉學科，其課程通常由大學的商學院、數(shù)學系和工程學院聯(lián)合授課，課程中對數(shù)學和統(tǒng)計知識的要求遠遠超過金融知識，通常包括股票市場分析、投資組合分析、期貨和期權(quán)、資產(chǎn)定價、資產(chǎn)預算、固定收益分析、利率模型、金融風險管理等課程。金融工程是今年竄起速度最快的科系，研究的范圍涵蓋計算機、財務、數(shù)學與統(tǒng)計四大領域。由于這幾年金融環(huán)境快速的變化與科技的進步，金融市場國際化，市場需要更多種類的金融商品作為投資的工具。面對這樣復雜的需求，設計一種金融產(chǎn)品需要財務的概念、數(shù)學和統(tǒng)計的輔助，以及金融知識。

金融工程碩士是非常量化的學科項目，其之所以喜歡有理工背景的學生是因為這些學生的數(shù)理基礎相對較好。當然，如果沒有數(shù)理背景，或是感覺自己的數(shù)理基礎不太好，學生可以通過選修一些數(shù)學系的課程來彌補不足。

專業(yè)分支

美國大學與金融工程相關(guān)的專業(yè)名稱主要包括： Mathematical Finance,Quantitative Finance,Financial Mathematics,Financial Engineering,Computational Finance,Statistical Finance.雖然名稱上有很大的變動，但實際學習的內(nèi)容是相似的。

美國金融工程專業(yè)是金融學科中比較難學的一門。有些學校將此專業(yè)設在工程學院下，也有些學校將它設在商學院下，還有一些學校會將它設在數(shù)學學院或者科學學院下。美國金融工程專業(yè)的方向不同，對工作經(jīng)驗的要求也不同。

1.?金融工程碩士

專業(yè)所開設的學院不定，是最常見的學位形式，對學生的要求也最高，代表學校如：哥倫比亞大學、加州大學伯克利分校和康奈爾大學等。

此方向非常重視工作經(jīng)驗。

2.?Master of Mathematical Finance（數(shù)學金融）

大都設在商學院下，課程主要是為了使學生熟練掌握數(shù)學方法，并在 Black-Scholes期權(quán)定價法及投資策略和風險分析等方面加以應用，使學生清楚地認識到數(shù)學和金融不分家，金融學校的大部分只是是源自于數(shù)學知識。代表學校如：芝加哥大學和約翰霍普金斯。

此方向?qū)ぷ鹘?jīng)驗無要求。

3.?Master of Computational Finance（計算機金融）

在商學院或計算機學院下進行招生和錄取，只有少數(shù)幾所大學開設此專業(yè)，課程是幾個學院聯(lián)合的課程。比如商學院，數(shù)學系、計算機系和統(tǒng)計系，學生要在不同的院系學習相關(guān)的課程。課程包括傳統(tǒng)的金融理論課程，金融數(shù)理方法，統(tǒng)計套現(xiàn)，風險管理等課程，當然，計算機的相關(guān)課程也是必不可少的，如 VBA,Matlab,S+ Package,C++等。代表學校如：卡耐基梅隆大學（商學院）、圣母大學（數(shù)學、統(tǒng)計和計算機學院）

此方向非常重視工作經(jīng)驗。

申請美國金融工程專業(yè)研究生的學生，需要具備以下四個方面的能力：專業(yè)能力，數(shù)學能力，計算機能力和商科能力，大家可以根據(jù)自己的工作經(jīng)驗情況選擇合適的金融專業(yè)方向。

專業(yè)就業(yè)形勢

金融工程專業(yè)主要是用計算來實現(xiàn)數(shù)學模型，從而解決金融相關(guān)的問題。所以，金融工程不同于 MBA和MSP，它主要是培養(yǎng)金融界的技術(shù)工作者，也稱作金融工程師—Quant。Quant的職位主要集中在投資銀行、對沖銀行、商業(yè)銀行和金融機構(gòu)。負責的主要工作會根據(jù)職位的不同產(chǎn)生很大區(qū)別，比較有代表性的包括Pricing、moel valiation、research、evelop an risk management，分別負責衍生品定價模型的建立和應用?？傮w來說工作相對辛苦，收入比其他行業(yè)高很多。

就現(xiàn)在來說，金融工程在中國的就業(yè)主要在以下幾個領域：

基金公司：基金公司非常需要能做基金績效評估風險控制、資產(chǎn)配置的人才。

證券公司：證券公司正處在一個艱難的時期，同時也在通過集合理財產(chǎn)品設計等尋求生存的機會。

銀行：最傳統(tǒng)的銀行也在起著微妙的變化。各大銀行的總行正在著手建立內(nèi)部風險管理模型，急需這方面的人才，可是，由于銀行用人制度比較僵化，真正有水平的人未必能進入銀行從事相關(guān)崗位。銀行內(nèi)部的另外一個重要部門 —資金部，也需要金融工程的人才，他們一方面在銀行債券市場進行操作，成為未來固定收益證券的主力，同時也是未來大有發(fā)展空間的公司債券市場、抵押支持債券等金融工程產(chǎn)品的設計主力。

【微語】用知識的海洋為伴，讓旅途充滿無盡的可能。祝福你留學生活一帆風順。