新型學(xué)科專(zhuān)業(yè)的興起和發(fā)展都源于社會(huì)發(fā)展的需求，金融工程專(zhuān)業(yè)也不例外。金融工程專(zhuān)業(yè)興起于20 世紀(jì)80 年代末、90 年代初，是在西方發(fā)達(dá)國(guó)家出現(xiàn)的工程型的新型金融學(xué)科,是金融創(chuàng)新發(fā)展到成熟階段的產(chǎn)物。

金融工程專(zhuān)業(yè)將工程思維引入金融領(lǐng)域,，綜合地采用數(shù)學(xué)建模、數(shù)值計(jì)算、網(wǎng)絡(luò)圖解、仿真模擬等各種工程技術(shù)方法設(shè)計(jì)、開(kāi)發(fā)和實(shí)施新型金融產(chǎn)品，創(chuàng)造性地解決各種金融問(wèn)題。目前世界各國(guó)都非常重視金融工程人才的培養(yǎng)，其中美國(guó)大學(xué)的金融工程專(zhuān)業(yè)最為成熟及完善，如美國(guó)的加州大學(xué)伯克利分校、普林斯頓大學(xué)、哥倫比亞大學(xué)、康乃爾大學(xué)、卡內(nèi)基梅隆大學(xué)等等。

從字面定義理解，金融工程Financial engineering是交叉學(xué)科，不屬于任何傳統(tǒng)的工程領(lǐng)域，也不屬于ABET認(rèn)證（美國(guó)工程技術(shù)認(rèn)證委員會(huì)）范疇，而是被國(guó)際金融工程師協(xié)會(huì)認(rèn)證。其涉及金融理論、工程方法、應(yīng)用數(shù)學(xué)及計(jì)算機(jī)編程、統(tǒng)計(jì)和經(jīng)濟(jì)學(xué)原理的工具。

在美國(guó)院校金融工程專(zhuān)業(yè)的申請(qǐng)中，會(huì)發(fā)現(xiàn)每個(gè)學(xué)校的專(zhuān)業(yè)名稱(chēng)不盡相同，如Financial Engineering，Computational Finance或者Mathematical Finance，這些名稱(chēng)像孿生兄弟一樣，不好分辨。事實(shí)上，Computational Finance 和 Mathematical Finance 都是Financial Engineering的分支，但研究的內(nèi)容方向側(cè)重不同。

美國(guó)大學(xué)的金融工程專(zhuān)業(yè)主要設(shè)置在碩士階段，在選擇金融工程的學(xué)校時(shí)，要注意不同學(xué)校的專(zhuān)業(yè)課程設(shè)置情況及學(xué)校的培養(yǎng)目標(biāo)。一般來(lái)說(shuō)，金融工程專(zhuān)業(yè)主要設(shè)置在工程學(xué)院、數(shù)學(xué)院或商學(xué)院,本文分析和對(duì)比了各類(lèi)學(xué)院課程設(shè)置的特點(diǎn)，希望對(duì)大家有所幫助。

這類(lèi)學(xué)校代表有：哥倫比亞大學(xué)和普林斯頓大學(xué)。在2018 QuantNet Rankings of Best Financial EngineeringPrograms中，哥大和普林斯頓大學(xué)的金工程專(zhuān)業(yè)分別排名第三和第五，授予的學(xué)位都為Master of Science in Financial Engineering。

從哥大金融工程碩士課程設(shè)置看，學(xué)校專(zhuān)業(yè)的培養(yǎng)目標(biāo)是：讓學(xué)生用金融理論、工程方法、數(shù)學(xué)工具及編程的多學(xué)科領(lǐng)域的綜合能力來(lái)解決金融實(shí)際問(wèn)題，該專(zhuān)業(yè)的畢業(yè)生主要集中在銀行、財(cái)務(wù)管理和咨詢(xún)、證券及金融投資公司做相關(guān)的分析工作。哥大的課程設(shè)置強(qiáng)調(diào)金融學(xué)、統(tǒng)計(jì)學(xué)、計(jì)算機(jī)與工程學(xué)的相關(guān)性,比如Monte Carlo模擬在統(tǒng)計(jì)學(xué)與工程學(xué)當(dāng)中被廣泛運(yùn)用,而哥倫比亞大學(xué)把該項(xiàng)課程則作為五個(gè)研究領(lǐng)域(Computation & Programming，F(xiàn)inance & Economics，Derivatives，Asset Management;

Computational Finance & Traing Systems)的必修課程之一，要求其學(xué)生必須掌握,其目的就是希望培養(yǎng)學(xué)生熟練地把統(tǒng)計(jì)學(xué)知識(shí)與工程學(xué)知識(shí)統(tǒng)一起來(lái)解決金融問(wèn)題的能力。

普林斯頓大學(xué)ORFE（Operations Research an Financial Engineering）課程設(shè)置專(zhuān)注于數(shù)據(jù)科學(xué)、概率模型、優(yōu)化決策在通訊、經(jīng)濟(jì)和金融、能源與環(huán)境、健康管理、物理和生物科學(xué)、社交網(wǎng)路及交通方面的應(yīng)用。課程的申請(qǐng)難度很高，培養(yǎng)對(duì)象是將PHD學(xué)位定位最終目標(biāo)的學(xué)生，如果申請(qǐng)MSE學(xué)位的話，需要學(xué)生先跟教授套磁并獲得教授的認(rèn)可，該專(zhuān)業(yè)碩士錄取的學(xué)生比例非常的低。

代表學(xué)校有芝加哥大學(xué)、斯坦福大學(xué)和康乃爾大學(xué)等。這種模式的側(cè)重點(diǎn)是對(duì)理論的研究,，如金融工程學(xué)領(lǐng)域的第一種學(xué)術(shù)期刊《Mathematical Finance》就是由康乃爾大學(xué)出版的。而芝加哥大學(xué)和斯坦福大學(xué)的金融工程研究成果也是在該領(lǐng)域處于領(lǐng)先水準(zhǔn)。所以設(shè)在數(shù)學(xué)或統(tǒng)計(jì)學(xué)院的金融工程碩士培養(yǎng)模式的一個(gè)顯著特點(diǎn)是希望培養(yǎng)出在該領(lǐng)域的專(zhuān)業(yè)學(xué)術(shù)人才，在該類(lèi)模式下碩士研究生將來(lái)進(jìn)行博士學(xué)位攻讀的比例明顯比其他模式高，而且畢業(yè)時(shí)將獲得數(shù)理金融科學(xué)碩士學(xué)位(Master of Science in Financial Mathematics)。

芝加哥大學(xué)的金融數(shù)學(xué)碩士課程設(shè)置的難度很大，課程設(shè)置對(duì)數(shù)學(xué)的要求非常高，偏重于對(duì)學(xué)生的學(xué)術(shù)理論培養(yǎng)，該校的課程設(shè)置分為數(shù)學(xué)、概率論與經(jīng)濟(jì)學(xué)、金融運(yùn)用與模擬三部分，其中雖然數(shù)學(xué)課程設(shè)置的比例并不是最高的,但是難度相當(dāng)大,要學(xué)習(xí)包括馬可夫過(guò)程、Fokker，Pplanck 方程解分布和格林函數(shù)、偏微分方程的數(shù)值方法等。而在這種課程設(shè)置下，學(xué)校培養(yǎng)的將會(huì)是金融數(shù)學(xué)人才,即利用數(shù)學(xué)模型和數(shù)學(xué)方法對(duì)金融問(wèn)題進(jìn)行定量分析,以及培養(yǎng)數(shù)理金融人才,即以數(shù)學(xué)為方法和工具對(duì)金融問(wèn)題尤其是衍生產(chǎn)品進(jìn)行研究。

北美金融工程專(zhuān)業(yè)排名前20 的學(xué)校，目前只有排名第一的加州大學(xué)Berkeley 分校把金融工程專(zhuān)業(yè)設(shè)置在Hass 商學(xué)院。Hass 商學(xué)院授予畢業(yè)生的金融工程文學(xué)碩士學(xué)位(Master's in Financial Engineering)。與普林斯頓大學(xué)Master of Engineering in Financial Engineering和芝加哥大學(xué)Master of Science in Financial Mathematics相比，文學(xué)碩士的培養(yǎng)模式更偏重于實(shí)際的運(yùn)用。課程對(duì)理論的要求偏低,，屬于職業(yè)導(dǎo)向型教學(xué)模式，Hass 商學(xué)院金融工程碩士課程設(shè)置中，比如公司金融、金融機(jī)構(gòu)討論、金融創(chuàng)新成敗案例、金融產(chǎn)品定價(jià)設(shè)計(jì)等課程都是非常實(shí)用的課程，而這些實(shí)用類(lèi)課程的設(shè)置將會(huì)使其培養(yǎng)的學(xué)生更易適應(yīng)將來(lái)的工作。

通過(guò)對(duì)美國(guó)三類(lèi)設(shè)置于不同學(xué)院金工課程設(shè)置的分析，我們可以發(fā)現(xiàn)其相同點(diǎn)與差異處。

因?yàn)榻鹑诠こ倘瞬艖?yīng)具備扎實(shí)的數(shù)學(xué)、經(jīng)濟(jì)學(xué)理論基礎(chǔ),能夠掌握扎實(shí)的基本金融理論、金融數(shù)學(xué)、金融工程和金融管理知識(shí),并且能夠開(kāi)發(fā)、設(shè)計(jì)、操作新型的金融工具和手段用于解決金融實(shí)務(wù)問(wèn)題,所以美國(guó)大學(xué)的金融工程課程設(shè)置均涵蓋實(shí)用性較強(qiáng)的金融學(xué)和理論性較強(qiáng)的數(shù)學(xué)與統(tǒng)計(jì)學(xué)。

對(duì)于金融學(xué)的相關(guān)課目設(shè)置主要強(qiáng)調(diào)微觀金融學(xué),比如金融市場(chǎng)學(xué)、證券投資分析、公司金融學(xué)和衍生金融工具研究等,數(shù)學(xué)課程的設(shè)置主要強(qiáng)調(diào)數(shù)理金融學(xué)方面課程,比如時(shí)間序列分析、期權(quán)定價(jià)的數(shù)學(xué)分析、隨機(jī)積分、衍生產(chǎn)品的數(shù)學(xué)方法等。而這些課程的設(shè)置都是與金融工程人才培養(yǎng)目標(biāo)相一致的,即希望學(xué)生畢業(yè)后能夠勝任在銀行、保險(xiǎn)、證券、信托等金融部門(mén)從事金融業(yè)務(wù)性、技術(shù)性以及管理性工作; 或者勝任在企業(yè)從事財(cái)務(wù)、理財(cái)、風(fēng)險(xiǎn)管理工作;或者勝任在教育、科研部門(mén)從事教學(xué)、科研工作。

雖然美國(guó)三類(lèi)具有代表性的金工課程設(shè)置方面有類(lèi)似的地方,但其側(cè)重點(diǎn)還是有較大區(qū)別,這主要是由其人才培養(yǎng)目標(biāo)所決定的。

以上分析了金工專(zhuān)業(yè)幾類(lèi)課程的相似與不同，申請(qǐng)的學(xué)生可以結(jié)合自己的實(shí)際情況和未來(lái)發(fā)展的目標(biāo)，選出符合自己的學(xué)校及專(zhuān)業(yè)進(jìn)行申請(qǐng)。同時(shí)將2018 QuantNet Rankings of Best Financial Engineering Programs附上，希望能幫到有需要的同學(xué)！

【微語(yǔ)】留學(xué)，就是一種選擇，更是一種人生態(tài)度，我們不能決定出國(guó)的時(shí)間，但可以改變出國(guó)的心態(tài)。