Hello~大家好，今天學(xué)姐為同學(xué)們分享定量金融學(xué)概念與考試前需要注意的知識(shí)要點(diǎn)，學(xué)姐整理了非常詳細(xì)的流程細(xì)節(jié)可以參考。

定量分析師

定量分析師使用數(shù)學(xué)模型并將其應(yīng)用于金融市場(chǎng)以支持銀行和金融機(jī)構(gòu)的交易和風(fēng)險(xiǎn)管理部門。

量子分析師的職業(yè)需要很強(qiáng)的數(shù)學(xué)背景，分析師通常會(huì)獲得該領(lǐng)域的碩士或博士學(xué)位等高級(jí)學(xué)位。這些類型的工作遠(yuǎn)不如在金融行業(yè)工作的傳統(tǒng)金融分析師常見(jiàn)。

具體來(lái)說(shuō)，定量金融分析師需要了解:

算法

C++

微分方程

線性代數(shù)

多元微積分

概率論

統(tǒng)計(jì)分析

前臺(tái)定量分析師

在銷售和交易中，定量分析師致力于確定價(jià)格、管理風(fēng)險(xiǎn)和識(shí)別盈利機(jī)會(huì)。從歷史上來(lái)看，這是一項(xiàng)與交易截然不同的活動(dòng)，但桌面量化分析師和量化交易員之間的界限越來(lái)越模糊，現(xiàn)在，如果沒(méi)有至少一些量化分析教育，很難將交易作為一種職業(yè)。在...領(lǐng)域算法交易它已經(jīng)到了沒(méi)有什么有意義的區(qū)別的地步。前臺(tái)工作傾向于更高的速度質(zhì)量比，更強(qiáng)調(diào)解決具體問(wèn)題，而不是詳細(xì)建模。foq通常比那些在后臺(tái)、風(fēng)險(xiǎn)和模型驗(yàn)證方面的foq報(bào)酬高得多。雖然FOQs是高技能的分析師，但他們經(jīng)常缺乏軟件工程經(jīng)驗(yàn)或正式培訓(xùn)，并且受到時(shí)間限制和業(yè)務(wù)壓力的限制，因此通常采用戰(zhàn)術(shù)解決方案。

量化投資管理

定量分析廣泛應(yīng)用于資產(chǎn)經(jīng)理。一些銀行，如FQ、AQR或巴克萊，幾乎完全依賴定量策略而其他公司，如皮條客、貝萊德或Citadel則混合使用定量和定性方法基本方法。

首批推出的量化投資基金之一位于新墨西哥州圣達(dá)菲并于1991年以這個(gè)名字開(kāi)始交易預(yù)測(cè)公司。到20世紀(jì)90年代末，預(yù)測(cè)公司開(kāi)始使用統(tǒng)計(jì)套利為了確保投資回報(bào)，與當(dāng)時(shí)的其他三只基金一起，復(fù)興科技公司和D.肖公司，兩者都位于紐約。預(yù)測(cè)公司從鄰國(guó)雇傭了科學(xué)家和計(jì)算機(jī)程序員洛斯阿拉莫斯國(guó)家實(shí)驗(yàn)室使用“工業(yè)級(jí)計(jì)算機(jī)”創(chuàng)建復(fù)雜的統(tǒng)計(jì)模型，以“[建立]”超級(jí)超導(dǎo)對(duì)撞機(jī)金融學(xué)院”。

圖書(shū)館定量分析

大公司投入大量資金，試圖制定評(píng)估價(jià)格和風(fēng)險(xiǎn)的標(biāo)準(zhǔn)方法。這些工具與前臺(tái)辦公工具的不同之處在于，Excel非常罕見(jiàn)，大多數(shù)開(kāi)發(fā)都是在C++中進(jìn)行的，盡管Java、C#和python有時(shí)也用于非性能關(guān)鍵的任務(wù)。LQ花更多的時(shí)間來(lái)建模，以確保分析既有效又正確，盡管LQ和FOQ之間在結(jié)果的有效性上存在緊張關(guān)系。LQs需要理解以下技術(shù)蒙特卡羅方法和有限差分方法以及被建模產(chǎn)品的性質(zhì)。

算法交易量化分析師

通常情況下，作為薪酬最高的量化寬松形式，量化寬松使用的方法來(lái)自信號(hào)處理,博弈論，賭博凱利標(biāo)準(zhǔn),市場(chǎng)微觀結(jié)構(gòu),計(jì)量經(jīng)濟(jì)學(xué)，和時(shí)間序列分析。算法交易包含統(tǒng)計(jì)套利，但包括了很大程度上基于響應(yīng)速度的技術(shù)，以至于一些ATQs修改硬件和Linux內(nèi)核來(lái)實(shí)現(xiàn)超低潛伏。

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