伯明翰大學University of Birmingham——2017QS世界大學排名82

伯明翰大學(University of Birmingham)，位于英國第二大城市伯明翰市，始建于1825年，是英國老牌名校之一，全球百強大學，英國名校聯(lián)盟“羅素大學集團”和國際大學組織“Universitas 21”的創(chuàng)始成員，英國著名的6所“紅磚大學”之一。伯明翰大學以其優(yōu)秀的教學質(zhì)量與科研水平而在國際上享有較高聲譽。英國首相內(nèi)維爾·張伯倫和中國著名地質(zhì)學家李四光等都是伯明翰大學的杰出校友。迄今為止，伯明翰大學已培養(yǎng)出8位諾貝爾獎獲得者和1位英國首相。

Mathematical Finance MSc金融數(shù)學—— 學費￡18,450 /年

這個由數(shù)學學院和經(jīng)濟系共同授課的課程提供了技能，使技術(shù)能力強的畢業(yè)生(包括數(shù)學，理科和工程學)能夠?qū)⑺麄兊牧炕嘤枒?yīng)用于財務(wù)分析。

與高級風險和投資組合管理(ARpM)的合作使MSc學生能夠以折扣的價格參加ARpM著名的夏季ARpM訓練營。參加此課程還可以訪問ARpM實驗室，這是一個在線平臺，其中包含大量關(guān)于量化風險管理和定量投資組合管理的知識。它的成功完成免除了我們的風險分析模塊中的學生。

在大多數(shù)情況下，我們預計碩士畢業(yè)生將在主要金融機構(gòu)(如本市)進行定量分析(或類似)的職位。該計劃還為您準備在學術(shù)界繼續(xù)深造。

課程主任

Colin Rowat博士(經(jīng)濟學碩士，數(shù)學金融碩士)擁有劍橋大學經(jīng)濟學博士學位和巴魯克學院高級風險與投資組合管理證書。他是CFA協(xié)會的成員。

第1學期(10月 - 12月)

核心模塊

計量經(jīng)濟學與金融應(yīng)用(15 - 第1期)

預測;隨機波動率;拱; GARCH;協(xié)整;統(tǒng)計套利;非平穩(wěn);單位根

定量金融導論(10)

期權(quán)定價;布萊克 - 斯科爾斯;歐洲和美國的選擇;異國情調(diào)的選擇;固定收入;二項式法;隨機散步

C ++ for Finance(10 - Term 1)

估價系統(tǒng)，仿真，多態(tài)工廠，設(shè)計模式，Boost庫

計算方法和編程(20)

數(shù)值方法II(10)

插值方法(包括分段多項式)，數(shù)值積分(包括Newton-Cotes和高斯積分)，邊界值問題的有限差分法，收斂加速度和Richardson外推法。

可選模塊

國際銀行與金融(20)、宏觀經(jīng)濟學(20)、經(jīng)濟增長，消費，投資，匯率，利率平價條件，超調(diào)，投機性攻擊，通貨膨脹，貨幣政策。

非線性規(guī)劃I(10)

最優(yōu)性條件;凸集和凸函數(shù);對偶理論;無約束優(yōu)化;約束優(yōu)化;共軛梯度算法;牛頓型算法;內(nèi)點算法;拉格朗日方法。

貨幣與銀行專題(10)

整數(shù)編程(10)

替代配方;最優(yōu);松弛;原始和雙重界限;總單調(diào)性;切平面算法;分支定界法;網(wǎng)絡(luò)流量問題;背包問題;匹配問題;分配問題;設(shè)置覆蓋問題

博弈論(10)

圓錐曲線優(yōu)化(10)

多準則決策(10)

財經(jīng)統(tǒng)計方法(10 - 1期)

沒有完成所有必要的本科數(shù)學培訓的相關(guān)單元包括：偏微分方程，變換理論和物理學家復變理論。大學其他地方提供的研究生單元也可以獲得項目主任的批準。

第二學期(1月 - 3月)

核心模塊

計量經(jīng)濟學與金融應(yīng)用(15 - 2期)

預測; 隨機波動率; 拱;GARCH;協(xié)整;統(tǒng)計套利;非平穩(wěn); 單位根

奇異期權(quán)，債券和進一步量化融資(10)

期權(quán)定價;布萊克 - 斯科爾斯; 歐洲和美國的選擇; 異國情調(diào)的選擇; 固定收入; 二項式法; 隨機散步

C ++ for Finance(10 - Term 2)

估價系統(tǒng)，仿真，多態(tài)工廠，設(shè)計模式，Boost庫

風險分析*(10)

Copula函數(shù);價值在-風險; 預期的不足(cVaR); 均值 - 方差組合優(yōu)化;pCA; 壓力測試;黑Litterman; 現(xiàn)場交易

數(shù)值線性代數(shù)及其應(yīng)用(10)

稀疏線性系統(tǒng)的迭代方法，特征值問題的數(shù)值方法，F(xiàn)EM矩陣分析，快速泊松求解器，橢圓問題的特征值計算。

*或者，學生可以提前參加高級風險和項目組合管理訓練營。

可選模塊

非線性規(guī)劃II(10)

最優(yōu)性條件;凸集和凸函數(shù);對偶理論;無約束優(yōu)化;約束優(yōu)化;共軛梯度算法;牛頓型算法;內(nèi)點算法;拉格朗日方法。

組合優(yōu)化(10)

替代配方;最優(yōu);松弛;原始和雙重界限;總單調(diào)性;切平面算法;分支定界法;網(wǎng)絡(luò)流量問題;背包問題;匹配問題;分配問題;設(shè)置覆蓋問題

高級定量金融：崩潰，波動，多重資產(chǎn)和套期保值(10)

崩潰;波動率模型;多資產(chǎn)期權(quán);套期保值;流動性;資產(chǎn)分配;隨機控制;歷史課程;蒙特卡洛

啟發(fā)式優(yōu)化(10)

徹底搜索; tapu搜索，本地搜索;貪婪算法;動態(tài)編程;計算機模擬;進化算法。

實驗與行為經(jīng)濟學(10)

進一步的數(shù)學金融(10)

管理數(shù)學專題(10)

財經(jīng)統(tǒng)計方法(10 - 2期)

沒有進行所有必要的本科數(shù)學培訓的學生的相關(guān)模塊包括：線性代數(shù)中的數(shù)值方法，編程。大學其他地方提供的研究生單元也可以獲得項目主任的批準。

第三學期(五月至六月)

考試期間

七月至九月

論文(40)

鼓勵學生在寫論文時進行實習。

雅思要求6.5單項不低于6