愛爾蘭都柏林大學(xué)金融數(shù)學(xué)專業(yè)是為擁有數(shù)學(xué)或相關(guān)領(lǐng)域本科學(xué)位的學(xué)生而設(shè)計(jì)，希望他們通過高級(jí)定量方法所需的強(qiáng)大數(shù)學(xué)和統(tǒng)計(jì)背景來(lái)獲得金融領(lǐng)域的競(jìng)爭(zhēng)優(yōu)勢(shì)。在夏季學(xué)期，學(xué)生將通過完成論文更深入地探索他們的理論和應(yīng)用知識(shí)，他們將能夠通過與金融公司的工作實(shí)習(xí)將他們的理論知識(shí)應(yīng)用于現(xiàn)實(shí)。

該專業(yè)課程只有一個(gè)學(xué)年，在秋季和春季學(xué)期，學(xué)生將混合使用面對(duì)面和在線課程進(jìn)行學(xué)習(xí)。在夏季學(xué)期，學(xué)生將有機(jī)會(huì)在都柏林的金融公司進(jìn)行暑期實(shí)習(xí)，或在教職員工的指導(dǎo)下完成論文。課程完成后，學(xué)生將能夠理解、批判和判斷一些高級(jí)金融數(shù)學(xué)模型的適用性，操縱、分析和辨別金融數(shù)據(jù)集的可靠性，并熟悉行業(yè)實(shí)踐。

一、秋季和春季學(xué)期：

學(xué)生將進(jìn)行必修課程和選修課程兩部分的學(xué)習(xí)。

1、必修課程：

（1）隨機(jī)微積分：

本課程介紹隨機(jī)微積分。它從概率論、隨機(jī)過程的基本概念開始，到隨機(jī)積分，主要是伊藤積分及其性質(zhì)和伊藤公式，最后是對(duì)隨機(jī)微分方程的處理和金融中的一些應(yīng)用。

（2）高級(jí)金融模型：

本課程的目的是將隨機(jī)微積分的方法應(yīng)用于無(wú)套利理論、利率建模、股權(quán)、通貨膨脹和定價(jià)應(yīng)用。

（3）交易對(duì)手信用風(fēng)險(xiǎn)：

本課程介紹信用估值調(diào)整、雙邊風(fēng)險(xiǎn)、抵押品建模和融資的基本理論。

（4）金融風(fēng)險(xiǎn)計(jì)量與管理：

本課程涵蓋金融風(fēng)險(xiǎn)計(jì)量技術(shù)、流動(dòng)性和市場(chǎng)風(fēng)險(xiǎn)等相關(guān)知識(shí)。

2、選修課程：

（1）計(jì)算金融

（2）統(tǒng)計(jì)機(jī)器學(xué)習(xí)

（3）機(jī)器學(xué)習(xí)優(yōu)化

（4）使用 python 進(jìn)行數(shù)據(jù)編程

（5）使用 R 進(jìn)行數(shù)據(jù)編程

（6）關(guān)系數(shù)據(jù)庫(kù)和 SQL 編程簡(jiǎn)介

（7）測(cè)度理論與集成

（8）金融數(shù)學(xué)中的偏微分方程

（9）大數(shù)據(jù)編程

（10）高級(jí)計(jì)量經(jīng)濟(jì)學(xué)：時(shí)間序列

（11）行為經(jīng)濟(jì)學(xué)

（12）能源經(jīng)濟(jì)與政策

二、夏季學(xué)期：

夏季學(xué)期從以下部分二選一，進(jìn)行學(xué)分修讀：

1、金融論文：

這是金融數(shù)學(xué)研究生水平研究項(xiàng)目。學(xué)生將有機(jī)會(huì)研究金融數(shù)學(xué)中的一個(gè)重要研究問題。他們將撰寫一篇論文，對(duì)該主題進(jìn)行原始闡述，展示對(duì)其理論或應(yīng)用元素的深入掌握，以及對(duì)其與現(xiàn)實(shí)世界場(chǎng)景的相關(guān)性和適用性的理解。

2、金融工作實(shí)習(xí)：

這是金融數(shù)學(xué)研究生水平研究項(xiàng)目。作為暑期實(shí)習(xí)的一部分，學(xué)生將有機(jī)會(huì)在主辦金融公司參與一個(gè)重要的金融數(shù)學(xué)項(xiàng)目。

以上就是愛爾蘭都柏林大學(xué)金融數(shù)學(xué)專業(yè)的課程詳情，希望能幫到大家。