Hello~大家好，今天學姐為同學們分享倫敦國王學院金融數(shù)學相關的知識點概念分享，學姐整理了非常詳細的流程細節(jié)可以參考。

我們的主要研究方向是金融模型的推斷和校準，如擴散和跳躍擴散。我們還研究隨機過程的模擬，特別是隨機微分方程和李維過程，它們是數(shù)學金融模型的重要組成部分。我們還研究金融衍生品的價格近似值和對沖組合。

極值分析的應用包括:利用copulas對保險索賠進行建模;巴塞爾協(xié)議三對金融機構的建議中提高資本要求的后果;模擬與巴塞爾協(xié)議三建議中的要求相關的運營風險。

金融數(shù)學的主要專業(yè)課程

概率統(tǒng)計導論

財務會計導論

微觀經(jīng)濟學原理

金融數(shù)學的實分析

金融導論

宏觀經(jīng)濟學原理

金融計算基礎

應用數(shù)學方法導論

金融數(shù)學導論

計量經(jīng)濟學一

抽樣和假設檢驗

統(tǒng)計分配定律

財務管理

金融數(shù)學的Java編程

運籌學導論

風險管理

線性統(tǒng)計模型

金融數(shù)學的主要概念

數(shù)量金融學作為經(jīng)濟學的一個分支領域，關注的是資產(chǎn)和金融工具的估值以及資源的配置。幾個世紀的經(jīng)驗產(chǎn)生了關于經(jīng)濟運行方式和我們評估資產(chǎn)的方式的基本理論。模型描述了資產(chǎn)價格、市場變動和利率等基本變量之間的關系。這些數(shù)學工具使我們能夠得出結論，否則這些結論很難找到，或者從直覺上看不太明顯。模型應用的一個例子是銀行壓力測試。特別是在現(xiàn)代計算技術的幫助下，我們可以存儲大量數(shù)據(jù)并同時對許多變量進行建模，從而能夠對相當大和復雜的系統(tǒng)進行建模。因此，數(shù)值分析、蒙特卡羅模擬和優(yōu)化等科學計算技術是金融數(shù)學的重要組成部分。

任何科學的很大一部分是基于對研究對象的基本理解創(chuàng)建可測試假設的能力，并通過可重復的研究證明或反駁假設。從這個角度來看，數(shù)學是表達理論的語言，并為測試理論的有效性提供了工具。例如，在布萊克、斯科爾斯和默頓的期權定價理論中，給出了一個股票價格運動的模型，并結合陳述無風險投資將獲得無風險回報率的理論，研究人員推斷可以為期權分配一個值。

斯科爾斯(Scholes)和默頓(Merton)因此獲得諾貝爾獎的這一理論，是數(shù)學和金融理論相互作用的絕佳例證，最終導致了對期權價格本質的驚人洞察。數(shù)學上的貢獻是股票價格運動的基本隨機模型(幾何布朗運動)，偏微分方程及其解提供了期權價值和其他市場變量之間的關系。他們的分析還為管理期權投資提供了一個完全特定的策略，允許對模型的結果進行實際測試。這個理論，如果沒有數(shù)學的基本參與是不可能的，今天在一個萬億美元的行業(yè)中發(fā)揮著重要作用。

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