金融工程在美國被常稱為交叉學科，原因如下：商學院，工學院，數(shù)學學院下均有金融工程專業(yè)分支。這就意味著，并不只是本科學習金融或經(jīng)濟相關(guān)專業(yè)的學生可選擇金融工程方向作為其研究生專業(yè)，擁有工程，數(shù)學，物理，統(tǒng)計學，計算機等專業(yè)背景的學生，都可以往金融專業(yè)發(fā)展。

金融工程是以數(shù)學和計算機為工具來建立金融市場模型和解決金融問題的新興學科。其本質(zhì)是利用各種衍生金融工具，如期權(quán)，期貨，以及互換等，對金融領(lǐng)域中的各種風險進行管理。金融工程碩士名稱上可以叫做 Financial Engineering,Financial Mathematics,Mathematical Finance,Quantitative Finance 或者 Computational Finance。不過所學習課程是一樣的,通常由大學的商學院、數(shù)學系和工程學院聯(lián)合授課。這也是由于金融工程的課程橫跨了金融經(jīng)濟，數(shù)學，工程幾個方面的知識。

金融工程專業(yè)有5個細分的方向，分別為金融工程（Financial Engineering），金融數(shù)學（Financial Mathematics），計算機金融（Computational Finance），量化金融（Quantitative Finance）和量化金融和風險管理（Quantitative Finance and Risk Management)。由于目的在于解決實際中的問題，金融工程開設的 program 均為應用型的碩士學制，課程通常包括金融風險管理、投資組合分析、期貨和期權(quán)、資產(chǎn)定價、資本預算、固定收益分析、利率模型、股票市場分析等，還包括學習這些內(nèi)容所需要數(shù)學和計算機儲備。課程以授課形式為主，并鼓勵學生暑假實習，全方位地保證在一到兩年內(nèi)將學生進行全方位的打造。

許多人會覺得金融工程是金融專業(yè)的升級，理論上是沒錯的。但金融工程從培養(yǎng)的目的來看，金融學碩士著重培養(yǎng)具有處理銀行、證券、投資等方面業(yè)務的基本能力；熟悉國家有關(guān)金融的方針政策和法規(guī)，了解本學科的理論前沿和發(fā)展動態(tài)的管理人員。而金融工程則培養(yǎng)具有數(shù)學，計算機和現(xiàn)代金融理論的技術(shù)人才。從學習的對象來看，金融學更多的是以基礎變量如利率 匯率 貨幣供應為學習對象，而金融工程主要依賴金融衍生工具,比如期貨期權(quán) 遠期 互換等等。在課程的設置來看,金融工程更重視數(shù)理技術(shù),而金融學則注重經(jīng)濟知識。

就就業(yè)方向來說，金融工程碩士主要在投資銀行工作，另外商業(yè)銀行、基金公司、保險公司、會計公司、軟件公司、公司財務部門也是金融工程碩士謀職的地方?，F(xiàn)在越來越多的政府管理部門，能源公司也參與到了爭奪金融工程碩士的行列中。我們熟悉的花期銀行，匯豐銀行，中國銀行，高盛，摩根，雷曼兄弟，德意志銀行，法興銀行等等都是金融工程碩士的聚集地，另外我們不常聽到的美世投資咨詢，貝爾斯登投資，紐約人壽，美國銀行，蘇格蘭皇家銀行，美聯(lián)銀行，芭萊克銀行，梅隆銀行，興業(yè)銀行，博時基金，野村證券等等都是金融工程碩士的好去處。

金融工程師被稱為 Quants,從事風險管理，優(yōu)化投資組合，設計開發(fā)金融產(chǎn)品，財務分析，銷售與交易等工作。Quant 包括以下幾個類型，Desk quant （開發(fā)直接被交易員使用的價格模型），Model validating quant( 確定 desk quant 開發(fā)的模型的正確性 ),Research quant( 嘗試發(fā)明新的價格公式和模型 ),Quantdeveloper( 寫代碼,或者調(diào)試其他人的大型系統(tǒng) )Statisticalarbitrage quant( 在數(shù)據(jù)中尋找自動交易系統(tǒng)的模式 ( 就是套利系統(tǒng) )),capital quant( 建立銀行的信用和資本模型 ) 以 Quant Developer 為例，雖然實際工作和其他行業(yè)的程序員沒有本質(zhì)區(qū)別，但不僅收入高，而且很容易找到工作。

在中國，就業(yè)主要在以下幾個領(lǐng)域： 1. 基金公司 —— 現(xiàn)在非常需要能做基金績效評估、風險控制、資產(chǎn)配置的人才。2. 證券公司 —— 現(xiàn)在正處在一個艱難的時期，同時也在通過集合理財產(chǎn)品設計等尋求生存的機會。3. 銀行 —— 最傳統(tǒng)的銀行也在起著微妙的變化?，F(xiàn)在各大銀行的總行正在著手建立內(nèi)部風險管理模型，急需這方面的人才，可是，由于銀行用人制度比較僵化，真正有水平的人未必能進去做這個事情。銀行內(nèi)部的另外一個重要部門 —— 資金部，也需要金融工程的人才，他們一方面在銀行間債券市場操作，是未來固定收益證券這一塊的主力，同時也是未來大有發(fā)展空間的公司債券市場、抵押支持債券這些金融工程產(chǎn)品的設計主力。

在美國，持有金融工程碩士學位的人才在市場上炙手可熱，基本上全部被各大投資銀行、基金管理公司、保險公司、風險投資公司所聘用，從事的工作有 Financial Analysts，Insurance Underwriters，Claims Adjusters,Appraisers,Examiners,and Investigators 等。金融工程專業(yè)平均年薪為 $87,000,quant 的平均年薪為 $121,000，收入相對于社會平均薪酬水平偏高。