Hello~大家好，今天學(xué)姐為同學(xué)們介紹一下約克大學(xué)金融數(shù)學(xué)的相關(guān)知識(shí)點(diǎn)，希望可以幫助廣大英國(guó)留學(xué)生梳理課程和作業(yè)思路，學(xué)姐整理了非常詳細(xì)的流程細(xì)節(jié)可以參考。

金融數(shù)學(xué)的突出地位

數(shù)學(xué)和統(tǒng)計(jì)在金融領(lǐng)域的使用在過去一直在大幅增加，預(yù)計(jì)這一趨勢(shì)將繼續(xù)下去。各種類型的組織和金融服務(wù)提供商將金融數(shù)學(xué)作為其核心運(yùn)營(yíng)的一部分，例如:

投資銀行

零售和商業(yè)銀行

對(duì)沖基金

投資管理公司

公司金庫(kù)

監(jiān)管機(jī)構(gòu)

此外，金融數(shù)學(xué)在很大程度上用于解決問題，例如:

衍生證券定價(jià)和估價(jià)

投資組合創(chuàng)建和結(jié)構(gòu)化

量化投資策略

風(fēng)險(xiǎn)管理

量化金融的采用

隨著市場(chǎng)尋求變得更加有效，量化方法將繼續(xù)被采用。在金融市場(chǎng)的漫長(zhǎng)歷史中，估值和定價(jià)以及優(yōu)化資本配置的概念一直是資本市場(chǎng)中需要觀察的重要問題。

定量金融是作為經(jīng)濟(jì)學(xué)中的一個(gè)專門領(lǐng)域發(fā)展起來的，目的是解決資產(chǎn)和金融工具的估值問題，以及優(yōu)化資本配置和資源。幾個(gè)世紀(jì)以來，關(guān)于整體經(jīng)濟(jì)和資產(chǎn)估值的基本理論都是通過數(shù)學(xué)模型發(fā)展起來的。

這些模型描述了各種經(jīng)濟(jì)變量之間的關(guān)系，如價(jià)格、市場(chǎng)波動(dòng)、波動(dòng)性和利率。通過使用定量工具，可以從經(jīng)濟(jì)變量中得出更準(zhǔn)確的結(jié)論。

例子:布萊克-斯科爾斯-默頓模型

例如布萊克-斯科爾斯-默頓(BSM)模型是用于期權(quán)定價(jià)的數(shù)學(xué)模型。期權(quán)是一種特殊形式的衍生產(chǎn)品，是一種從另一種基礎(chǔ)資產(chǎn)的價(jià)格中獲得價(jià)值的金融資產(chǎn)。

在Black-Scholes Merton模型發(fā)展之前，期權(quán)合約的定價(jià)是極其困難和有限的。然而，有了這個(gè)模型，金融學(xué)者和專業(yè)人士都可以準(zhǔn)確地為復(fù)雜的衍生產(chǎn)品定價(jià)。

它是有史以來最重要的金融模型之一，至今仍被用來為期權(quán)定價(jià)。三位教授-費(fèi)希爾·布萊克、邁倫·斯克爾斯和羅伯特·默頓–因模型開發(fā)獲得諾貝爾獎(jiǎng)。

金融數(shù)學(xué)批判

金融數(shù)學(xué)已經(jīng)發(fā)展壯大，在金融市場(chǎng)中變得更加突出。然而，數(shù)學(xué)模型和定量策略的日益復(fù)雜引起了批評(píng)。這些批評(píng)在2008年全球金融危機(jī)期間達(dá)到頂峰。

批評(píng)者認(rèn)為，盲目依賴這些模型，尤其是許多不了解基本概念的金融專業(yè)人士，可能會(huì)給經(jīng)濟(jì)帶來災(zāi)難性的后果。

然而，金融領(lǐng)域量化原則的使用將繼續(xù)突出。隨著時(shí)間的推移，市場(chǎng)尋求變得更加有效——就像股票交易曾經(jīng)從實(shí)物證書的轉(zhuǎn)讓轉(zhuǎn)向電子證書的轉(zhuǎn)讓一樣。將開發(fā)更多的量化實(shí)踐和策略，以提高市場(chǎng)效率，幫助投資者創(chuàng)造阿爾法。它們包括以下應(yīng)用:

算法交易

高頻交易

量化投資

技術(shù)分析

量子金融

金融工程

以上是關(guān)于英國(guó)約克大學(xué)金融數(shù)學(xué)專業(yè)知識(shí)概述，約克大學(xué)的所有課程如果有需要老師輔導(dǎo)的問題，都可以找留求藝的英國(guó)留學(xué)生輔導(dǎo)老師進(jìn)行幫助。