提起留學(xué)生學(xué)習金融專業(yè)，最近幾年比較火熱的專業(yè)就是金融專業(yè)了，讓很多留學(xué)生趨之若鶩，金融學(xué)是從經(jīng)濟學(xué)中分化出來的一門學(xué)科，偏重于研究資產(chǎn)價值的判斷、市場規(guī)律、衍生品等方面內(nèi)容的學(xué)科?？偟膩碚f，金融學(xué)對學(xué)生的數(shù)學(xué)水平要求還是比較高的，那么留學(xué)生學(xué)習金融，必須數(shù)學(xué)好嗎？

偏理論性的金融課程（如管理、市場運行等）對數(shù)學(xué)的要求較低，理論和概念性的東西較多；

偏財務(wù)方面的金融課程（如會計、財務(wù)報表分析等）僅需要簡單的數(shù)學(xué)運算，更多是需要記憶其邏輯概念；

而大部分金融課程（包括金融理論、金融衍生品、金融數(shù)學(xué)、量化分析等）對數(shù)學(xué)的要求程度還是比較高的。

近幾年隨著金融行業(yè)的快速發(fā)展，以及5G等新技術(shù)變革的到來，金融學(xué)也隨著更偏向于計算應(yīng)用方面的學(xué)習，很多大學(xué)的金融系都加重了對金融模型、量化分析、金融分析的軟件應(yīng)用等方面的課程設(shè)置，使學(xué)生能在離開學(xué)校進入金融行業(yè)時，能做到無縫銜接，熟練使用各類計算工具及軟件，完成各類項目。

接下來我以劍橋大學(xué)和帝國理工為例，和大家詳細的談一談。

英國劍橋大學(xué)金融學(xué)數(shù)學(xué)水平

英國劍橋大學(xué)的金融學(xué)碩士學(xué)歷課程（MFin）,是基于銀行與金融行業(yè)的實際應(yīng)用，旨在培養(yǎng)可以熟練運用所學(xué)知識的金融專業(yè)人員。

其核心課程共有8個：

金融衍生品

經(jīng)濟理論基礎(chǔ)

金融機構(gòu)及市場運行

財務(wù)報告與分析

金融學(xué)原理

管理學(xué)

管理應(yīng)用

城市路演系列課程

在這8個核心課程里，除了管理學(xué)、管理應(yīng)用與城市路演系列課程是偏文科的類型以外，其他的6門核心課程全部是數(shù)學(xué)要求較高的課程。

在2008-2012年之間，我曾有幸參加了一些由劍橋大學(xué)組織的金融學(xué)術(shù)會議，在會議中聽取了來自金融系博士生的研究課題及分析結(jié)論。

其中超90%均為量化分析類型的研究，其數(shù)學(xué)水平十分高，其中包括通過Matlab、SAS等軟件對大量市場股權(quán)、債權(quán)類金融產(chǎn)品的數(shù)據(jù)進行綜合分析，對貨幣市場利率的預(yù)測并分析其波動對金融市場的影響，以及通過回歸分析配對交易法的準確性等內(nèi)容。

這中間不僅會用到極為復(fù)雜的數(shù)學(xué)運算，還需要使用C++等編程語言來完成。當然其中有很多經(jīng)濟系的也涉及的研究內(nèi)容，畢竟金融本身就是從經(jīng)濟學(xué)中分離出來的學(xué)科，而金融與經(jīng)濟的邊界感在當今快速發(fā)展的經(jīng)濟環(huán)境下，也是日漸模糊了。

英國帝國理工大學(xué)金融學(xué)數(shù)學(xué)水平

帝國理工大學(xué)的金融碩士課程以高就業(yè)率著稱，當然其課程的學(xué)習壓力也非常大。

僅必修的核心課程就有15門之多，包括：

會計

金融R軟件的應(yīng)用

商業(yè)估值

企業(yè)財務(wù)

衍生品

金融從業(yè)道德規(guī)范

金融職業(yè)入門

金融計量學(xué)

金融建模

國際交流

投資組合管理

宏觀金融

市場及證券

金融數(shù)學(xué)

金融行業(yè)分析

除了核心課程以外，還有種類繁多的選修課，其中也大多與實際應(yīng)用相關(guān)，對數(shù)學(xué)的要求程度也很高，包括：金融大數(shù)據(jù)分析、信用風險分析、固定收益?zhèn)H金融、宏觀經(jīng)濟與金融行業(yè)、固定資產(chǎn)投資、企業(yè)并購、企業(yè)戰(zhàn)略與動態(tài)競爭、銀行體系及貨幣政策、資本配置及投資策略、交易策略應(yīng)用、高級期權(quán)理論、財富管理及另類投資、私募股權(quán)及風險資本、資本市場交易法、金融科技創(chuàng)新等。

從這些課程設(shè)置中就可以感受到，這些金融課程不僅對數(shù)學(xué)的要求高，還與時俱進，包含了很多大數(shù)據(jù)分析及編程相關(guān)的內(nèi)容。

在教學(xué)的過程中，帝國理工大學(xué)金融學(xué)院也強調(diào)將使用彭博（Bloomberg）等知名金融咨詢公司的數(shù)據(jù)庫，進行授課內(nèi)容的展示。很多課程的作業(yè)也包含了編程、構(gòu)建金融模型、數(shù)據(jù)分析等方面的內(nèi)容。

帝國理工大學(xué)的金融系研究團隊強大，極擅長把現(xiàn)實問題“數(shù)學(xué)化”。比如金融市場信息不對稱導(dǎo)致的市場摩擦、內(nèi)幕交易影響市場公平、金融危機后市場情緒波動等問題，均通過數(shù)學(xué)量化的方式進行研究分析，給出可以數(shù)學(xué)驗證的結(jié)論。

給出的是十分典型常見的金融學(xué)分析結(jié)果圖，其展示的是平均信用違約互換費率（CDS spread）以及滾動60天相關(guān)性的變動，通過這種方式可以看出過去幾年中各變量的衍進程度，及其在市場中幾個關(guān)鍵點的影響狀態(tài)。

可以從其中感受到，金融學(xué)就是將抽象的數(shù)學(xué)理論運用在現(xiàn)實問題中的一門學(xué)科，與其說數(shù)學(xué)程度高，不如說是更需要深入理解抽象數(shù)學(xué)的內(nèi)在含義。在這方面或許比單純的數(shù)學(xué)還要難。

許多金融系學(xué)生曾探討過此問題，都不同程度的認為，金融學(xué)的難點不在于數(shù)學(xué)本身，更多的是在于怎么理解數(shù)字所表達出來的意思。

因此，學(xué)習金融專業(yè)，會對留學(xué)生數(shù)學(xué)有一些要求，但是也不是說讓留學(xué)生每天都在計算，如果對金融數(shù)學(xué)感興趣，那么需要留學(xué)生數(shù)學(xué)專業(yè)過關(guān)，更多的還要理解金融基礎(chǔ)知識，熟練掌握每個變量背后的意義，才能通過數(shù)學(xué)運算和仿真模擬，解決實際問題。