一般大家在本科階段的學習，前1至2年都是在學習基礎知識，在之后學生就可以根據(jù)自己的未來發(fā)展和喜好來學習其他相關課程，像是對金融應用比較感興趣的同學可以學習滑鐵盧大學CS476 金融模型的數(shù)值計算這門課程，下面小編就為大家來詳細介紹一下這門課程的主要內(nèi)容，感興趣的同學可以接著看下去了。

【CS476課程介紹】

課程概述：

CS476課程全名為金融模型的數(shù)值計算(Numeric Computation for Financial Modeling)。在課程中將為學生提供在金融應用中使用的現(xiàn)代數(shù)值算法的概述。課程一般在第4年進行學習，現(xiàn)代金融現(xiàn)在廣泛使用復雜的數(shù)字算法進行期權定價和對沖、風險管理和投資組合優(yōu)化。非常適合學習商業(yè)相關課程或?qū)鹑趹酶信d趣的學生。

先決條件：

AMATH 242/341

CM 271

CS 370/371

STAT 231/241

課程內(nèi)容：

1、基礎介紹：無套利期權定價和套期保值的兩種狀態(tài)格。資產(chǎn)價格建模：布朗運動。

2、格法：格上的離散隨機游走。收斂到連續(xù)布朗運動。歐洲/美國期權定價的無套利格法。

3、Black-Scholes方程：Black-Scholes方程偏微分方向的推導。與格上離散對沖的關系。隱含波動率的牛頓迭代。

4、隨機微分方程：蒙特卡洛期權定價的基本思想。隨機數(shù)發(fā)生器的性質(zhì)，高維問題，正態(tài)分布隨機數(shù)的算法。SDE的強收斂與弱收斂。前向Euler的收斂性，Milstein方法。布朗橋。相關隨機數(shù)。

5、Black-Scholes方程的數(shù)值解：基本有限差分方法。顯式和隱式方法，穩(wěn)定性。美式期權。格子和顯式有限差分方法的等價性。正系數(shù)法。

6、投資組合優(yōu)化：構建有效前沿的方法。不平等約束。數(shù)據(jù)誤差對計算的投資組合權重的影響。

以上就是為大家整理的加拿大滑鐵盧大學CS476課程的主要內(nèi)容了，另外有需要進行相關輔導的同學歡迎隨時在線聯(lián)系我們哦～