一般大家在本科階段的學(xué)習(xí)，前1至2年都是在學(xué)習(xí)基礎(chǔ)知識，在之后學(xué)生就可以根據(jù)自己的未來發(fā)展和喜好來學(xué)習(xí)其他相關(guān)課程，像是對金融應(yīng)用比較感興趣的同學(xué)可以學(xué)習(xí)滑鐵盧大學(xué)CS476 金融模型的數(shù)值計算這門課程，下面小編就為大家來詳細(xì)介紹一下這門課程的主要內(nèi)容，感興趣的同學(xué)可以接著看下去了。

【CS476課程介紹】

課程概述：

CS476課程全名為金融模型的數(shù)值計算(Numeric Computation for Financial Modeling)。在課程中將為學(xué)生提供在金融應(yīng)用中使用的現(xiàn)代數(shù)值算法的概述。課程一般在第4年進(jìn)行學(xué)習(xí)，現(xiàn)代金融現(xiàn)在廣泛使用復(fù)雜的數(shù)字算法進(jìn)行期權(quán)定價和對沖、風(fēng)險管理和投資組合優(yōu)化。非常適合學(xué)習(xí)商業(yè)相關(guān)課程或?qū)鹑趹?yīng)用感興趣的學(xué)生。

先決條件：

AMATH 242/341

CM 271

CS 370/371

STAT 231/241

課程內(nèi)容：

1、基礎(chǔ)介紹：無套利期權(quán)定價和套期保值的兩種狀態(tài)格。資產(chǎn)價格建模：布朗運(yùn)動。

2、格法：格上的離散隨機(jī)游走。收斂到連續(xù)布朗運(yùn)動。歐洲/美國期權(quán)定價的無套利格法。

3、Black-Scholes方程：Black-Scholes方程偏微分方向的推導(dǎo)。與格上離散對沖的關(guān)系。隱含波動率的牛頓迭代。

4、隨機(jī)微分方程：蒙特卡洛期權(quán)定價的基本思想。隨機(jī)數(shù)發(fā)生器的性質(zhì)，高維問題，正態(tài)分布隨機(jī)數(shù)的算法。SDE的強(qiáng)收斂與弱收斂。前向Euler的收斂性，Milstein方法。布朗橋。相關(guān)隨機(jī)數(shù)。

5、Black-Scholes方程的數(shù)值解：基本有限差分方法。顯式和隱式方法，穩(wěn)定性。美式期權(quán)。格子和顯式有限差分方法的等價性。正系數(shù)法。

6、投資組合優(yōu)化：構(gòu)建有效前沿的方法。不平等約束。數(shù)據(jù)誤差對計算的投資組合權(quán)重的影響。

以上就是為大家整理的加拿大滑鐵盧大學(xué)CS476課程的主要內(nèi)容了，另外有需要進(jìn)行相關(guān)輔導(dǎo)的同學(xué)歡迎隨時在線聯(lián)系我們哦～