金融數(shù)學(xué)關(guān)注的是金融市場中出現(xiàn)的數(shù)學(xué)模型和問題，涉及到概率論、隨機(jī)分析和統(tǒng)計學(xué)中的各種工具。具體的研究領(lǐng)域涵蓋了風(fēng)險管理、不完全市場中的定價和套期保值、隨機(jī)波動模型、能源市場、信用風(fēng)險、投資組合優(yōu)化和效用無差別估值等。下面是一些推薦的金融數(shù)學(xué)論文選題方向，有需要的同學(xué)可以適當(dāng)參考。

1、投資組合管理

基于你在課堂上學(xué)到的知識，進(jìn)一步研究并提出你自己對投資組合風(fēng)險管理的觀點(diǎn)。

2、體制轉(zhuǎn)換模型

詳述一種或多種體制轉(zhuǎn)換建模方法，闡述統(tǒng)計建模方法及其在具體的現(xiàn)實應(yīng)用中的使用。

3、低波動性投資

批判性地回顧美國股票市場低波動性投資策略的基本原理，及其與課堂上所涉及的投資組合理論的聯(lián)系，評估在交易所交易基金和/或共同基金中實施的此類策略的績效。

4、金融泡沫建模

詳述一種或多種資產(chǎn)泡沫建模方法，例如Didier Sornette的作品。

5、Black-Scholes方程與熱方程的關(guān)系

(1)經(jīng)過變量的變化，得到從Black-Scholes偏微分方程到熱方程。

(2)通過計算驗證對數(shù)正態(tài)分布股票的歐式看漲期權(quán)價格實際上是風(fēng)險中性度量下的預(yù)期收益的貼現(xiàn)值。

(3)探索各種邊界條件下可能的數(shù)值解法。

(4)通過計算表明，數(shù)字期權(quán)的Black-Scholes價格是看漲期權(quán)價格相對于執(zhí)行價格的偏導(dǎo)數(shù)。

6、混合產(chǎn)品

(1)在這個跳躍擴(kuò)散模型中，用美元和歐元給零息債券定價。

(2)確定動態(tài)對沖策略。有兩個風(fēng)險來源，因此至少需要兩個對沖工具。外匯遠(yuǎn)期是一個很好的選擇。

7、羅斯復(fù)蘇

(1)嘗試為正矩陣的perron Forbenius定理提供金融直覺。

(2)嘗試將Ross恢復(fù)擴(kuò)展到馬爾可夫鏈的可數(shù)狀態(tài)空間。

以上是部分金融數(shù)學(xué)論文選題方向整理推薦，有需要的同學(xué)可以將自己的論文主題建立在上述話題的基礎(chǔ)之上，并最終確定一個自己感興趣的主題來進(jìn)行寫作。