外匯交易中心關(guān)于推出銀行間外幣對(duì)差額交割遠(yuǎn)期交易的通知

銀行間外幣對(duì)市場(chǎng)會(huì)員：

為進(jìn)一步滿(mǎn)足市場(chǎng)主體匯率風(fēng)險(xiǎn)管理需求，提升外匯市場(chǎng)服務(wù)實(shí)體經(jīng)濟(jì)質(zhì)效，經(jīng)國(guó)家外匯管理局同意，中國(guó)外匯交易中心擬于2024年9月2日在銀行間外幣對(duì)市場(chǎng)推出差額交割遠(yuǎn)期交易（以下簡(jiǎn)稱(chēng)外幣對(duì)NDF交易），具體如下。

一、外幣對(duì)NDF交易指結(jié)算方式為差額結(jié)算交割的外幣對(duì)遠(yuǎn)期交易。交易雙方在到期結(jié)算日將按照約定的遠(yuǎn)期匯率和定盤(pán)匯率軋差后進(jìn)行結(jié)算交割。

二、外匯交易系統(tǒng)支持美元對(duì)韓元（USD/KRW）、美元對(duì)印度盧比（USD/INR）、美元對(duì)巴西雷亞爾（USD/BRL）、美元對(duì)印尼盧比（USD/IDR）的NDF交易，交割幣種為美元；支持歐元對(duì)韓元（EUR/KRW）、歐元對(duì)印度盧比（EUR/INR）、歐元對(duì)巴西雷亞爾（EUR/BRL）、歐元對(duì)印尼盧比（EUR/IDR）的NDF交易，交割幣種為歐元。

三、外匯交易系統(tǒng)支持一天（1D）至三年（3Y）共15個(gè)標(biāo)準(zhǔn)期限以及自定義非標(biāo)準(zhǔn)期限的外幣對(duì)NDF交易。

四、參與機(jī)構(gòu)可通過(guò)外匯交易系統(tǒng)選擇韓國(guó)、印度、印尼和巴西貨幣當(dāng)局發(fā)布的官方基準(zhǔn)匯率、國(guó)際市場(chǎng)外匯基準(zhǔn)匯率或自定義基準(zhǔn)匯率作為外幣對(duì)NDF交易的定盤(pán)匯率。

五、初期支持詢(xún)價(jià)交易模式下的協(xié)商交易功能，支持雙邊清算。交易時(shí)間、交易后確認(rèn)、收費(fèi)安排等沿用現(xiàn)行外幣對(duì)市場(chǎng)相關(guān)安排。

六、銀行間外幣對(duì)遠(yuǎn)期會(huì)員均可參與，請(qǐng)根據(jù)《外幣對(duì)NDF交易配置指引》完成相關(guān)配置后開(kāi)展交易。

特此通知。

中國(guó)外匯交易中心

2024年8月30日

（文章來(lái)源：中國(guó)外匯交易中心）

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