華威大學的商學院和數(shù)學院在全世界范圍內(nèi)享有聲譽，它也因此吸引了很多中國的學子報考。今天小編要給大家分享的是該校數(shù)學金融碩士專業(yè)的ST908課程的學習重點，很多學習數(shù)學金融的同學表示快要考試了，但是還把握不住課程重點，下面我們就一起來回顧一下相關內(nèi)容。

一、課程概述

ST908是數(shù)學金融碩士專業(yè)的金融隨機微積分課程的代碼，是該專業(yè)的核心課程之一。這門課程有15個學分，平時成績占比只有20%，而期末成績則占據(jù)了很大的比重，達到80%?？梢钥闯?，考試在課程評估中是極其重要的一部分，同學們不可忽視。

二、ST908課程重點

(一)條件預期

1.基本條件期望

2.測量理論條件期望

3.條件預期的性質(zhì)

(二)鞅理論

1.隨機過程和過濾

2.鞅、下鞅和上鞅

3.離散隨機積分

4.停止時間和停止定理

5.鞅收斂定理

(1)金融應用(完全市場中的期權(quán)定價)

(三)馬爾可夫過程

1.馬爾可夫過程和馬爾可夫性質(zhì)

2.強馬爾可夫性

(四)布朗運動和連續(xù)局部鞅

1.布朗的定義和基本性質(zhì)

2.二次變異

3.連續(xù)局部鞅和半鞅

(五)隨機微積分

1.關于局部鞅的積分

2.有限變分過程和勒貝格-斯蒂爾杰斯積分

3.半鞅的積分

4.伊藤公式

5.利維對布朗運動的描述

6.隨機指數(shù)和諾維科夫條件

7.吉爾薩諾夫定理

8.伊藤表示定理

9.費曼-科航公式

10.金融應用(布萊克·斯科爾斯模型)

(六)隨機微分方程

1.強解和李普希茨理論

2.實例(0U進程、CIR進程等。)

三、期末如何了解復習效果?

臨近期末，在復習課程相關的重點知識之后，同學們還可以問自己以下這些問題，檢查自己是否已經(jīng)復習到位：

1.你是否能夠解釋和應用測量理論條件期望的概念?

2.你是否能夠展示對離散時間鞅理論的理解，并將該理論應用于期權(quán)定價?

3.你是否理解了布朗運動的基本性質(zhì)?

4.你是否能解釋構(gòu)造隨機積分的主要步驟?

5.你是否能熟練運用伊藤公式和吉爾薩諾夫定理解決金融數(shù)學中出現(xiàn)的問題?

6.你是否會求解數(shù)學金融中出現(xiàn)的標準隨機微分方程?

以上這些問題，都是金融隨機微積分課程在期末考試中會考察的重點，要知道自己的復習效果，首先應該確認這些方面是否已經(jīng)掌握，這樣才能更加高效地復習。

關于華威大學ST908金融隨機微積分課程的介紹就到這里，大家如果還有其他課業(yè)、考試問題，都可以咨詢我們留求藝的老師。