華威大學(xué)的商學(xué)院和數(shù)學(xué)院在全世界范圍內(nèi)享有聲譽(yù)，它也因此吸引了很多中國(guó)的學(xué)子報(bào)考。今天小編要給大家分享的是該校數(shù)學(xué)金融碩士專業(yè)的ST908課程的學(xué)習(xí)重點(diǎn)，很多學(xué)習(xí)數(shù)學(xué)金融的同學(xué)表示快要考試了，但是還把握不住課程重點(diǎn)，下面我們就一起來回顧一下相關(guān)內(nèi)容。

一、課程概述

ST908是數(shù)學(xué)金融碩士專業(yè)的金融隨機(jī)微積分課程的代碼，是該專業(yè)的核心課程之一。這門課程有15個(gè)學(xué)分，平時(shí)成績(jī)占比只有20%，而期末成績(jī)則占據(jù)了很大的比重，達(dá)到80%。可以看出，考試在課程評(píng)估中是極其重要的一部分，同學(xué)們不可忽視。

二、ST908課程重點(diǎn)

(一)條件預(yù)期

1.基本條件期望

2.測(cè)量理論條件期望

3.條件預(yù)期的性質(zhì)

(二)鞅理論

1.隨機(jī)過程和過濾

2.鞅、下鞅和上鞅

3.離散隨機(jī)積分

4.停止時(shí)間和停止定理

5.鞅收斂定理

(1)金融應(yīng)用(完全市場(chǎng)中的期權(quán)定價(jià))

(三)馬爾可夫過程

1.馬爾可夫過程和馬爾可夫性質(zhì)

2.強(qiáng)馬爾可夫性

(四)布朗運(yùn)動(dòng)和連續(xù)局部鞅

1.布朗的定義和基本性質(zhì)

2.二次變異

3.連續(xù)局部鞅和半鞅

(五)隨機(jī)微積分

1.關(guān)于局部鞅的積分

2.有限變分過程和勒貝格-斯蒂爾杰斯積分

3.半鞅的積分

4.伊藤公式

5.利維對(duì)布朗運(yùn)動(dòng)的描述

6.隨機(jī)指數(shù)和諾維科夫條件

7.吉爾薩諾夫定理

8.伊藤表示定理

9.費(fèi)曼-科航公式

10.金融應(yīng)用(布萊克·斯科爾斯模型)

(六)隨機(jī)微分方程

1.強(qiáng)解和李普希茨理論

2.實(shí)例(0U進(jìn)程、CIR進(jìn)程等。)

三、期末如何了解復(fù)習(xí)效果?

臨近期末，在復(fù)習(xí)課程相關(guān)的重點(diǎn)知識(shí)之后，同學(xué)們還可以問自己以下這些問題，檢查自己是否已經(jīng)復(fù)習(xí)到位：

1.你是否能夠解釋和應(yīng)用測(cè)量理論條件期望的概念?

2.你是否能夠展示對(duì)離散時(shí)間鞅理論的理解，并將該理論應(yīng)用于期權(quán)定價(jià)?

3.你是否理解了布朗運(yùn)動(dòng)的基本性質(zhì)?

4.你是否能解釋構(gòu)造隨機(jī)積分的主要步驟?

5.你是否能熟練運(yùn)用伊藤公式和吉爾薩諾夫定理解決金融數(shù)學(xué)中出現(xiàn)的問題?

6.你是否會(huì)求解數(shù)學(xué)金融中出現(xiàn)的標(biāo)準(zhǔn)隨機(jī)微分方程?

以上這些問題，都是金融隨機(jī)微積分課程在期末考試中會(huì)考察的重點(diǎn)，要知道自己的復(fù)習(xí)效果，首先應(yīng)該確認(rèn)這些方面是否已經(jīng)掌握，這樣才能更加高效地復(fù)習(xí)。

關(guān)于華威大學(xué)ST908金融隨機(jī)微積分課程的介紹就到這里，大家如果還有其他課業(yè)、考試問題，都可以咨詢我們留求藝的老師。