金融建模課程的學(xué)習(xí)中會需要學(xué)習(xí)stata這個分析軟件，很多學(xué)生對stata不太熟悉，所以在學(xué)習(xí)金融建模課程的時候也會比較吃力，今天小編就來為大家詳細(xì)介紹一下伯明翰大學(xué)金融建模課程的主要內(nèi)容，建議大家可以提前先預(yù)習(xí)一下課堂必備知識。

【伯明翰大學(xué)金融建模課程stata介紹】

課程概述：

金融建模課程向?qū)W生傳授廣泛的技術(shù)，用于匯總數(shù)據(jù)、估計概率、分析數(shù)據(jù)和測試假設(shè)。共分為3個部分。

第1部分：學(xué)生將學(xué)習(xí)計算數(shù)據(jù)集的集中趨勢和分散程度的方法，如眾數(shù)、中位數(shù)、平均值、范圍、標(biāo)準(zhǔn)差、偏斜度和峰度。

第2部分：學(xué)生將學(xué)習(xí)如何使用一些概率模型，將學(xué)習(xí)的模型包括正態(tài)分布、二項(xiàng)式分布、多項(xiàng)式分布、均勻分布、指數(shù)分布和貝葉斯公式。

第3部分：學(xué)生將學(xué)習(xí)分析數(shù)據(jù)、構(gòu)建金融模型和檢驗(yàn)假設(shè)的參數(shù)技術(shù)。

課程涵蓋的主題包括：

測試假設(shè)的程序、置信區(qū)間、t檢驗(yàn)、F檢驗(yàn)、z檢驗(yàn)、簡單回歸、多元回歸、VAR、ARCH和GARCH技術(shù)以及每種技術(shù)的優(yōu)勢和局限性。

還會學(xué)習(xí)一些非參數(shù)檢驗(yàn)程序，包括卡方檢驗(yàn)、游程檢驗(yàn)、Wilcoxon-Mann-Whitney檢驗(yàn)、Kolmogorov-Smirnoff檢驗(yàn)技術(shù)以及它們的優(yōu)缺點(diǎn)。

學(xué)習(xí)目標(biāo)：

1、測試金融理論并討論各種測試技術(shù)的優(yōu)勢和局限性;

2、應(yīng)用經(jīng)典線性回歸技術(shù);

3、應(yīng)用VaR、ARCH和GARCH技術(shù);

4、金融中長期關(guān)系的單位根和協(xié)整檢驗(yàn)：

5、進(jìn)行廣泛的非參數(shù)檢驗(yàn)，了解檢驗(yàn)技術(shù)的優(yōu)勢和局限性。

課程評估：

1、課堂測試(25%)，時間為1小時

2、期末考試(75%)，時間為3小時

以上就是為大家整理的伯明翰大學(xué)金融會計課程的相關(guān)資訊，在課程的學(xué)習(xí)中需要大家提前預(yù)習(xí)的東西還是比較多的。首先需要熟悉stata軟件，其次一些專業(yè)知識也是必不可少的，大家如果在學(xué)習(xí)中遇到問題的話也可以隨時在線來聯(lián)系我們哦～