薩里大學(xué)金融衍生品(Financial Derivatives)課程涵蓋了統(tǒng)計物理學(xué)在股票價格模型中的各種應(yīng)用。目的是讓學(xué)生了解金融衍生品的基本原理，通過類比物理系統(tǒng)探索其基礎(chǔ)科學(xué)，并通過各種方法展示如何確定金融期權(quán)的公平價格。

金融衍生品課程內(nèi)容包括：

1、金融產(chǎn)品和市場：現(xiàn)金、利率、股票、股息、債券、掉期、商品、衍生品、市場、參與者、套利;

2、隨機過程：隨機變量、概率、方差、正態(tài)和對數(shù)正態(tài)分布、布朗運動、維納過程、伊藤微積分;

3、期權(quán)定價：二項式樹、股價模型、漂移和波動性、遠期合約、歐美期權(quán)、看漲期權(quán)和看跌期權(quán)、二項式定價模型、Black-Scholes 模型和對沖;

4、投資：投資組合優(yōu)化理論和交易類型。

通過學(xué)習(xí)，學(xué)生將獲得以下知識和技能：

1、了解支持金融數(shù)據(jù)分析的數(shù)學(xué)和模型，包括隨機變量的屬性、概率分布和股價模型，并能夠評估其有效性和職權(quán)范圍;

2、了解一系列常見的金融衍生品，能夠解釋金融術(shù)語并制作遠期合約、看跌期權(quán)和看漲期權(quán)的收益和利潤圖表;

3、理解并能夠推導(dǎo)和使用二叉樹模型和Black-Scholes-Merton模型;

4、檢查并解釋諸如“greeks”之類的數(shù)量在財務(wù)分析中的作用;

5、了解布朗運動過程和伊藤引理;

6、了解并能夠推導(dǎo)出看漲期權(quán)和看跌期權(quán)的價格;

7、了解基本的投資組合優(yōu)化理論以及交易和交易者的類型。

留求藝英國課程輔導(dǎo)老師可以為同學(xué)輔導(dǎo)金融衍生品課程，幫助學(xué)生理解如何將隨機過程的思想應(yīng)用于金融衍生品，使同學(xué)快速掌握課程主要內(nèi)容。