在現(xiàn)在商業(yè)社會(huì)的交易中是涉及潛在風(fēng)險(xiǎn)的，因此掌握信用風(fēng)險(xiǎn)技能還是很有必要的，本次小思為同學(xué)們帶來的就是關(guān)于Credit Risk信用風(fēng)險(xiǎn)課程簡介與知識(shí)點(diǎn)補(bǔ)習(xí)的相關(guān)內(nèi)容，有興趣的同學(xué)不妨與我們一起來了解一下吧。

什么是信用風(fēng)險(xiǎn)?

信用風(fēng)險(xiǎn)是借款人拖欠債務(wù)義務(wù)的概率。貸款人可能得不到債務(wù)的本金和利息部分。這可能導(dǎo)致現(xiàn)金流中斷和收款成本增加。

金融機(jī)構(gòu)分析與每個(gè)借款人相關(guān)的信用風(fēng)險(xiǎn)，以減少損失和欺詐活動(dòng)。該期限可以擴(kuò)展到其他類似的風(fēng)險(xiǎn) - 債券發(fā)行人可能無法在到期時(shí)付款，或者保險(xiǎn)公司可能無法支付索賠。

Credit Risk信用風(fēng)險(xiǎn)課程關(guān)鍵要點(diǎn)：

信用風(fēng)險(xiǎn)是貸款人面臨的不確定性。借款人可能不遵守合同條款和條件。

金融機(jī)構(gòu)面臨不同類型的信用風(fēng)險(xiǎn)——違約風(fēng)險(xiǎn)、集中風(fēng)險(xiǎn)、國家風(fēng)險(xiǎn)、降級(jí)風(fēng)險(xiǎn)和機(jī)構(gòu)風(fēng)險(xiǎn)。

貸款人使用信用風(fēng)險(xiǎn)的“5C”來衡量信譽(yù) - 信用記錄，償還能力，資本，貸款條件和抵押品。

以下公式用于查找債務(wù)的預(yù)期損失：

預(yù)期損失 = 違約概率 × 違約風(fēng)險(xiǎn)敞口 × 違約損失

Credit Risk信用風(fēng)險(xiǎn)的類型：

#1 – 違約風(fēng)險(xiǎn)

在這種情況下，借款人要么無法全額償還金額，要么已經(jīng)超過債務(wù)償還到期日90天。違約風(fēng)險(xiǎn)

影響幾乎所有的信貸交易——證券、債券、貸款和衍生品。由于不確定性，未來的借款人會(huì)接受徹底的背景調(diào)查。

#2 – 專注風(fēng)險(xiǎn)

當(dāng)金融機(jī)構(gòu)嚴(yán)重依賴特定行業(yè)時(shí)，它面臨著與該行業(yè)相關(guān)的風(fēng)險(xiǎn)。如果特定行業(yè)遭受經(jīng)濟(jì)挫折，金融機(jī)構(gòu)將遭受巨大損失。

#3 – 國家風(fēng)險(xiǎn)

表示外國政府(國家)因經(jīng)濟(jì)放緩或政治動(dòng)蕩而拖欠其金融義務(wù)的可能性。即使是一個(gè)小小的謠言或啟示也會(huì)使一個(gè)國家對(duì)投資者的吸引力降低。這主權(quán)風(fēng)險(xiǎn)主要取決于一個(gè)國家的宏觀經(jīng)濟(jì)性能。

#4 – 降級(jí)風(fēng)險(xiǎn)

從信用評(píng)級(jí)來看，市場(chǎng)分析師認(rèn)為運(yùn)營效率低下，增長空間較小。這是一個(gè)惡性循環(huán);投機(jī)使借款人更難償還。

#5 – 機(jī)構(gòu)風(fēng)險(xiǎn)

借款人可能不遵守法規(guī)。除借款人外，合同疏忽也可能是由貸款人和借款人之間的中間人造成的。

Credit Risk信用風(fēng)險(xiǎn)課程的5C系統(tǒng)：

信用記錄：貸款人會(huì)查看借款人的信用評(píng)分并檢查他們的背景。

還款能力：為了確定借款人的還款能力，貸款人依靠債務(wù)與收入比率。它表明償還債務(wù)的效率收益

資本：貸款人決定每個(gè)借款人的凈值，它是通過從中減去總負(fù)債來計(jì)算的總資產(chǎn)

貸款條件：重要的是要確定條款和條件是否適合特定的借款人。

抵押品：貸款人評(píng)估借款人提交的抵押品的價(jià)值。抵押降低貸款人的風(fēng)險(xiǎn)。

以上就是關(guān)于Credit Risk信用風(fēng)險(xiǎn)課程簡介與知識(shí)點(diǎn)的相關(guān)內(nèi)容了，希望能夠?yàn)橛行枰耐瑢W(xué)提供到一定的幫助，本次我們的分享暫時(shí)也就到這里了，若是還有什么需要了解或者需要專業(yè)老師給出輔導(dǎo)的話，也可以與我們的在線老師取得聯(lián)系哦。