哥倫比亞大學(xué)風(fēng)險(xiǎn)管理課程是一門針對(duì)金融機(jī)構(gòu)風(fēng)險(xiǎn)管理的MBA課程。這門課的最終成績(jī)是期中考試(1/3)和期末考試(2/3)成績(jī)的加權(quán)平均值。為了幫助學(xué)生做好考試準(zhǔn)備，我們梳理了整門課程的重點(diǎn)內(nèi)容，一起來(lái)看一下吧！

一、風(fēng)險(xiǎn)管理課程涉及的主要內(nèi)容

風(fēng)險(xiǎn)管理課程的重點(diǎn)是風(fēng)險(xiǎn)分析：應(yīng)用數(shù)學(xué)、概率統(tǒng)計(jì)和金融理論來(lái)識(shí)別、測(cè)量和管理金融機(jī)構(gòu)中的主要風(fēng)險(xiǎn)類型。這就要求學(xué)生了解一些背景知識(shí)，如市場(chǎng)、產(chǎn)品、流程和系統(tǒng)、法律和法規(guī)以及基礎(chǔ)經(jīng)濟(jì)學(xué)。同時(shí)，金融風(fēng)險(xiǎn)的衡量還需要檢查和理解系統(tǒng)性金融危機(jī)的原因和后果，以及一些金融機(jī)構(gòu)在過(guò)去發(fā)生的相關(guān)巨大損失。下面是課程的主要內(nèi)容：

1、了解主要風(fēng)險(xiǎn)類型的性質(zhì)和測(cè)量方法。

2、熟悉各種方法，如經(jīng)濟(jì)資本(EC)和壓力測(cè)試，用于衡量公司范圍內(nèi)的風(fēng)險(xiǎn)。EC是一種工具，用于評(píng)估金融機(jī)構(gòu)的資本充足率，以及評(píng)估不同業(yè)務(wù)、產(chǎn)品和客戶關(guān)系的資本回報(bào)率。

3、從內(nèi)部和監(jiān)管角度討論風(fēng)險(xiǎn)和資本充足率之間的關(guān)系。

4、討論監(jiān)管資本約束的主要類型(例如，巴塞爾資本比率、杠桿比率、美國(guó)CCAR進(jìn)程)，并在銀行需要優(yōu)化其長(zhǎng)期資本回報(bào)的背景下，研究監(jiān)管資本約束對(duì)銀行業(yè)務(wù)戰(zhàn)略的影響。

二、風(fēng)險(xiǎn)管理考試涵蓋的關(guān)鍵主題

1、即期外匯、股票和商品的因素敏感性。

2、債務(wù)證券的金融服務(wù)。

3、遠(yuǎn)期和期貨的金融服務(wù)：外匯、股票、商品、利率。

4、互換的金融服務(wù)；IR互換與債券因子敏感性的關(guān)系。

5、期權(quán)的可行性研究和可行性研究總結(jié)。

6、設(shè)置FS限制。

7、風(fēng)險(xiǎn)值和預(yù)期短缺。

8、市場(chǎng)風(fēng)險(xiǎn)的壓力情景和壓力測(cè)試。

9、銀行賬戶利率風(fēng)險(xiǎn)(IRRBB)。

10、融資和交易流動(dòng)性風(fēng)險(xiǎn)。

11、信用風(fēng)險(xiǎn)基本概念：EAD、pD和LGD。

12、OTC衍生品和SFT的交易對(duì)手信用風(fēng)險(xiǎn)。

13、交易對(duì)手信用風(fēng)險(xiǎn)和CVA。

14、模型風(fēng)險(xiǎn)：定價(jià)模型、風(fēng)險(xiǎn)模型、決策支持模型的風(fēng)險(xiǎn)；模型控制和治理，模型驗(yàn)證。

15、經(jīng)濟(jì)資本；監(jiān)管資本；巴塞爾銀行監(jiān)管委員會(huì)。

16、CCAR -綜合資本分析和分析。

17、經(jīng)濟(jì)危機(jī)和公司范圍的壓力測(cè)試。

綜上所述，風(fēng)險(xiǎn)管理課程的主要目標(biāo)是教授你主要金融風(fēng)險(xiǎn)類型的本質(zhì)，以及量化衡量、管理和減輕這些風(fēng)險(xiǎn)的原則和方法。重點(diǎn)是交易組合中的市場(chǎng)風(fēng)險(xiǎn)、幾種形式的信用風(fēng)險(xiǎn)、融資和交易流動(dòng)性風(fēng)險(xiǎn)，以及市場(chǎng)、信用和流動(dòng)性風(fēng)險(xiǎn)的相互作用。你應(yīng)該在考試之前掌握上述內(nèi)容，從而做好充分的考試準(zhǔn)備。如果你需要專業(yè)的老師來(lái)指導(dǎo)哥倫比亞大學(xué)考試復(fù)習(xí)，可以直接與我們溝通。