金融領(lǐng)域與數(shù)學(xué)領(lǐng)域的是有著極大相關(guān)性的，因此金融數(shù)學(xué)技術(shù)技能的掌握也是很有必要的，本次留求藝就針對金融數(shù)學(xué)技術(shù)課程的這個方面，來與同學(xué)們分享一下相關(guān)的講演，有興趣的同學(xué)不妨與我們一起來了解一下啊。

金融數(shù)學(xué)技術(shù)課程為金融各個領(lǐng)域的數(shù)學(xué)基礎(chǔ)提供了基本而實用的指南，包括企業(yè)融資，投資，風(fēng)險管理等。其中金融學(xué)和數(shù)學(xué)理論基礎(chǔ)的融合，并為學(xué)生提供了大量實踐應(yīng)用數(shù)學(xué)和尖端金融的機會。

主要學(xué)習(xí)內(nèi)容包括：

投資理論，包括效用理論、均值-方差理論和資產(chǎn)配置，以及資本資產(chǎn)定價模型

衍生品，包括遠期、期權(quán)、隨機游走和布朗運動

利率曲線，包括收益率曲線、利率掉期曲線和利率衍生品

金融數(shù)學(xué)技術(shù)課程設(shè)置為：

利率，收益率，債券數(shù)學(xué):

利率、小數(shù)周期、連續(xù)復(fù)混、折現(xiàn)率、收益率、內(nèi)部收益率、套利，一價法、價格收益率公式、清潔價格、零息債券、年金、小數(shù)年，日數(shù)、求解產(chǎn)量：根搜索、牛頓-拉夫森法、對等分法、價格風(fēng)險、凸度、泰勒級數(shù)擴展、圍繞C的擴張、數(shù)值導(dǎo)數(shù)、等級支付貸款、利息和本金支付、平均壽命、貸款池、預(yù)付款、負凸度、收益率曲線、引導(dǎo)方法、插值方法、富/便宜的分析、收益率曲線交易。

投資理論:

效用理論、風(fēng)險偏好、風(fēng)險與不確定性、效用理論公理、等效質(zhì)量、投資組合選擇、資產(chǎn)配置、馬科維茨均值-方差理論、風(fēng)險資產(chǎn)、投資組合風(fēng)險、最小方差投資組合、杠桿，賣空、多重風(fēng)險資產(chǎn)、高效前沿、最小方差邊界、分離：二元定理、無風(fēng)險資產(chǎn)、資本市場專線、市場組合、資本資產(chǎn)定價模型、C、pM定價、系統(tǒng)性、多元化風(fēng)險、因素、套利定價理論、法馬-法國因素、因子投資、均方差效率與效用、拋物線實用工具、聯(lián)合正?；貓?、投資實踐、再平衡、效績措施、得分、均值回歸、富廉價、配對交易、風(fēng)險管理。

遠期和期貨:

遠期價、現(xiàn)金及套利、中期現(xiàn)金流、遠期合約估值、正向曲線、期貨合約、期貨與遠期合約、零成本，杠桿、按市值計價的虧損、股利、遠期外幣匯率、遠期利率。

風(fēng)險中性估值:

或有債權(quán)、二項式模型、無概率定價、無套利、風(fēng)險中立性、自籌資金、動態(tài)對沖、迭代期望、相對價格、風(fēng)險中性估值、資產(chǎn)定價基本定理。

選項定價:

隨機游走和布朗運動、隨機游走、布朗運動、對數(shù)正態(tài)分布，幾何布朗運動、布萊克-斯科爾斯-默頓呼叫方程式、看跌期權(quán)平價、布萊克公式：前鋒期權(quán)、引伸波幅、增量、伽瑪與時間的關(guān)系、調(diào)用公式和熱方程、CRR二項式模型、向后歸納、路徑相關(guān)選項。

利率衍生品:

利率的期限結(jié)構(gòu)、零曲線、遠期匯率曲線、利率掉期、掉期估值、掉期=債券-%、對遠期合約貼現(xiàn)、掉期利率平均遠期利率、利率衍生品、布萊克的正態(tài)模型、固定期限掉期、利率模型、貨幣市場賬戶，空頭利率、短時速型號、均值回歸、瓦西切克和赫爾-懷特模型、短時晶格模型、純證券、術(shù)語結(jié)構(gòu)模型、利率衍生工具在實踐中、利率風(fēng)險、風(fēng)險價值(V、R)。

數(shù)學(xué)與概率論述:

微積分和微分規(guī)則、泰勒系列、概率論述、密度和分布函數(shù)、預(yù)期值，時刻、條件概率和期望、詹森不等式、正態(tài)分布、中心極限定理、線性回歸分析、回歸分布。

以上就是關(guān)于金融數(shù)學(xué)技術(shù)課程一對一相關(guān)內(nèi)容的分享了，希望能夠為有需要的同學(xué)提供到一定的幫助，若是還有什么需要了解的地方，也可以與留求藝的在線老師取得聯(lián)系，若是還有什么需要了解的內(nèi)容或者有需要專業(yè)老師給出幫助的地方，也可以與留求藝的在線老師取得聯(lián)系哦。