在滑鐵盧大學(xué)數(shù)學(xué)系提供的專業(yè)項(xiàng)目中，精算學(xué)是比較受學(xué)生歡迎的課程，除了和其他數(shù)學(xué)專業(yè)的學(xué)生共同完成的一系列數(shù)學(xué)和計(jì)算機(jī)基礎(chǔ)課程，精算學(xué)方向也有自己的核心專業(yè)課設(shè)置。下面我們著重介紹6門精算學(xué)專業(yè)課內(nèi)容。

1.投資科學(xué)和公司金融

這是金融市場(chǎng)導(dǎo)論的內(nèi)容。涉及不同的回報(bào)和風(fēng)險(xiǎn)措施、投資規(guī)則與資本預(yù)算、Markowitz投資組合優(yōu)化的嚴(yán)格推導(dǎo)及其在投資決策中的應(yīng)用、資本資產(chǎn)定價(jià)模型(CApM)和套利定價(jià)理論(ApT)、加權(quán)平均資本成本(WACC)和有效市場(chǎng)假說(EMH)、長(zhǎng)期融資、資本結(jié)構(gòu)(MM命題)和股利政策、期權(quán)、遠(yuǎn)期和互換簡(jiǎn)介等相關(guān)主題。

2.意外事故和健康保險(xiǎn)數(shù)學(xué)2

主要學(xué)習(xí)內(nèi)容包括總損失和支付模型：性質(zhì)、分析結(jié)果、卷積型方法、遞歸方法、反演型方法和模擬;高級(jí)綜合索賠模型;再保險(xiǎn);保險(xiǎn)定價(jià)的應(yīng)用;使用廣義線性模型的保險(xiǎn)定價(jià)。

3.可信度和風(fēng)險(xiǎn)理論

課程涉及可信度理論：美國可信度、貝葉斯、布爾曼、布爾曼-施特勞布和經(jīng)驗(yàn)貝葉斯參數(shù)估計(jì)。風(fēng)險(xiǎn)理論：索賠到達(dá)動(dòng)力學(xué)、盈余模型、首次通過時(shí)間、償付能力應(yīng)用及其解析和數(shù)值分析。

4.定量企業(yè)風(fēng)險(xiǎn)管理

該課程介紹企業(yè)風(fēng)險(xiǎn)管理，重點(diǎn)是定量分析和經(jīng)濟(jì)資本。課程討論風(fēng)險(xiǎn)分類，重點(diǎn)是最適合定量方法的風(fēng)險(xiǎn)類型。然后引入風(fēng)險(xiǎn)度量，如風(fēng)險(xiǎn)價(jià)值(VaR)和條件尾部預(yù)期(CTE或TVaR )，并進(jìn)一步強(qiáng)調(diào)企業(yè)和監(jiān)管機(jī)構(gòu)使用它們來確定風(fēng)險(xiǎn)資本要求。開發(fā)損失分布時(shí)考慮了不同的方法，包括頻率/嚴(yán)重性分析和極值理論。Copulas和經(jīng)濟(jì)情景生成器用于聚合相關(guān)風(fēng)險(xiǎn)。審查減輕或轉(zhuǎn)移風(fēng)險(xiǎn)的不同戰(zhàn)略?？赡苌婕暗钠渌黝}包括信用風(fēng)險(xiǎn)、資本配置和金融機(jī)構(gòu)的監(jiān)管。

5.使用預(yù)測(cè)分析的壽命和死亡率

主要內(nèi)容有：生存函數(shù)的卡普蘭——邁耶和納爾遜——阿倫估計(jì)量。內(nèi)核密度模型。死亡率表的驗(yàn)證。馬爾可夫多狀態(tài)轉(zhuǎn)移強(qiáng)度的估計(jì)量。壽命模型，包括確定性和隨機(jī)模型，如Lee-Carter和Cairns-Blake-Dowd。

6.人生意外事故3

課程涉及傳統(tǒng)和非傳統(tǒng)壽險(xiǎn)的利潤(rùn)測(cè)試。人壽保險(xiǎn)產(chǎn)品中隱含期權(quán)的定價(jià)和估價(jià)。固定收益和固定繳款養(yǎng)老金計(jì)劃設(shè)計(jì)。退休金計(jì)劃資金和最終平均工資、職業(yè)平均收入和職業(yè)平均重估收入退休金計(jì)劃估價(jià)的單位信用方法的理論和實(shí)踐;退休后健康福利。

以上是滑鐵盧大學(xué)數(shù)學(xué)系精算學(xué)專業(yè)的核心課程補(bǔ)習(xí)內(nèi)容。對(duì)課程學(xué)習(xí)有疑問，歡迎大家咨詢留求藝的專業(yè)老師!