新加坡國立大學(xué)金融工程理學(xué)碩士(MFE)是一個(gè)多學(xué)科的項(xiàng)目，結(jié)合了金融、數(shù)學(xué)和計(jì)算，以實(shí)際為導(dǎo)向，旨在解決一系列金融問題。課程的目的是為金融和銀行領(lǐng)域?qū)I(yè)人士和學(xué)生提供金融創(chuàng)新和技術(shù)方面的最新知識和技能。領(lǐng)域涉及金融產(chǎn)品開發(fā)、價(jià)格建模、對沖、投資技術(shù)、風(fēng)險(xiǎn)分析和計(jì)算方法。想要提前預(yù)習(xí)金融工程專業(yè)課程的同學(xué)，可以先了解一下該專業(yè)必修課程的主要內(nèi)容，然后再根據(jù)個(gè)人需求做具體的預(yù)習(xí)計(jì)劃。

1、衍生品和固定收益

課程內(nèi)容涵蓋：期貨、期權(quán)和互換定價(jià)的基本理論；無套利均衡和風(fēng)險(xiǎn)溢價(jià)的基本概念；對沖技術(shù)和Greeks；固定收益證券分析；收益曲線分析；資產(chǎn)支持證券和資產(chǎn)證券化問題；公司債務(wù)和可轉(zhuǎn)換債券。

2、風(fēng)險(xiǎn)分析和管理

課程內(nèi)容涵蓋：市場風(fēng)險(xiǎn)；風(fēng)險(xiǎn)價(jià)值度量和問題；模擬VAR；另類證券風(fēng)險(xiǎn)和衍生品風(fēng)險(xiǎn)測量；Delta-normal變量及其在不同產(chǎn)品中的應(yīng)用；信用風(fēng)險(xiǎn)和度量；流動性、運(yùn)營風(fēng)險(xiǎn)、法律風(fēng)險(xiǎn)、結(jié)算風(fēng)險(xiǎn)、模型風(fēng)險(xiǎn)、稅務(wù)風(fēng)險(xiǎn)和其他、壓力測試、會計(jì)和法律合規(guī)。

3、隨機(jī)微積分和定量方法

本課程將涵蓋隨機(jī)微積分的基本概念以及與金融工程相關(guān)的定量方法。課程主題涉及維納過程，隨機(jī)積分，隨機(jī)微分方程，伊藤引理，鞅原理和風(fēng)險(xiǎn)中性定價(jià)。此外，課程還涵蓋了線性代數(shù)和優(yōu)化的重要主題。

4、程序設(shè)計(jì)和高級數(shù)值方法

本課程將涵蓋計(jì)算機(jī)編程和數(shù)值方法。編程方面，課程將涵蓋Octave語言。重點(diǎn)將放在解決金融工程問題的編程上。數(shù)值方法方面，課程將涵蓋有限差分、離散和蒙特卡羅模擬方法。

5、金融計(jì)量經(jīng)濟(jì)學(xué)

課程內(nèi)容涵蓋：金融時(shí)間序列的統(tǒng)計(jì)模型和預(yù)測，應(yīng)用于股票價(jià)格、匯率和利率；市場微觀結(jié)構(gòu)；資產(chǎn)定價(jià)模型的規(guī)范、評估和測試，涉及資本資產(chǎn)定價(jià)模型和擴(kuò)展；波動性建模；波動率預(yù)測的實(shí)際應(yīng)用；估計(jì)連續(xù)時(shí)間模型。

要從新加坡國立大學(xué)金融工程專業(yè)畢業(yè)，你需要完成40個(gè)課程學(xué)分。上述五門是核心(必修)課程，同時(shí)還有一個(gè)核心金融工程項(xiàng)目。此外，你還需要從十四門選修課中至少選擇四門選修課，盡管有些選修課可能不是每年都開。除非另有說明，所有課程都有4個(gè)課程學(xué)分。你在第一年至少需要學(xué)習(xí)三門課程，只有在完成上述五門必修課程之后，才能開始金融工程項(xiàng)目。由此可見，提前做好上述課程的預(yù)習(xí)準(zhǔn)備工作，之后的金融工程項(xiàng)目會進(jìn)行得更加順利。