金融和金融工程專業(yè)到底有哪些區(qū)別

1. MS in Finance (金融學(xué)碩士)

學(xué)制長度在1-1.5年，課程內(nèi)容以金融理論為主。金融學(xué)碩士對申請者的本科專業(yè)沒有特別的要求，如果是商科或者理工科最好。但是有錄取預(yù)修課程的要求，比如：本科要修一定課時的微積分、會計學(xué)、統(tǒng)計、經(jīng)濟學(xué)等。如果學(xué)生本科不是商科相關(guān)專業(yè)也沒有學(xué)過相關(guān)課程，如果被錄取，大學(xué)會在暑期提供相應(yīng)的先修課程。

2. Master of Financial Engineering (金融工程) (其他名稱諸如： Mathematical Finance,Computational Finance,Financial Mathematics 等)

金融工程師金融學(xué)科中比較難學(xué)的一門，有的設(shè)在工程學(xué)院下，有的設(shè)在商學(xué)院下，有的設(shè)在數(shù)學(xué)系下。此學(xué)科深入使用數(shù)學(xué)、計算機技術(shù)解決 Finance 問題，它的教學(xué)目標(biāo)是使學(xué)生畢業(yè)后成為 Financial Engineer. 申請者被要求具備很強的數(shù)學(xué)和計算機知識，課時安排為1到2年，課程設(shè)置范圍也很廣泛。金工比較適合有數(shù)學(xué)、計算機以及工科背景的學(xué)生申請。

專業(yè)背景&課程要求

專業(yè)背景有明確的要求：數(shù)學(xué)、統(tǒng)計學(xué)、CS、物理、工程類，除此之外有些大學(xué)也接受金融、經(jīng)濟學(xué)、會計背景的學(xué)生。

先修課要求：最常見的有微積分、線性代數(shù)、概率論、概率統(tǒng)計、常/偏微積分方程、矩陣代數(shù)、數(shù)理統(tǒng)計、實變函數(shù)、隨機過程、數(shù)值方法等。大部分大學(xué)要求學(xué)生有優(yōu)秀的算法、編程、C++、Java、Matlab基礎(chǔ)和計算機分析能力。

就業(yè)方向

金融工程碩士主要在投資銀行、商業(yè)銀行、基金公司、保險公司、會計公司、軟件公司、公司財務(wù)部門工作。還有一些畢業(yè)生被分配到了政府管理部門、能源公司等機構(gòu)。

金融工程師被稱為 Quants，從事風(fēng)險管理，優(yōu)化投資組合，設(shè)計開發(fā)金融產(chǎn)品，財務(wù)分析，銷售與交易等工作。Quants包括以下8個類型：

Desk quant 開發(fā)直接被交易員使用的價格模型

Moel valiating quant 確定esk quant開發(fā)的模型的正確性

Research quant 嘗試發(fā)明新的價格公式和模型

Quant eveloper 程序員，寫代碼，或者調(diào)試其他人的大型系統(tǒng)

Statistical arbitrage quant 在數(shù)據(jù)中尋找自動交易系統(tǒng)的模式

Capital quant 建立銀行的信用和資本模型

Quant analyst 數(shù)量分析師

Software engineer Quant Stategies 量化策略軟件工程師

除了以上的工作外，金融工程專業(yè)畢業(yè)生還從事 Forensic Accountant (法務(wù)會計師),Supervisory General Engineer,Census Type Work (人口普查類型工作),General Trans Technician (一般反式技術(shù)員),Supervisory Accountant (會計總監(jiān))等。

下面小申學(xué)長介紹幾所 金融工程牛校，并附上：

哥倫比亞大學(xué)

哥倫比亞大學(xué)的 MS in Financial Engineering (MSFE) 設(shè)在工程學(xué)院的 IEOR 系下面，學(xué)制1年，課程重時間，對申請者的數(shù)學(xué)要求高，在官網(wǎng)上列出了必修的數(shù)學(xué)課程，而且很貼心地附上了一份測試題，供有意向的童鞋自測。因為 Columbia University 地處 紐約，又是常春藤盟校，因此畢業(yè)生可以較輕松地進入華爾街工作。

康奈爾大學(xué)

常春藤盟校 Cornell University 的 Master of Engineering - Financial Engineering Option 設(shè)在工程院 ORIE 系下面，是工程碩士的一個方向。學(xué)制1.5年。課程設(shè)置偏理工科，要求申請者具備一定的數(shù)學(xué)能力和編程能力。Cornell University 還在 紐約市中心曼哈頓設(shè)置了 CFEM (Cornell Financial Engineering Manhattan),為 MFE 的學(xué)生提供實操機會和課程。

加州大學(xué)伯克利分校

UC Berkeley 的 Master of Financial Engineering 項目設(shè)在聞名于世的 Haas 商學(xué)院里面，時長一年，春季 （3月）開學(xué)。要求申請者有編程能力 (C語言，C++) / 強大的數(shù)學(xué)能力 / 統(tǒng)計和經(jīng)濟背景，如果這些背景缺失，只要被錄取，就可以參加 UCB 提供的 Program course (數(shù)學(xué)、統(tǒng)計、C++) 彌補。每年招 60 多人，這個MFE項目重視申請人的工作經(jīng)歷，重實踐，對理論要求不高，學(xué)生有10-12周的實習(xí)期機會。

普林斯頓大學(xué)

全美排名第一的 Princeton University 的金融工程項目稱為 Master in Finance. 設(shè)置在 Benheim Center for Finance 下。學(xué)制兩年，課程內(nèi)容廣泛，包括：金融學(xué)、統(tǒng)計、編程、金工相關(guān)課程，比較偏重理論。這個項目對申請人的背景沒有特殊的要求，因此理工類、經(jīng)濟學(xué)、金融、管理背景的申請人都可能被錄取，申請者的工作經(jīng)歷不被強調(diào)。但是，因為 Princeton 的光環(huán)太強，申請人太多，競爭過于慘烈，從歷史數(shù)據(jù)看，被錄取的學(xué)生都有優(yōu)異的背景。該項目會提供 summer intern 的實習(xí)機會。

卡耐基梅隆大學(xué)

CMU 的項目名稱全名為 Master of Science in Computational Finance (MSCF)，中文名為計算金融碩士，設(shè)在 Tepper商學(xué)院下，承認 GMAT 成績。CMU 的 Computer Science 排名全美國第一，所以課程偏重編程和金融實踐，并且要求申請者有強大的數(shù)學(xué)、CS、工程或經(jīng)濟相關(guān)背景，有過微積分課程，且對C語言和C++了解，如果有相關(guān)的工作經(jīng)驗也會擇優(yōu)錄取。CMU 開立 MSCF 專業(yè)已經(jīng)有20多年，歷史悠久，聞名遐邇，因此風(fēng)靡全球，畢業(yè)生不愁找不到工作。這個項目學(xué)習(xí)時間為1.5年，一些學(xué)生會前往紐約的校區(qū)。

【微語】破千重關(guān)心懷天下，讀萬卷書志在四方。