一．美國(guó)金融工程研究方向比較

數(shù)理金融相關(guān)的專業(yè)名稱主要包括 : Mathematical Finance. Quantities Finance，F(xiàn)inancial Mathematics，F(xiàn)inancial Engineering，Computational Finance，Statistical Finance. 雖然名稱上有很大的變動(dòng)，但實(shí)際學(xué)習(xí)的內(nèi)容是相似的。Quantitative Finance 是一門(mén)結(jié)合數(shù)學(xué)和金融的科學(xué)，學(xué)習(xí)和研究的內(nèi)容主要包括證券衍生物定價(jià)，風(fēng)險(xiǎn)分析，金融模型，金融信息分析，和一些高級(jí)的金融理論。以下簡(jiǎn)單介紹各個(gè)研究方向 :

金融模型

數(shù)學(xué)在金融上的應(yīng)用很多都是通過(guò)模型來(lái)實(shí)現(xiàn)的，通過(guò)數(shù)學(xué)工具，我們可以更準(zhǔn)確的模擬出一個(gè)投資或資產(chǎn)組合將來(lái)或在不同的經(jīng)濟(jì)環(huán)境中的變化，從而幫助決策層更準(zhǔn)確，更快的下決定。金融模型的專業(yè)的學(xué)習(xí)包括，Linear Moeling，Stochastic Calculus，Dynamic Control，Monte Carlo simulation等課程，因此對(duì)學(xué)生在本科學(xué)習(xí)中對(duì)基礎(chǔ)數(shù)學(xué)的掌握要比較扎實(shí)。這一類的研究人才，就業(yè)方向一般是： 大型的國(guó)際銀行，金融研究機(jī)構(gòu)，政府等對(duì)人才研究能力要求很高的職位。

風(fēng)險(xiǎn)分析

金融衍生物最大的一個(gè)功能就是能夠轉(zhuǎn)移風(fēng)險(xiǎn)，因此很多本來(lái)不可能的投資服務(wù)產(chǎn)品也變?yōu)橛锌赡?，例如高回?bào)的保本投資，高風(fēng)險(xiǎn)高回報(bào)的投資組合。同時(shí)企業(yè)會(huì)遇到各種各樣的金融風(fēng)險(xiǎn)，例如由于匯率，利息的變動(dòng)而帶來(lái)的損失。企業(yè)尤其是上市的企業(yè)，為了保障公司在一個(gè)平穩(wěn)的現(xiàn)金流下運(yùn)作都會(huì)喜歡把風(fēng)險(xiǎn)轉(zhuǎn)移給投機(jī)者。學(xué)習(xí)這個(gè)方向的學(xué)生必須很熟悉各種金融手段用法，同時(shí)要學(xué)習(xí)去模擬和分析公司現(xiàn)在的經(jīng)濟(jì)風(fēng)險(xiǎn)，因此對(duì)數(shù)理模型的學(xué)習(xí)是必不可少的。這一類專業(yè)人才就業(yè)前景為：銀行，投資銀行，基金，保險(xiǎn)公司，投資顧問(wèn)公司等，和其他貿(mào)易，能源，甚至農(nóng)業(yè)生產(chǎn)和銷售公司都需要這方面人才。

金融信息分析

信息分析在金融方向的應(yīng)用主要包括，工業(yè)分析，時(shí)間序列分析，和基礎(chǔ)分析。對(duì)于金融數(shù)學(xué)的學(xué)生，學(xué)習(xí)的內(nèi)容主要是通過(guò)統(tǒng)計(jì)和數(shù)學(xué)的手段進(jìn)行前兩者的分析。因此，這一類的學(xué)習(xí) / 研方向要求學(xué)生有扎實(shí)的統(tǒng)計(jì)學(xué)基礎(chǔ)，或者工程基礎(chǔ)。這一類研究人才的就業(yè)方向一般為：金融研究機(jī)構(gòu)，政府，金融評(píng)級(jí)機(jī)構(gòu)，金融顧問(wèn)公司等。

證券衍生物定價(jià) :

90 年代，金融數(shù)學(xué)的鼻祖 Dr. Robert C. Merton利用工程和高級(jí)物理數(shù)學(xué)原理，研究出一套定價(jià)金融產(chǎn)品的哲學(xué)，之后數(shù)學(xué)在金融學(xué)上的應(yīng)用的研究就一直如火如荼的進(jìn)行著?，F(xiàn)在主要的金融市場(chǎng)的期貨，期權(quán)，和一些非公開(kāi)交易的衍生物產(chǎn)品如 FRA，Creit Directives 都是按照 Dr. Robert 的理論定價(jià)的。證券衍生物定價(jià)的學(xué)習(xí)涉及到很多關(guān)于數(shù)學(xué)分析，ifferential equation（ 物理應(yīng)用數(shù)學(xué)必學(xué)的課程 ） 的基礎(chǔ)，學(xué)習(xí)上數(shù)學(xué)的學(xué)習(xí)將會(huì)占課程的大部分，同時(shí)加有 MBA 的金融類課程。這一研究方向的畢業(yè)生就業(yè)前景一般為投資銀行，證券交易所，保險(xiǎn)公司，銀行。

二．美國(guó)金融工程研究生就業(yè)前景

美國(guó)金融工程研究生就業(yè)前景主要在以下 3 個(gè)領(lǐng)域

1、銀行

最傳統(tǒng)的銀行也在起著微妙的變化。現(xiàn)在各大銀行的總行正在著手建立內(nèi)部風(fēng)險(xiǎn)管理模型，急需這方面的人才，可是，由于銀行僵化用人制度，真正有水平的人未必能進(jìn)去做這個(gè)事情。銀行內(nèi)部的另外一個(gè)重要部門(mén)——資金部，也需要金融工程的人才，他們一方面在銀行間債券市場(chǎng)操作，是未來(lái)固定收益證券這一塊的主力，同時(shí)也是未來(lái)大有發(fā)展空間的公司債券市場(chǎng)，抵押支持債券這些金融工程產(chǎn)品的設(shè)計(jì)主力。

2、證券公司

證券公司現(xiàn)在正處在最艱難的時(shí)期，同時(shí)也在通過(guò)集合理財(cái)產(chǎn)品設(shè)計(jì)等尋求生存的機(jī)會(huì)。

3、基金公司

基金公司現(xiàn)在需要一批能做基金績(jī)效評(píng)估、風(fēng)險(xiǎn)控制、資產(chǎn)配置的人才。

美國(guó)金融工程專業(yè)有的設(shè)在商學(xué)院下，有的設(shè)在工學(xué)院下。通常而言，商學(xué)院的金融更注重工作經(jīng)歷，如果在金融機(jī)構(gòu)有 4 年左右的工作經(jīng)歷，該專業(yè)將會(huì)是一個(gè)非常不錯(cuò)的選擇。本科畢業(yè)生則可將重點(diǎn)放在工學(xué)院的數(shù)學(xué)系。然而，無(wú)論申請(qǐng)哪個(gè)學(xué)校的金融工程專業(yè)，扎實(shí)的數(shù)學(xué)功底、一定的編程能力和金融等課程的學(xué)習(xí)、實(shí)習(xí)經(jīng)驗(yàn)都是必備的。

【微語(yǔ)】永遠(yuǎn)不要忘了你最初的夢(mèng)想、留學(xué)的初衷。