最有含“金”量的工作—Quant在投行都能做什么？

前臺(tái)部門

> Quant的職責(zé)

為金融衍生品的定價(jià)和風(fēng)險(xiǎn)管理設(shè)計(jì)和實(shí)現(xiàn)模型

快速將一個(gè)商業(yè)問題分解成為定量的“建筑模塊”

用各種數(shù)值方法或分析公式解決問題

用任何參考或基準(zhǔn)進(jìn)行測試和驗(yàn)證

編程，分析支持 （就像棒球運(yùn)動(dòng)中的多面手運(yùn)動(dòng)員）

> 技能要求

數(shù)學(xué)&金融背景

編程能力

出色的溝通&人際能力

中臺(tái)部門

> Quant的職責(zé)

官方投資組合損益表計(jì)算

交易分析&批準(zhǔn)

風(fēng)險(xiǎn)報(bào)告

投資組合風(fēng)險(xiǎn)限額監(jiān)控

對應(yīng)方風(fēng)險(xiǎn)監(jiān)控

> 技能要求

具有良好的數(shù)據(jù)分析能力的工商管理碩士

數(shù)學(xué)、物理、金融背景

非常好的分析能力

編程技巧

出色的溝通&人際能力

后臺(tái)部門

Quant在后臺(tái)部門的工作主要是操作導(dǎo)向的，包括交易確認(rèn)和損益報(bào)告。選擇來后臺(tái)的Quant很少，不建議來這個(gè)部門。

風(fēng)險(xiǎn)管理與審計(jì)部門

Quant的職責(zé)

風(fēng)險(xiǎn)值&監(jiān)管資本的計(jì)算

風(fēng)險(xiǎn)報(bào)告

模型審查和認(rèn)證

風(fēng)險(xiǎn)系統(tǒng)開發(fā)

技能要求

金融、數(shù)學(xué)、物理背景

數(shù)值分析&高效的編程技能

出色的溝通&人際能力

其他領(lǐng)域

Quant還可以進(jìn)入其他什么領(lǐng)域呢？能在這些領(lǐng)域做些什么呢？

> 1. 保險(xiǎn)單位

保險(xiǎn)精算

> 2. 內(nèi)部審計(jì)

資本市場審計(jì)

系統(tǒng)審計(jì)

> 3. 企業(yè)財(cái)政

資產(chǎn)負(fù)債管理

利率管理

> 4. 投資組合管理

銀行賬戶信用風(fēng)險(xiǎn)建模

經(jīng)濟(jì)資本管理

資本監(jiān)管報(bào)告&管理

巴塞爾新資本協(xié)議

Quant的典型職業(yè)道路

華爾街的頂級Quant，伊曼紐爾·德曼在他的書《Quant人生》中寫道Quant的職業(yè)道路是有限的，大多數(shù)超級Quant的職業(yè)生涯都以做對沖基金工作而告終。但是，通過擴(kuò)充知識，發(fā)展領(lǐng)域就會(huì)廣闊無限，比如可以考取CFA（注冊金融分析師）證書，F(xiàn)RM（金融風(fēng)險(xiǎn)管理師）證書，也可以參加其他的培訓(xùn)。

如何在華爾街找到一份好工作？

扎實(shí)的數(shù)學(xué)和計(jì)算機(jī)基礎(chǔ)，良好的溝通能力，利用社交網(wǎng)絡(luò)積累人脈，如CFA（注冊金融分析師）、GARP（全球風(fēng)險(xiǎn)協(xié)會(huì)）、PRMIA（國際風(fēng)險(xiǎn)管理師協(xié)會(huì)）以及一些領(lǐng)域的協(xié)會(huì)。

【微語】孩子遠(yuǎn)赴重洋,為夢想啟航,愿旅途平安順利,未來可期。