1.金融工程(Financial Engineering)是一門結(jié)合了金融理論、工程原理、數(shù)學(xué)工具和程序?qū)嵺`建立的一種金融模型，并進(jìn)而計(jì)算金融收益與風(fēng)險(xiǎn)的一門交叉學(xué)科。因此，不同大學(xué)開設(shè)的專業(yè)有不同稱謂：數(shù)學(xué)金融、計(jì)算金融等。在現(xiàn)代金融實(shí)踐中有重要的作用。從事金融計(jì)算和管控風(fēng)險(xiǎn)的專業(yè)人員稱為數(shù)量分析師(Quantitative Analyst，或簡稱Quant)。

金融工程不屬于工程學(xué)傳統(tǒng)領(lǐng)域，美國工程與技術(shù)評估委員會(huì)(ABET)并不認(rèn)可金融工程學(xué)位。該學(xué)位受國際金融工程師協(xié)會(huì)The International Association of Financial Engineers (IAFE) 的認(rèn)可。

金融工程是一門交叉學(xué)科，通常由大學(xué)的商學(xué)院、數(shù)學(xué)系和工程學(xué)院聯(lián)合授課，其課程由于集中于金融領(lǐng)域，所以深度遠(yuǎn)遠(yuǎn)超過MBA金融方面的課程，通常包括股票市場分析、投資組合分析、期貨和期權(quán)、資產(chǎn)定價(jià)、資本預(yù)算、固定收益分析、利率模型、金融風(fēng)險(xiǎn)管理等課程。

2、金融工程專業(yè)課程設(shè)置：

開設(shè)在工程學(xué)院下：

金融工程隨機(jī)模型、金融工程統(tǒng)計(jì)工具、金融基礎(chǔ)原理、資產(chǎn)管理學(xué)、外匯市場及相關(guān)衍生工具、對沖基金管理、組合投資管理人、人壽保險(xiǎn)及風(fēng)險(xiǎn)管理學(xué)、金融工程最有化，蒙特卡洛方法、資產(chǎn)定價(jià)與投資、連續(xù)時(shí)間序列、金融工程運(yùn)用、金融工程最新文獻(xiàn)討論、金融工程數(shù)據(jù)分析、期限結(jié)構(gòu)模型、微笑波動(dòng)率介紹、信用風(fēng)險(xiǎn)及衍生工具等。

開設(shè)在商學(xué)院下：

投資學(xué)基礎(chǔ)(3)、公司金融基礎(chǔ)(2)、金融規(guī)劃(1)、隨機(jī)積分(1)、金融機(jī)構(gòu)討論課Ⅰ、固定收益證券(1)、衍生產(chǎn)品：經(jīng)濟(jì)概念(2)、信貸風(fēng)險(xiǎn)模型(2)、衍生產(chǎn)品：數(shù)理方法(2)、金融機(jī)構(gòu)討論課Ⅱ、實(shí)證金融方法(2)、金融風(fēng)險(xiǎn)量化與管理(2)、高級數(shù)理金融(2)、資本與貨幣市場(2)、衍生產(chǎn)品會(huì)計(jì)(1)、公司財(cái)務(wù)證券設(shè)計(jì)(1)、金融創(chuàng)新成敗案例(1)、實(shí)物期權(quán)與商品衍生產(chǎn)品(2)、動(dòng)態(tài)資產(chǎn)管理(2)、資產(chǎn)支持證券市場(2)、行為金融學(xué)(2)、應(yīng)用金融設(shè)計(jì)(1-3)。

3.金融工程專業(yè)申請要求

總得來說一般需要：TOEFL100+、GRE320+、GPA3.0+;數(shù)理基礎(chǔ)課程背景及相關(guān)的實(shí)習(xí)經(jīng)驗(yàn)。具體來說分為以下幾點(diǎn)：

1.專業(yè)背景

金融工程專業(yè)除了擁有金融、數(shù)學(xué)、經(jīng)濟(jì)、統(tǒng)計(jì)、經(jīng)濟(jì)計(jì)量背景的人，其它方向如計(jì)算機(jī)、物理、化學(xué)、工程等背景的人同樣是很受歡迎的申請者。而且在這些“轉(zhuǎn)專業(yè)”的人中，工程類專業(yè)背景的學(xué)生占了將近半數(shù)。

2.數(shù)學(xué)能力

美國金融工程碩士要求申請者有很好的數(shù)學(xué)背景，如果不是數(shù)學(xué)專業(yè)的學(xué)生，就要求某幾門數(shù)學(xué)課的成績要比較好。這些課程大致有：微積分(尤其是多元微積分)、概率統(tǒng)計(jì)、線性代數(shù)(包括特征值與特征向量)、微分方程(常微分方程、還有偏微分方程很重要)、概率統(tǒng)計(jì)、數(shù)值方法。

3.計(jì)算機(jī)能力

大多數(shù)情況下，美國金融工程碩士申請者要有一定的C語言編程基礎(chǔ)，其它對申請有利的包括C++、Fortran、Pascal、Java、VBA，以及數(shù)學(xué)軟件Matlab、Mathematica、Mathca等。

5、金融工程專業(yè)就業(yè)方向：

商業(yè)銀行、投資銀行、保險(xiǎn)公司、證券公司、投資公司、基金公司等金融機(jī)構(gòu)，風(fēng)險(xiǎn)投資公司風(fēng)險(xiǎn)分析及風(fēng)險(xiǎn)管理，負(fù)責(zé)衍生品定價(jià)模型的建立和應(yīng)用、模型驗(yàn)證、模型研究、程序開發(fā)和風(fēng)險(xiǎn)管理等。

典型職位包括：研究分析師、風(fēng)險(xiǎn)分析師、定價(jià)分析師、投資分析師(戰(zhàn)略分析師)、銷售/定價(jià)分析師、股市戰(zhàn)略家、固定收益分析師、市場分析顧問等。

美國金融工程畢業(yè)生應(yīng)聘的主要企業(yè)包括：高盛投資公司(Golman Sachs)、摩根大通銀行(J.P. Morgan Chase)、美國銀行美林證券(Bank of America Merrill Lynch)、黑石公司(Blackstone)、摩根史坦利投資公司(Morgan Stanley)等

就業(yè)展望

金融工程碩士的學(xué)習(xí)時(shí)間一般為全日制1年，同MBA一樣，是一種職業(yè)教育(Professional Eucation)而非學(xué)術(shù)研究教育(Acaemic Research Eucation)，因此無需撰寫碩士論文。其全部課程均圍繞金融學(xué)的應(yīng)用展開，具有實(shí)用性很強(qiáng)的特點(diǎn)，最適合那些立志于從事金融工作的年輕人。在美國，持有金融工程碩士學(xué)位的人才在市場上炙手可熱，基本上全部被各大投資銀行、基金管理公司、保險(xiǎn)公司、風(fēng)險(xiǎn)投資公司所聘用——

成本評估師Cost Estimators：$63,080

估價(jià)師Appraisers an Assessors of Real Estate：$55,180

預(yù)算分析師Buget Analysts：$72,100

金融分析師Financial Analysts：$99,410

個(gè)人理財(cái)顧問Personal Financial Avisors：$90,820*(7)

選校分析

據(jù)IAFE數(shù)據(jù)統(tǒng)計(jì)，提供金融工程專業(yè)的美國大學(xué)有：

紐約市立大學(xué)博魯克學(xué)院Baruch College,NYCUMasters in Financial Engineering

波士頓大學(xué)Boston UniversityMS Mathematical Finance

卡耐基梅隆大學(xué)Carnegie Mellon UniversityMasters in Computational Finance

克萊蒙特研究生大學(xué)Claremont Grauate UniversityGrauate School of Management

福德漢姆大學(xué)Forham UniversityMaster of Science in Quantitative Finance

喬治華盛頓大學(xué)George Washington UniversityMSF

佐治亞理工學(xué)院Georgia Institute of TechnologyMaster of Science in Quantitative an Computational Science

約翰霍普金斯大學(xué)Johns Hopkins UniversityMaster of Science in Engineering in Financial Mathematics

北卡羅來納州立大學(xué)North Carolina StateMS Financial Mathematics

紐約大學(xué)數(shù)學(xué)科學(xué)學(xué)院NYU Courant InstituteMS Mathematics in Finance

紐約大學(xué)波利理工學(xué)院NYU PolyMasters in Financial Engineering

倫斯樂理工學(xué)院Rensselaer Polytechnic InstituteMS Financial Engineering an Risk Analytics

羅格斯新澤西州立大學(xué)新不倫瑞克分校Rutgers Business SchoolMaster of Quantitative Finance

羅格斯新澤西州立大學(xué)新不倫瑞克分校Rutgers UniversityMasters of Financial Statistics an Risk Management Program

加州大學(xué)伯克利分校UC BerkeleyMasters in Financial Engineering

加州大學(xué)洛杉磯分校UCLAMasters in Financial Engineering

芝加哥大學(xué)University of ChicagoMS Financial Mathematics

康涅狄格大學(xué)University of ConnecticutMasters in Applie Financial Mathematics

伊利諾伊大學(xué)厄本那-香檳分校University of IllinoisMS Financial Engineering

明尼蘇達(dá)大學(xué)雙城分校University of MinnesotaMaster of Financial Mathematics

QUANTNET金融工程專業(yè)排名：

1卡耐基梅隆大學(xué)Carnegie Mellon UniversityComputational Finance

2哥倫比亞大學(xué)Columbia UniversityFinancial Engineering

2普林斯頓大學(xué)Princeton UniversityMaster in Finance

4紐約市立大學(xué)博魯克學(xué)院Baruch College,City University of New YorkFinancial Engineering

4加州大學(xué)伯克利分校University of California,BerkeleyFinancial Engineering

6紐約大學(xué)New York UniversityMathematics in Finance

7哥倫比亞大學(xué)Columbia UniversityMathematics of Finance

8麻省理工學(xué)院Massachusetts Institute of TechnologyMaster of Finance

9康奈爾大學(xué)Cornell UniversityMEng,FE concentration

10佐治亞理工學(xué)院Georgia Institute of TechnologyQuantitative an Computational Finance

10加州大學(xué)洛杉磯分校University of California,Los AngelesFinancial Engineering

12羅格斯新澤西州立大學(xué)新不倫瑞克分校Rutgers UniversityMathematical Finance

12多倫多大學(xué)University of TorontoMathematical Finance

14波士頓大學(xué)Boston UniversityMathematical Finance

14芝加哥大學(xué)University of ChicagoFinancial Mathematics

16紐約大學(xué)理工學(xué)院NYU-PolyFinancial Engineering

16羅格斯新澤西州立大學(xué)新不倫瑞克分校Rutgers UniversityQuantitative Finance

18福德漢姆大學(xué)Forham UniversityQuantitative Finance

19約翰霍普金斯大學(xué)John Hopkins UniversityFinancial Mathematics

20伊利諾伊大學(xué)厄本那-香檳分校University of IllinoisFinancial Engineering

20密歇根大學(xué)安娜堡分校University of MichiganFinancial Engineering

20明尼蘇達(dá)大學(xué)雙城分校University of MinnesotaFinancial Mathematics

20華盛頓大學(xué)University of WashingtonComputational Finance & Risk Management

20克萊蒙特研究生大學(xué)Claremont Grauate UniversityFinancial Engineering

25伊利諾伊理工學(xué)院Illinois Institute of TechnologyMathematical Finance

【微語】愿留學(xué)生活充滿陽光,每一天充實(shí)快樂。