金融工程（Financial Engineering）是20世紀(jì)80年代中后期在西方發(fā)達(dá)國家興起的一門新興交叉學(xué)科，也被稱為定量金融（Quantitative Finance）、計(jì)算金融（Computational Finance）和金融數(shù)學(xué)（Mathematical Finance），利用數(shù)學(xué)、統(tǒng)計(jì)學(xué)、數(shù)據(jù)科學(xué)和編程來開發(fā)復(fù)雜的金融模型，以產(chǎn)生利潤并降低風(fēng)險(xiǎn)。畢業(yè)后成為金融工程師（financial engineer）或量化分析師（quant），通常在投資和商業(yè)銀行、對(duì)沖基金、貿(mào)易公司以及新興金融科技公司工作。

部分美國院校介紹

• 巴魯克學(xué)院 Baruch College, City University of New York

無QS排名；Quant #1（美國金融工程碩士排名）

巴魯克學(xué)院位于紐約市的心臟地帶，坐落在紐約最繁華的金融和文化中心曼哈頓區(qū)公園大道，與JP摩根大通銀行總部等世界著名金融集團(tuán)毗鄰，與華爾街隔區(qū)相望。地理位置優(yōu)越，師資好，校友網(wǎng)絡(luò)強(qiáng)大，實(shí)習(xí)與就業(yè)方便。值得一提的是，巴魯克的金融工程碩士項(xiàng)目學(xué)生在2023年羅特曼國際貿(mào)易大賽（Rotman International Trading Competition）中獲得第一名。

• 普林斯頓大學(xué) Princeton University

QS2023#16；Quant #2

這個(gè)項(xiàng)目開設(shè)在普林斯頓大學(xué)的一個(gè)跨學(xué)科研究中心（Bendheim Center for Finance），項(xiàng)目名稱雖然叫金融碩士，但課程設(shè)置偏向于金融工程，綜合了計(jì)算機(jī)、經(jīng)濟(jì)學(xué)、運(yùn)籌學(xué)和金融工程、統(tǒng)計(jì)學(xué)和機(jī)械學(xué)習(xí)等不同專業(yè)的優(yōu)勢(shì)。

• 卡耐基梅隆大學(xué) Carnegie Mellon University

QS2023#52；Quant #4

卡耐基梅隆大學(xué)的計(jì)算金融碩士項(xiàng)目已成立27年，由商學(xué)院、理學(xué)院、人文社科學(xué)院及信息技術(shù)和管理學(xué)院4所學(xué)校聯(lián)合創(chuàng)辦，師資雄厚，有強(qiáng)大的就業(yè)支持和校友資源，全球2000多家雇主，包括30家賣方銀行直招卡耐基梅隆大學(xué)的MSCF畢業(yè)生，98%的學(xué)生在畢業(yè)后3個(gè)月獲得offer。

• 哥倫比亞大學(xué) Columbia University

QS2023#22；Quant #9

哥大同時(shí)提供金融數(shù)學(xué)和金融工程兩個(gè)碩士項(xiàng)目，金融數(shù)學(xué)碩士屬于文理學(xué)院，由數(shù)學(xué)系與統(tǒng)計(jì)系合作創(chuàng)辦，金融工程碩士開設(shè)在哥大工程學(xué)院工業(yè)工程與運(yùn)籌學(xué)系，兩個(gè)項(xiàng)目在課程設(shè)置、學(xué)制、實(shí)習(xí)及就業(yè)資源等方面存在細(xì)微差別。

• 紐約大學(xué) New York University

QS2023#39；Quant #9

紐約大學(xué)也同時(shí)提供金融數(shù)學(xué)和金融工程兩個(gè)碩士項(xiàng)目，金融數(shù)學(xué)碩士項(xiàng)目開設(shè)在科朗數(shù)學(xué)科學(xué)研究所（Courant Institute of Mathematical Sciences），金融工程碩士項(xiàng)目開設(shè)在坦頓工程學(xué)院（Tandon School of Engineering），兩個(gè)項(xiàng)目競(jìng)爭(zhēng)都比較激烈，但在項(xiàng)目特點(diǎn)、招生人數(shù)、學(xué)制、就業(yè)資源等方面存在細(xì)微差別。

部分國內(nèi)院校介紹

• 中國人民大學(xué)

無QS排名；2022軟科金融工程#1

教育部最早開設(shè)金融工程專業(yè)的五所大學(xué)之一，2002年開始招收本科生。

核心課程：金融學(xué)、財(cái)政學(xué)、金融工程、衍生產(chǎn)品的定價(jià)理論、金融數(shù)學(xué)、公司財(cái)務(wù)、商業(yè)銀行業(yè)務(wù)與經(jīng)營、證券投資學(xué)、計(jì)量經(jīng)濟(jì)學(xué)、隨機(jī)分析與隨機(jī)控制、信息經(jīng)濟(jì)學(xué)、多元統(tǒng)計(jì)分析等。

• 中央財(cái)經(jīng)大學(xué)

無QS排名；2022軟科金融工程#2

金融工程專業(yè)設(shè)立于2002年，是教育部特準(zhǔn)在本科專業(yè)目錄外設(shè)立的全國首批五個(gè)學(xué)科專業(yè)點(diǎn)之一。

主要專業(yè)課程：政治經(jīng)濟(jì)學(xué)、微觀經(jīng)濟(jì)學(xué)、宏觀經(jīng)濟(jì)學(xué)、計(jì)量經(jīng)濟(jì)學(xué)、統(tǒng)計(jì)學(xué)、博弈論與信息經(jīng)濟(jì)學(xué)、應(yīng)用隨機(jī)過程、金融學(xué)、金融經(jīng)濟(jì)學(xué)、投資學(xué)、固定收益證券、運(yùn)籌學(xué)、衍生金融工具、金融工程概論、國際金融學(xué)、商業(yè)銀行經(jīng)營學(xué)、國際貿(mào)易、投資銀行理論與實(shí)務(wù)、C語言、算法與數(shù)據(jù)結(jié)構(gòu)、常微分方程、實(shí)變函數(shù)等。

• 南開大學(xué)

QS2023#378；2022軟科金融工程#3

金融工程專業(yè)于2005年開辦，是目前金融學(xué)發(fā)展的前沿領(lǐng)域之一，它是借助各種金融信息系統(tǒng)，用系統(tǒng)工程的方法將現(xiàn)代金融理論與計(jì)算機(jī)信息技術(shù)綜合在一起，通過建立數(shù)學(xué)模型、仿真圖形等各種方法設(shè)計(jì)開發(fā)出新型的金融產(chǎn)品，創(chuàng)造性地解決各種實(shí)際金融問題的學(xué)科。

在金融學(xué)專業(yè)課程體系基礎(chǔ)上，其獨(dú)具特色的課程主要包括：衍生金融工具定價(jià)、固定收益證券分析、算法交易、信用風(fēng)險(xiǎn)控制、實(shí)驗(yàn)金融學(xué)、實(shí)驗(yàn)投資學(xué)、Matlab與金融實(shí)驗(yàn)、SAS與金融實(shí)驗(yàn)、基于EXCEL的財(cái)務(wù)分析、R語言與金融計(jì)算、CFA（金融分析證書）專題講座、金融工程案例、隨機(jī)過程、微分方程、C++等。

• 對(duì)外經(jīng)濟(jì)貿(mào)易大學(xué)

無QS排名；2022軟科金融工程#4

對(duì)外經(jīng)濟(jì)貿(mào)易大學(xué)金融工程系成立于2003年，并于當(dāng)年開始招生。目前，碩士研究生和博士研究生培養(yǎng)也已開設(shè)了金融工程方向。2008年，金融工程本科專業(yè)獲得北京市特色專業(yè)建設(shè)立項(xiàng)，2009年獲得國家級(jí)特色專業(yè)建設(shè)立項(xiàng)。

核心課程：宏微觀經(jīng)濟(jì)學(xué)、財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)、貨幣銀行學(xué)、金融經(jīng)濟(jì)學(xué)、公司理財(cái)、計(jì)量經(jīng)濟(jì)學(xué)、應(yīng)用隨機(jī)過程、投資學(xué)、固定收益證券、時(shí)間序列分析、融衍生工具、金融工程學(xué)、金融工程應(yīng)用分析、金融風(fēng)險(xiǎn)定量分析、國際金融學(xué)、金融數(shù)據(jù)處理技術(shù)、量化投資導(dǎo)論、C++、數(shù)據(jù)結(jié)構(gòu)、MATLAB，SAS等。

• 西南財(cái)經(jīng)大學(xué)

無QS排名；2022軟科金融工程#11

教育部最早開設(shè)金融工程專業(yè)的五所大學(xué)之一，2002年開始招收本科生

核心課程：金融學(xué)基礎(chǔ)、經(jīng)濟(jì)學(xué)原理、金融經(jīng)濟(jì)學(xué)、公司理財(cái)、投資學(xué)、金融工程、衍生金融工具、固定收益?zhèn)⒂?jì)量經(jīng)濟(jì)學(xué)、金融工程案例分析、運(yùn)籌學(xué)、數(shù)學(xué)分析、概率論、線形代數(shù)、數(shù)值計(jì)算與算法語言、統(tǒng)計(jì)學(xué)、統(tǒng)計(jì)分析軟件、商業(yè)銀行、投資銀行、國際金融、網(wǎng)絡(luò)金融、計(jì)算機(jī)運(yùn)用基礎(chǔ)、C語言、經(jīng)濟(jì)法、中級(jí)微觀經(jīng)濟(jì)學(xué)、中級(jí)宏觀經(jīng)濟(jì)學(xué)等。

美國金融工程vs. 國內(nèi)金融工程對(duì)比

• 專業(yè)發(fā)展和成熟度

美國在20世紀(jì)90年代初期就開設(shè)首批金融工程碩士項(xiàng)目（來源：英文維基百科），而國內(nèi)的大學(xué)最早在2002年開辦金融工程專業(yè)（來源：百度百科），美國的金融工程專業(yè)歷史更久，理論和體系更成熟，比如卡耐基梅隆大學(xué)的計(jì)算金融碩士已有27年的歷史。

• 授予學(xué)位、學(xué)制以及所屬學(xué)院

國內(nèi)大學(xué)主要提供金融工程專業(yè)本科，授予經(jīng)濟(jì)學(xué)學(xué)士學(xué)位，學(xué)制4年，極少數(shù)學(xué)校提供金融學(xué)碩士金融工程方向，比如南開大學(xué)和對(duì)外經(jīng)濟(jì)貿(mào)易大學(xué)，授予金融學(xué)專業(yè)碩士學(xué)位，學(xué)制3年，主要開設(shè)在金融學(xué)院或經(jīng)濟(jì)管理學(xué)院，而美國大學(xué)主要提供金融工程碩士項(xiàng)目，授予金融工程或金融碩士學(xué)位，學(xué)制從1-2年不等，通常設(shè)置在工程學(xué)院下，也有的開設(shè)在商學(xué)院和數(shù)學(xué)系。

• 課程設(shè)置

以國內(nèi)對(duì)外經(jīng)濟(jì)貿(mào)易大學(xué)的金融工程專業(yè)為例，本科核心課程包括：微觀經(jīng)濟(jì)學(xué)、宏觀經(jīng)濟(jì)學(xué)、貨幣銀行學(xué)、金融經(jīng)濟(jì)學(xué)導(dǎo)論、公司理財(cái)、金融工程學(xué)、金融風(fēng)險(xiǎn)定量分析、金融工程應(yīng)用分析，金融工程方向?qū)I(yè)碩士的核心課程有：金融統(tǒng)計(jì)與計(jì)量、計(jì)量軟件與應(yīng)用、金融產(chǎn)品設(shè)計(jì)與應(yīng)用、量化投資策略、金融風(fēng)險(xiǎn)管理、固定收益證券等課程。美國哥倫比亞大學(xué)的金融工程碩士核心課程包括：入門的定量和計(jì)算訓(xùn)練營、優(yōu)化模型和方法、隨機(jī)模型、金融工程基礎(chǔ)、蒙特卡羅模擬、金融工程：連續(xù)時(shí)間模型、統(tǒng)計(jì)分析與時(shí)間序列、金融工程系列講座和專業(yè)發(fā)展與領(lǐng)導(dǎo)力。

相比之下，國內(nèi)大學(xué)的金融工程本科更偏重經(jīng)濟(jì)學(xué)和金融相關(guān)的理論和實(shí)踐課程，金融工程碩士更偏重金融理論的應(yīng)用與實(shí)踐，而美國大學(xué)的金融工程碩士比較重視數(shù)理基礎(chǔ)和編程能力的綜合培養(yǎng)，利用數(shù)學(xué)、統(tǒng)計(jì)學(xué)和編程來開發(fā)復(fù)雜的金融模型以及解決金融領(lǐng)域的問題，課程設(shè)置更強(qiáng)調(diào)數(shù)理能力和不同學(xué)科知識(shí)的融合和應(yīng)用，整體更嚴(yán)謹(jǐn)和全面。

• 錄取要求

國內(nèi)大學(xué)金融工程本科招生主要看重學(xué)生的高中理科基礎(chǔ)，以學(xué)生個(gè)人興趣和高考成績來定，而不論申請(qǐng)哪所美國大學(xué)的金融工程碩士項(xiàng)目，都要求學(xué)生具備扎實(shí)的數(shù)學(xué)和統(tǒng)計(jì)學(xué)知識(shí)、一定的編程能力以及金融等課程的學(xué)習(xí)和實(shí)習(xí)經(jīng)驗(yàn)，除了先修課程要求，一些項(xiàng)目還要求提供標(biāo)化考試成績（GRE），錄取要求更加嚴(yán)格。

• 聲譽(yù)和排名

國內(nèi)大學(xué)金融工程專業(yè)主要參考“雙一流”院校名單以及國內(nèi)軟科金融工程專業(yè)大學(xué)排名，但進(jìn)入軟科金融工程專業(yè)大學(xué)排名的142所院校在QS世界大學(xué)排名中都排在100名以外；美國大學(xué)金融工程專業(yè)排名主要參考美國Quant金融工程碩士專業(yè)排名，TOP10的學(xué)校除了巴魯克學(xué)院，其他學(xué)校均進(jìn)入了QS TOP50，除了紐約大學(xué)，其他都在QS TOP20。但申請(qǐng)大學(xué)不能完全唯“排名論”，要綜合考慮學(xué)校的各方面，比如巴魯克學(xué)院雖然在QS排名中籍籍無名，但是不管專業(yè)聲譽(yù)還是就業(yè)都在美國赫赫有名，錄取要求非常高，競(jìng)爭(zhēng)激烈不遜于普林斯頓等大學(xué)的金融工程碩士項(xiàng)目，2022年秋季招生360位申請(qǐng)者中只錄取27人，2021-2022年就業(yè)率高達(dá)100%，畢業(yè)起薪平均為134K（來源：布魯克學(xué)院金融工程碩士項(xiàng)目官網(wǎng)）。整體來看，國內(nèi)的金融工程專業(yè)日趨走向成熟，但美國大學(xué)世界知名度更高。

• 就業(yè)及薪資

國內(nèi)大學(xué)的金融工程專業(yè)畢業(yè)生主要在銀行、證券公司、保險(xiǎn)公司、基金管理公司、跨國公司、企業(yè)財(cái)務(wù)部門等從事金融財(cái)務(wù)管理工作，以及在大專院校和科研部門從事金融教學(xué)和研究工作。根據(jù)中國教育在線數(shù)據(jù)，金融工程專業(yè)應(yīng)屆生月薪起薪平均6,400元，高于其他專業(yè)平均起薪5,000元，畢業(yè)5年后月薪為14,000元，遠(yuǎn)高于其他專業(yè)為7,900元。美國大學(xué)的金融工程碩士畢業(yè)后受雇于金融行業(yè)各個(gè)部門，但大多數(shù)在投資銀行、對(duì)沖基金或資產(chǎn)管理公司工作，主要從事定量研究、銷售和交易、統(tǒng)計(jì)分析和建模、投資組合管理、數(shù)據(jù)科學(xué)和風(fēng)險(xiǎn)管理等崗位。美國大學(xué)畢業(yè)后除了選擇回國就業(yè)，還可以利用暑期實(shí)習(xí)提前積累工作經(jīng)驗(yàn)和拓展人脈，如果就讀的金融碩士項(xiàng)目屬于STEM專業(yè)，還可以獲得長達(dá)3年的實(shí)習(xí)許可（OPT），在美國以F1學(xué)生身份實(shí)習(xí)，找到合適的工作機(jī)會(huì)后再轉(zhuǎn)HIB工作簽證。此外，美國的金融工程碩士待遇優(yōu)厚、工作滿意度高。《福布斯》雜志2022年的一項(xiàng)調(diào)查顯示，金融工程碩士2021年12月的畢業(yè)生平均基本工資為117,500美元，外加28,000美元的額外平均簽約獎(jiǎng)金。

總的來說，美國大學(xué)的金融工程碩士課程含金量更高，世界知名度更高，有更廣闊的就業(yè)前景和更優(yōu)厚的薪資待遇，還可以獲得全球化視野和人脈資源。