英國牛津大學(xué)MCF必修課程提供了現(xiàn)代金融事業(yè)成功所必需學(xué)習(xí)的應(yīng)用數(shù)學(xué)、機(jī)器學(xué)習(xí)和計算機(jī)科學(xué)基礎(chǔ)。那么MCF具體都有哪些課程內(nèi)容呢?小編已經(jīng)給大家整理出來了，快來看看吧。

一、英國牛津大學(xué)MCF第一學(xué)期必修課

1. 隨機(jī)微積分

本課程提供了金融中使用的連續(xù)時間和連續(xù)過程模型的數(shù)學(xué)理論基礎(chǔ)。它從布朗運動(BM)的定義和性質(zhì)開始，引出了關(guān)于BM的伊藤隨機(jī)積分的構(gòu)造和性質(zhì)。本課程的核心是關(guān)于BM函數(shù)(以及伊藤過程函數(shù))的伊藤(變量變換)公式。

2. 金融衍生品

本課程介紹了支撐現(xiàn)代金融實踐和理論的主要模型—布萊克-斯科爾斯模型及其推廣。本課程將詳細(xì)介紹“香草”期權(quán)的定價、用途及其風(fēng)險特征。在此基礎(chǔ)上，還分析了各種更復(fù)雜的衍生品。

3. 數(shù)值方法

本課程全面介紹了金融期權(quán)定價的蒙特卡洛和有限差分方法，以及評估它們對各種輸入?yún)?shù)的敏感性。在課程結(jié)束時，學(xué)生應(yīng)全面理解蒙特卡洛和有限差分方法背后的基本理論，并能夠在標(biāo)準(zhǔn)應(yīng)用中進(jìn)行實踐。

4. 統(tǒng)計和財務(wù)數(shù)據(jù)分析

本課程的重點是運用現(xiàn)代統(tǒng)計學(xué)和機(jī)器學(xué)習(xí)的方法分析金融數(shù)據(jù)。該方法將使用python作為編程語言，將這些方法應(yīng)用于金融問題。

5.C++金融計算第一部分

本課程的目的是介紹c++編程以及計算金融中的應(yīng)用。這門課程是講座和實際編程課程的結(jié)合。

二、英國牛津大學(xué)MCF第二學(xué)期必修課

1. 固定收益和信貸

本課程考察的是固定收益市場，關(guān)注貨幣的時間價值，著眼于市場慣例并描述交易產(chǎn)品的主要類型。課程將討論金融危機(jī)帶來的固定收益市場的變化。

2. 隨機(jī)控制

本課程涵蓋了受控擴(kuò)散系統(tǒng)的經(jīng)典動態(tài)規(guī)劃方法，并應(yīng)用于連續(xù)時間的投資組合和消費問題融資。

3. 量化風(fēng)險管理

課程涵蓋了量化風(fēng)險管理最重要的方面。目的是讓學(xué)生了解問題和用來解決問題的方法。

4. 深度學(xué)習(xí)

本課程介紹了深度學(xué)習(xí)，涵蓋的主題包括全連接網(wǎng)絡(luò)、卷積神經(jīng)網(wǎng)絡(luò)、剩余網(wǎng)絡(luò)、循環(huán)神經(jīng)網(wǎng)絡(luò)(如LSTMs)、生成對抗網(wǎng)絡(luò)和深度強(qiáng)化學(xué)習(xí)。此外，還將介紹優(yōu)化方法和分布式訓(xùn)練算法。學(xué)生將獲得使用pyTorch訓(xùn)練gpu深度學(xué)習(xí)模型的經(jīng)驗。

以上就是英國牛津大學(xué)MCF必修課程的設(shè)置規(guī)劃。想了解更加詳細(xì)的課程內(nèi)容，可以聯(lián)系我們的顧問老師，我們會針對你提出的問題進(jìn)行詳細(xì)的解答。