華盛頓大學(xué)CFRM項(xiàng)目為學(xué)生提供了嚴(yán)格的數(shù)學(xué)和統(tǒng)計(jì)基礎(chǔ)，以及使用開源R編程的深入指導(dǎo)。目的是讓學(xué)生能夠滿足金融服務(wù)行業(yè)對(duì)高級(jí)定量計(jì)算金融能力和下一代風(fēng)險(xiǎn)管理技能的需求。該項(xiàng)目提供了廣泛的選修課程，以滿足學(xué)生的研究興趣和職業(yè)規(guī)劃。下面總結(jié)了一些比較熱門的選修課程，希望能為學(xué)生的選課提供參考。

一、CFRM 521：金融機(jī)器學(xué)習(xí)

本課程介紹了機(jī)器學(xué)習(xí)技術(shù)的基礎(chǔ)及其在金融領(lǐng)域的應(yīng)用。專注于評(píng)估、組織和分析財(cái)務(wù)數(shù)據(jù)，并學(xué)習(xí)機(jī)器學(xué)習(xí)中的分析工具和數(shù)字方案，以對(duì)財(cái)務(wù)數(shù)據(jù)進(jìn)行統(tǒng)計(jì)分析。開發(fā)實(shí)用的金融工具，如交易規(guī)則和風(fēng)險(xiǎn)指標(biāo)。主題涵蓋：用于決策的數(shù)據(jù)驅(qū)動(dòng)模型；監(jiān)督和非監(jiān)督學(xué)習(xí)；優(yōu)化(公式和算法)；以及時(shí)間序列分析等特定主題。

二、CFRM 530：固定收益分析

本課程介紹了固定收益市場(chǎng)和證券，以及固定收益分析和相關(guān)投資組合管理的堅(jiān)實(shí)基礎(chǔ)，以及真實(shí)世界的固定收益應(yīng)用。學(xué)生將獲得固定收入數(shù)據(jù)和計(jì)算方法的實(shí)踐經(jīng)驗(yàn)。主題涵蓋：固定收益市場(chǎng)和工具；利率期限結(jié)構(gòu)與收益率曲線構(gòu)建；利率衍生品定價(jià)的二叉樹模型；連續(xù)時(shí)間隨機(jī)固定收入模型；利率遠(yuǎn)期、掉期、期貨和期權(quán)的定價(jià)和對(duì)沖。

三、CFRM 586：金融時(shí)間序列預(yù)測(cè)方法

本課程介紹了預(yù)測(cè)在投資決策中的作用。主題涵蓋：預(yù)測(cè)類型、動(dòng)態(tài)預(yù)測(cè)、直接預(yù)測(cè)；非線性模型的模擬預(yù)測(cè)；宏觀經(jīng)濟(jì)預(yù)測(cè)在投資中的作用；宏觀經(jīng)濟(jì)預(yù)測(cè)方法；資產(chǎn)類別回報(bào)預(yù)測(cè)；外匯(FX)預(yù)測(cè)(套利交易動(dòng)機(jī)，動(dòng)量策略，結(jié)合長(zhǎng)期估值修正)。

四、CFRM 531：投資組合績(jī)效分析和基準(zhǔn)測(cè)試

本課程涵蓋了投資組合績(jī)效衡量和基準(zhǔn)的基本原則。主題涵蓋：績(jī)效評(píng)估在項(xiàng)目組合管理中的作用；個(gè)別資產(chǎn)和投資組合的回報(bào)率計(jì)算；通貨膨脹、貨幣、稅收、費(fèi)用調(diào)整；現(xiàn)金流方法(時(shí)間加權(quán)回報(bào)，金錢加權(quán)回報(bào)，標(biāo)準(zhǔn)近似值)；基于部門的績(jī)效歸因；基于波動(dòng)性和資產(chǎn)定價(jià)的風(fēng)險(xiǎn)度量；風(fēng)險(xiǎn)調(diào)整回報(bào)指標(biāo)；基于因素的績(jī)效歸因；指數(shù)計(jì)算、加權(quán)、重新平衡和維護(hù)；股票風(fēng)格指數(shù)；GIpS全球投資績(jī)效標(biāo)準(zhǔn)。

當(dāng)然，以上僅作為華盛頓大學(xué)CFRM項(xiàng)目的選課參考。學(xué)生對(duì)于選修課的選擇不能一味地追求熱門，還是要結(jié)合個(gè)人的實(shí)際興趣以及未來的職業(yè)抱負(fù)進(jìn)行規(guī)劃。