加拿大卡爾加里大學數(shù)學金融ACSC 515 課程內(nèi)容涵蓋了精算師協(xié)會的大部分衍生品市場主題，下面小編給大家介紹以下課程具體內(nèi)容。

一、卡爾加里大學數(shù)學金融ACSC 515 課程大綱

1.衍生品導論

2.期貨和期權(quán)簡介

3.保險、項圈和其他策略

4.風險管理概論

5.金融遠期與期貨

6.奇偶校驗和其他期權(quán)關系

7.二項期權(quán)定價:基本概念

8.二項期權(quán)定價:選題

9.布萊克-斯科爾斯公式

10.做市和三角套期保值

11.奇異的選擇

12.對數(shù)正態(tài)分布

13.蒙特卡洛估價

14.布朗運動與伊藤引理

15.布萊克-斯科爾斯-默頓方程

16.利率和債券衍生工具

二、卡爾加里大學數(shù)學金融ACSC 515 課程學習目標

1. 描述一項資產(chǎn)的多頭(或空頭)頭寸的含義。

2. 給出各種衍生證券的定義，如期權(quán)(美國和歐洲)、遠期、期貨和掉期，以及更復雜的期權(quán)頭寸，如無擔保/有補看漲期權(quán)和看跌期權(quán)，并描述它們?nèi)绾卧趯_和投資策略中使用。

3.使用看跌-看漲平價來確定歐洲看跌期權(quán)和看漲期權(quán)之間的價格關系選項。

4. 識別衍生品定價錯誤時的套利機會，并描述如何利用這些機會。

5. 寫下布萊克-斯科爾斯期權(quán)定價公式，并描述公式中出現(xiàn)的各種術(shù)語的含義和背后的建模假設公式。

6. 使用數(shù)值方法如蒙特卡洛模擬和二叉樹計算期權(quán)位置的值，并描述這種計算中的誤差來源。

7. 解釋奇異期權(quán)的特征，如亞洲期權(quán)、障礙期權(quán)和復合期權(quán)等。

8. 描述和解釋希臘期權(quán)及其在風險管理背景下的應用。

9.描述擴散過程的性質(zhì)(即簡單布朗運動)，并使用伊藤引理變換和求解一些隨機微分方程。

以上就是加拿大卡爾加里大學數(shù)學金融ACSC 515 課程所有內(nèi)容，希望這篇文章對同學有幫助。需要課程輔導的同學可以聯(lián)系我們的顧問老師，進一步溝通交流。