加拿大卡爾加里大學(xué)數(shù)學(xué)金融ACSC 515 課程內(nèi)容涵蓋了精算師協(xié)會(huì)的大部分衍生品市場主題，下面小編給大家介紹以下課程具體內(nèi)容。

一、卡爾加里大學(xué)數(shù)學(xué)金融ACSC 515 課程大綱

1.衍生品導(dǎo)論

2.期貨和期權(quán)簡介

3.保險(xiǎn)、項(xiàng)圈和其他策略

4.風(fēng)險(xiǎn)管理概論

5.金融遠(yuǎn)期與期貨

6.奇偶校驗(yàn)和其他期權(quán)關(guān)系

7.二項(xiàng)期權(quán)定價(jià):基本概念

8.二項(xiàng)期權(quán)定價(jià):選題

9.布萊克-斯科爾斯公式

10.做市和三角套期保值

11.奇異的選擇

12.對數(shù)正態(tài)分布

13.蒙特卡洛估價(jià)

14.布朗運(yùn)動(dòng)與伊藤引理

15.布萊克-斯科爾斯-默頓方程

16.利率和債券衍生工具

二、卡爾加里大學(xué)數(shù)學(xué)金融ACSC 515 課程學(xué)習(xí)目標(biāo)

1. 描述一項(xiàng)資產(chǎn)的多頭(或空頭)頭寸的含義。

2. 給出各種衍生證券的定義，如期權(quán)(美國和歐洲)、遠(yuǎn)期、期貨和掉期，以及更復(fù)雜的期權(quán)頭寸，如無擔(dān)保/有補(bǔ)看漲期權(quán)和看跌期權(quán)，并描述它們?nèi)绾卧趯_和投資策略中使用。

3.使用看跌-看漲平價(jià)來確定歐洲看跌期權(quán)和看漲期權(quán)之間的價(jià)格關(guān)系選項(xiàng)。

4. 識別衍生品定價(jià)錯(cuò)誤時(shí)的套利機(jī)會(huì)，并描述如何利用這些機(jī)會(huì)。

5. 寫下布萊克-斯科爾斯期權(quán)定價(jià)公式，并描述公式中出現(xiàn)的各種術(shù)語的含義和背后的建模假設(shè)公式。

6. 使用數(shù)值方法如蒙特卡洛模擬和二叉樹計(jì)算期權(quán)位置的值，并描述這種計(jì)算中的誤差來源。

7. 解釋奇異期權(quán)的特征，如亞洲期權(quán)、障礙期權(quán)和復(fù)合期權(quán)等。

8. 描述和解釋希臘期權(quán)及其在風(fēng)險(xiǎn)管理背景下的應(yīng)用。

9.描述擴(kuò)散過程的性質(zhì)(即簡單布朗運(yùn)動(dòng))，并使用伊藤引理變換和求解一些隨機(jī)微分方程。

以上就是加拿大卡爾加里大學(xué)數(shù)學(xué)金融ACSC 515 課程所有內(nèi)容，希望這篇文章對同學(xué)有幫助。需要課程輔導(dǎo)的同學(xué)可以聯(lián)系我們的顧問老師，進(jìn)一步溝通交流。