Hello~大家好，今天學(xué)姐為同學(xué)們分享計(jì)量經(jīng)濟(jì)學(xué)ecmt5002相關(guān)的知識(shí)概述，主要是為了幫助留學(xué)生解決學(xué)習(xí)過程中遇到的一些問題，學(xué)姐整理了非常詳細(xì)的流程細(xì)節(jié)可以參考。

　　金融計(jì)量經(jīng)濟(jì)學(xué)主題包括：

　　高頻價(jià)格觀察分析

　　套利定價(jià)理論

　　資產(chǎn)價(jià)格動(dòng)態(tài)

　　最優(yōu)資產(chǎn)配置

　　共整合現(xiàn)象

　　事件研究

　　非線性金融模型

　　實(shí)現(xiàn)的差異

　　基金業(yè)績(jī)分析，如基于收益的風(fēng)格分析

　　的測(cè)試隨機(jī)行走假說

　　這資本資產(chǎn)評(píng)價(jià)模型

　　利率的期限結(jié)構(gòu)收率曲線

　　風(fēng)險(xiǎn)價(jià)值法

　　揮發(fā)性評(píng)估技術(shù)

　　關(guān)鍵要點(diǎn)

　　計(jì)量經(jīng)濟(jì)學(xué)是使用統(tǒng)計(jì)方法，使用定量數(shù)據(jù)來發(fā)展理論或測(cè)試經(jīng)濟(jì)學(xué)或金融學(xué)中現(xiàn)有的假設(shè)。

　　計(jì)量經(jīng)濟(jì)學(xué)依賴于回歸模型和零假設(shè)檢驗(yàn)等技術(shù)。

　　計(jì)量經(jīng)濟(jì)學(xué)也可以用來試圖預(yù)測(cè)未來的經(jīng)濟(jì)或金融趨勢(shì)。

　　計(jì)量經(jīng)濟(jì)學(xué)的方法論

　　計(jì)量經(jīng)濟(jì)學(xué)方法論的第一步是獲取和分析一組數(shù)據(jù)，并定義一個(gè)特定的假設(shè)來解釋該組數(shù)據(jù)的性質(zhì)和形狀。例如，這些數(shù)據(jù)可以是股票指數(shù)的歷史價(jià)格，從消費(fèi)者財(cái)務(wù)調(diào)查中收集的觀察數(shù)據(jù)，或者不同國家的失業(yè)率和通貨膨脹率。

　　如果你對(duì)每年價(jià)格變化的關(guān)系感興趣標(biāo)準(zhǔn)普爾500指數(shù)和失業(yè)率，你可以收集兩組數(shù)據(jù)。在這里，你想測(cè)試失業(yè)率上升導(dǎo)致股市價(jià)格下跌的觀點(diǎn)。因此，股票市場(chǎng)價(jià)格是你的因變量，失業(yè)率是自變量或解釋變量。

　　最常見的關(guān)系是線性的，這意味著解釋變量的任何變化都將與因變量呈正相關(guān)，在這種情況下，通常使用簡(jiǎn)單的回歸模型來探索這種關(guān)系，這相當(dāng)于在兩組數(shù)據(jù)之間生成一條最佳擬合線，然后進(jìn)行測(cè)試，以查看每個(gè)數(shù)據(jù)點(diǎn)平均距離該線有多遠(yuǎn)。

　　請(qǐng)注意，在你的分析中可以有幾個(gè)解釋變量——例如，在解釋股票市場(chǎng)價(jià)格時(shí)，除了失業(yè)之外，還有國內(nèi)生產(chǎn)總值和通貨膨脹的變化。當(dāng)使用多個(gè)解釋變量時(shí)，它被稱為多元線性回歸，這是計(jì)量經(jīng)濟(jì)學(xué)中最常用的工具。

　　不同的回歸模型

　　存在幾種不同的回歸模型，這些模型根據(jù)被分析數(shù)據(jù)的性質(zhì)和被問問題的類型進(jìn)行優(yōu)化。最常見的例子是普通的最小二乘(OLS)回歸，它可以在幾種類型的代表性的或者時(shí)間序列數(shù)據(jù)。如果你對(duì)二元(是-否)結(jié)果感興趣——例如，根據(jù)你的生產(chǎn)率，你被解雇的可能性有多大——你可以使用邏輯回歸或概率單位模型。今天，計(jì)量經(jīng)濟(jì)學(xué)家有數(shù)百種模型可供使用。

　　計(jì)量經(jīng)濟(jì)學(xué)的局限性

　　計(jì)量經(jīng)濟(jì)學(xué)有時(shí)被批評(píng)過于依賴對(duì)原始數(shù)據(jù)的解釋，而沒有將其與既定的經(jīng)濟(jì)理論聯(lián)系起來，也沒有尋找因果機(jī)制。重要的是，數(shù)據(jù)中揭示的發(fā)現(xiàn)能夠被理論充分解釋，即使這意味著發(fā)展你自己的潛在過程理論。

　　回歸分析也不能證明因果關(guān)系，僅僅因?yàn)閮蓚€(gè)數(shù)據(jù)集顯示出一種關(guān)聯(lián)，就可能是虛假的。比如游泳池溺水死亡隨GDP增長(zhǎng)。經(jīng)濟(jì)增長(zhǎng)會(huì)導(dǎo)致人淹死嗎?當(dāng)然不是，但是也許在經(jīng)濟(jì)繁榮的時(shí)候會(huì)有更多的人購買泳池。計(jì)量經(jīng)濟(jì)學(xué)主要關(guān)注相關(guān)性分析，記住，相關(guān)性不等于因果關(guān)系。

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