一、美國(guó)大學(xué)MFE專業(yè)簡(jiǎn)介

金融工程是以數(shù)學(xué)和計(jì)算機(jī)為工具來(lái)建立金融市場(chǎng)模型和解決金融問(wèn)題的新興學(xué)科。其本質(zhì)是利用各種衍生金融工具，如期權(quán)，期貨，以及互換等，對(duì)金融領(lǐng)域中的各種風(fēng)險(xiǎn)進(jìn)行管理。金融工程碩士名稱上可以叫做Financial Engineering,Financial Mathematics,Mathematical Finance,QuantitativeFinance或者Computational Finance. 不過(guò)所學(xué)習(xí)課程是一樣的,通常由大學(xué)的商學(xué)院、數(shù)學(xué)系和工程學(xué)院聯(lián)合授課.這也是由于金融工程的課程橫跨了金融經(jīng)濟(jì)，數(shù)學(xué)，工程幾個(gè)方面的知識(shí)。

由于目的在于解決實(shí)際中的問(wèn)題，金融工程開設(shè)的program均為應(yīng)用型的碩士學(xué)制，課程通常包括金融風(fēng)險(xiǎn)管理、投資組合分析、期貨和期權(quán)、資產(chǎn)定價(jià)、資本預(yù)算、固定收益分析、利率模型、股票市場(chǎng)分析等，還包括學(xué)習(xí)這些內(nèi)容所需要數(shù)學(xué)和計(jì)算機(jī)儲(chǔ)備。課程以授課形式為主，并鼓勵(lì)學(xué)生暑假實(shí)習(xí)，全方位地保證在一到兩年內(nèi)將學(xué)生進(jìn)行全方位的打造。

金融工程是高級(jí)的金融理論和知識(shí)。因此金融工程隸屬于金融學(xué)。從培養(yǎng)的目的來(lái)看，金融學(xué)碩士著重培養(yǎng)具有處理銀行、證券、投資等方面業(yè)務(wù)的基本能力；熟悉國(guó)家有關(guān)金融的方針政策和法規(guī)，了解本學(xué)科的理論前沿和發(fā)展動(dòng)態(tài)的管理人員。而金融工程則培養(yǎng)具有數(shù)學(xué)，計(jì)算機(jī)和現(xiàn)代金融理論的技術(shù)人才。從學(xué)習(xí)的對(duì)象來(lái)看，金融學(xué)更多的是以基礎(chǔ)變量如利率匯率貨幣供應(yīng)為學(xué)習(xí)對(duì)象，而金融工程主要依賴金融衍生工具,比如期貨期權(quán)遠(yuǎn)期互換等等。在課程的設(shè)置來(lái)看,金融工程更重視數(shù)理技術(shù),而金融學(xué)則注重經(jīng)濟(jì)知識(shí).

二、MFE專業(yè)方向就業(yè)前景

金融工程碩士主要在投資銀行工作，另外商業(yè)銀行、基金公司、保險(xiǎn)公司、會(huì)計(jì)公司、軟件公司、公司財(cái)務(wù)部門也是金融工程碩士謀職的地方?，F(xiàn)在越來(lái)越多的政府管理部門，能源公司也參與到了爭(zhēng)奪金融工程碩士的行列中。我們熟悉的花期銀行，匯豐銀行，中國(guó)銀行，高盛，摩根，雷曼兄弟，德意志銀行，法興銀行等等都是金融工程碩士的聚集地，另外我們不常聽到的美世投資咨詢，貝爾斯登投資，紐約人壽，美國(guó)銀行，蘇格蘭皇家銀行，美聯(lián)銀行，芭萊克銀行，梅隆銀行，興業(yè)銀行，博時(shí)基金，野村證券等等都是金融工程碩士的好去處。

金融工程師被稱為Quants,從事風(fēng)險(xiǎn)管理，優(yōu)化投資組合，設(shè)計(jì)開發(fā)金融產(chǎn)品，財(cái)務(wù)分析，銷售與交易等工作。Quant包括以下幾個(gè)類型，Desk quant（開發(fā)直接被交易員使用的價(jià)格模型），Moel valiating quant(確定esk quant開發(fā)的模型的正確性),Research quant(嘗試發(fā)明新的價(jià)格公式和模型),Quanteveloper(寫代碼,或者調(diào)試其他人的大型系統(tǒng))Statisticalarbitrage quant(在數(shù)據(jù)中尋找自動(dòng)交易系統(tǒng)的模式(就是套利系統(tǒng))),capital quant(建立銀行的信用和資本模型)以Quant Developer為例，雖然實(shí)際工作和其他行業(yè)的程序員沒(méi)有本質(zhì)區(qū)別，但不僅收入高，而且很容易找到工作。

在中國(guó)，就業(yè)主要在以下幾個(gè)領(lǐng)域：

1. 基金公司——現(xiàn)在非常需要能做基金績(jī)效評(píng)估、風(fēng)險(xiǎn)控制、資產(chǎn)配置的人才。

2.證 券公司——現(xiàn)在正處在一個(gè)艱難的時(shí)期，同時(shí)也在通過(guò)集合理財(cái)產(chǎn)品設(shè)計(jì)等尋求生存的機(jī)會(huì)。

3.銀行——最傳統(tǒng)的銀行也在起著微妙的變化?，F(xiàn)在各大銀行的總行正在著手建立內(nèi)部風(fēng)險(xiǎn)管理模型，急需這 方面的人才，可是，由于銀行用人制度比較僵化，真正有水平的人未必能進(jìn)去做這個(gè)事情。銀行內(nèi)部的另外一個(gè)重要部門——資金部，也需要金融工程的人才，他們一方面在銀行間債券市場(chǎng)操作，是未來(lái)固定收益證券這一塊的主力，同時(shí)也是未來(lái)大有發(fā)展空間的公司債券市場(chǎng)、抵押支持債券這些金融工程產(chǎn)品的設(shè)計(jì)主力。

在美國(guó)，持有金融工程碩士學(xué)位的人才在市場(chǎng)上炙手可熱，基本上全部被各大投資銀行、基金管理公司、保險(xiǎn)公司、風(fēng)險(xiǎn)投資公司所聘用，從事的工作有Financial Analysts，Insurance Unerwriters，Claims Ajusters,Appraisers,Examiners,an Investigators等。金融工程專業(yè)平均年薪為$87,000,quant的平均年薪為$121,000，收入相對(duì)于社會(huì)平均薪酬水平偏高。

三、MFE研究生學(xué)位設(shè)置

金融工程碩士通常設(shè)在工學(xué)院、數(shù)學(xué)系/統(tǒng)計(jì)系、商學(xué)院下，由工學(xué)院、商學(xué)院、數(shù)學(xué)系聯(lián)合授課：

1.建立在商學(xué)院： UC Berkeley，UCLA等

2.建立在工程學(xué)院： princeton University,Columbia University,Cornell University,University of Michigan Ann Arbor 等

3.建立在數(shù)學(xué)系： Stanfor University,University of Chicago,New York University,University of Southern California等

金融工程在不同的大學(xué)有不同的名稱：

Financial Engineering 金融工程

Financial Mathematics 金融數(shù)學(xué)

Mathematical Finance 數(shù)學(xué)金融

Computational Finance 計(jì)算金融

金融工程在不同的大學(xué)的課程長(zhǎng)度：

學(xué)習(xí)時(shí)長(zhǎng)一般是一年或者一年半，也有兩年的課程。比如Columbia University，UC-Berkeley 都是一年的課程;Carnegie Mellon University,New York University,Cornell University是一年半的課程，Illinois Institute of Technology是兩年的課程。

金融工程在不同的大學(xué)的學(xué)費(fèi)和入學(xué)時(shí)間：

金融工程碩士的學(xué)雜費(fèi)和生活費(fèi)大概一年在$30,000到$80,000多不等。排名靠前和靠后的學(xué)校費(fèi)用相差較遠(yuǎn)。Top15的金融工程碩士一般每年的費(fèi)用都在$50000-70000,而Top15以后的學(xué)校一般在$30000-$50000.而選擇春季入學(xué)的同學(xué)依然有13所左右的學(xué)校可以選擇。

美國(guó)Top200大學(xué)MFE專業(yè)方向開設(shè)情況：

四、MFE研究生課程概況

金融工程是金融”與工程”的創(chuàng)造性結(jié)合，前者包括金融工具元素(基本金融工具和衍生金融工具)和現(xiàn)代金融理論元素(如資產(chǎn)定價(jià)理論、資產(chǎn)負(fù)債理論、利率與匯率定價(jià)理論、期權(quán)定價(jià)理論、套期保值理論等等)，后者則涵蓋了數(shù)值分析、信息技術(shù)、計(jì)算機(jī)技術(shù)、工程技術(shù)特別是系統(tǒng)工程等的綜合運(yùn)用。美國(guó)留學(xué)季老師成功案例

主修課程：

Investments an Derivatives投資及衍生物

Empirical Methos in Finance金融實(shí)證方法

Introuction to Stochastic Calculus隨機(jī)數(shù)學(xué)導(dǎo)論

Derivatives: Quantitative Methos衍生品定量方法

Fixe Income Markets固定收益市場(chǎng)

Creit Risk Moeling信用風(fēng)險(xiǎn)建模

Accounting an Taxation of Derivatives衍生品會(huì)計(jì)和稅務(wù)

Financial Risk Measurement an Management金融風(fēng)險(xiǎn)度量與管理

五、MFE專業(yè)方向申請(qǐng)要求

金融工程以上課為主。為此，學(xué)校在錄取上主要考察申請(qǐng)者是否做好了足夠的準(zhǔn)備去完成碩士課程，并能夠?yàn)檎n堂帶來(lái)自己的貢獻(xiàn)。而在錄取方面，學(xué)校主要考察申請(qǐng)者在先修課程，工作/實(shí)習(xí)經(jīng)驗(yàn)以及硬件的GpA，GT成績(jī)。美國(guó)研究生申請(qǐng)指南

本科專業(yè)背景

一般來(lái)說(shuō)，各學(xué)校對(duì)于申請(qǐng)者的先修課程有明列的要求。高級(jí)微積分，線性代數(shù)，（常，偏）微分方程，概率統(tǒng)計(jì)是最普遍的數(shù)學(xué)背景要求，也最嚴(yán)格的要求，學(xué)校甚至規(guī)定了這些數(shù)學(xué)課程應(yīng)該學(xué)了多少個(gè)學(xué)期，以達(dá)到一定的深度。計(jì)算機(jī)方面，學(xué)校期望申請(qǐng)者已經(jīng)掌握了基本的技能如C/C++，Matlab等，這方面的要求對(duì)于國(guó)內(nèi)一般本科教育來(lái)說(shuō)已經(jīng)是包含在教學(xué)計(jì)劃內(nèi)的，而且美國(guó)較多金融工程的program提供學(xué)生入學(xué)之后補(bǔ)修相關(guān)課程的機(jī)會(huì)。相對(duì)前兩者，金融相關(guān)知識(shí)的儲(chǔ)備是申請(qǐng)者作為了解的一部分，掌握其中的基本原理，學(xué)校在對(duì)申請(qǐng)者的背景期望中并未嚴(yán)格地要求申請(qǐng)者必須修過(guò)哪些課程，只是推薦宏（微）觀經(jīng)濟(jì)學(xué)以及金融入門知識(shí)等相關(guān)課程。

主要強(qiáng)調(diào)的是：在研究美國(guó)高校各program之后發(fā)現(xiàn)，碩士階段的課程主要是純數(shù)學(xué)課程，或者是將數(shù)學(xué)應(yīng)用到金融方面的課程. 一年的時(shí)間內(nèi)要完成這么多的課程對(duì)申請(qǐng)者的數(shù)學(xué)能力要求是很高的。正如University of Chicago所言，眾多優(yōu)秀的申請(qǐng)者未被錄取最大的原因都是數(shù)學(xué)功底的準(zhǔn)備不足，如果沒(méi)有金融背景，我們可以教你，如果沒(méi)有計(jì)算機(jī)背景，我們有額外的計(jì)算機(jī)課程可供選修，如果沒(méi)有數(shù)學(xué)背景，那請(qǐng)你回去學(xué)好了再來(lái)申請(qǐng)。”因此，申請(qǐng)到名校的幾乎都是數(shù)學(xué)功底很好或甚至是數(shù)學(xué)專業(yè)背景的學(xué)生。

工作&實(shí)習(xí)

相比對(duì)數(shù)學(xué)先修課程的硬性要求，雖然學(xué)校對(duì)于實(shí)習(xí)，工作經(jīng)驗(yàn)的要求并不是很嚴(yán)格，態(tài)度一般是Helpful but not require for amission。不過(guò)從錄取的結(jié)果來(lái)看，實(shí)習(xí)單位的聲譽(yù)，工作是否相關(guān)以及時(shí)長(zhǎng)，對(duì)于申請(qǐng)中是否能夠脫穎而出，特別是名校的申請(qǐng)的確有著一定的影響。理由也不難理解：有一些工作經(jīng)驗(yàn)的申請(qǐng)者更加有自信，知道自己是否對(duì)這個(gè)行業(yè)有熱情，而且實(shí)習(xí)與工作經(jīng)歷可以在課堂上和大家分享，對(duì)于職業(yè)導(dǎo)向性的金融工程課程來(lái)說(shuō)，提前具有職業(yè)經(jīng)歷和素養(yǎng)無(wú)疑會(huì)增加將來(lái)成功的砝碼。有效的實(shí)習(xí)是應(yīng)該是一件國(guó)際知名的公司，并且是金融相關(guān)的工作，這樣的實(shí)習(xí)和工作才是對(duì)研究生申請(qǐng)有利和有價(jià)值的。

硬性要求

1.GpA： 一般來(lái)說(shuō)，GpA 3.0以上就可以申請(qǐng)，但是GpA3.5以上是比較有競(jìng)爭(zhēng)力的分?jǐn)?shù)。

2.TOEFL： 一般要求在100分以上，雅思要求在7分以上，有的學(xué)校還會(huì)對(duì)托福單項(xiàng)成績(jī)有要求。在綜合排名前50的學(xué)校里面，部分學(xué)校是不認(rèn)可雅思成績(jī)的，所以學(xué)生報(bào)考托福會(huì)更有優(yōu)勢(shì)。

3.GRE/GMAT ： MFE常常分布在工學(xué)院，商學(xué)院和數(shù)學(xué)系下，鑒于工學(xué)院和數(shù)學(xué)系下的MFE都不接受GMAT成績(jī)，所以建議申請(qǐng)者考GRE，分?jǐn)?shù)320以上。有些項(xiàng)目還建議申請(qǐng)考Subject GRE in mathematics,physics or another highly quantitative iscipline,比如紐約大學(xué)、斯坦福大學(xué)、芝加哥大學(xué)等。