曼徹斯特大學(xué)的量化金融碩士課程旨在培養(yǎng)學(xué)生具備深入理解和運(yùn)用數(shù)學(xué)、統(tǒng)計(jì)學(xué)和計(jì)算機(jī)科學(xué)等工具分析和解決金融問(wèn)題的能力。學(xué)生將學(xué)習(xí)如何預(yù)測(cè)和管理風(fēng)險(xiǎn)與收益，以及如何設(shè)計(jì)新方法和金融產(chǎn)品。同時(shí)掌握為任何金融工具定價(jià)的技能，以及定量金融學(xué)、金融工程和風(fēng)險(xiǎn)管理方面的主要理論和應(yīng)用概念的高級(jí)知識(shí)。從而為從事新金融工具的設(shè)計(jì)和管理、創(chuàng)新計(jì)量方法的開發(fā)、風(fēng)險(xiǎn)預(yù)測(cè)和管理等工作做好準(zhǔn)備。以下是曼徹斯特大學(xué)量化金融核心課程的詳細(xì)信息。

1、利率衍生品

本課程為學(xué)生提供了利率概念和利率衍生品定價(jià)模型的基礎(chǔ)。課程涵蓋了單期和多期利率工具以及基于即期和遠(yuǎn)期利率的期限結(jié)構(gòu)模型。學(xué)生將研究一些著名的模型（如 Vasicek、Hull- White和市場(chǎng)模型）。此外，課程還將涉及市場(chǎng)風(fēng)險(xiǎn)、風(fēng)險(xiǎn)價(jià)值（VaR）、交易對(duì)手信用風(fēng)險(xiǎn)，以及這些風(fēng)險(xiǎn)如何影響利率衍生工具的定價(jià)和風(fēng)險(xiǎn)管理。

2、衍生證券

本課程將向?qū)W生介紹重要的金融衍生工具。課程從遠(yuǎn)期、期貨和普通期權(quán)等較基本的內(nèi)容開始。這部分課程中，學(xué)生將學(xué)習(xí)這些衍生工具的定義、交易市場(chǎng)以及使用目的。課程還將使用二叉樹或連續(xù)隨機(jī)過(guò)程推導(dǎo)出幾個(gè)重要的套利邊界和估值公式。然后，課程將繼續(xù)講授更高級(jí)的內(nèi)容。其中涵蓋了使用數(shù)值方法（如蒙特卡洛模擬、有限差分法和Longstaff-Schwartz最小二乘法）對(duì)復(fù)雜衍生品進(jìn)行估值，對(duì)奇異期權(quán)（如遠(yuǎn)期啟動(dòng)期權(quán)、缺口期權(quán)、障礙期權(quán)、復(fù)合期權(quán)等）進(jìn)行研究，對(duì)非布萊克-斯科爾斯估值模型（如混合跳躍-擴(kuò)散模型和隨機(jī)波動(dòng)率模型）以及風(fēng)險(xiǎn)價(jià)值（VaR）進(jìn)行探討。

3、資產(chǎn)定價(jià)理論

本課程旨在使學(xué)生充分了解現(xiàn)代資產(chǎn)定價(jià)的主要理論和技術(shù)。了解資本資產(chǎn)定價(jià)模型和布萊克-斯科爾斯期權(quán)定價(jià)模型的推導(dǎo)過(guò)程。了解這些理論在投資組合分析、風(fēng)險(xiǎn)管理和企業(yè)融資中的應(yīng)用。最終培養(yǎng)學(xué)生將所學(xué)知識(shí)應(yīng)用于金融領(lǐng)域的分析技能。

4、時(shí)間序列計(jì)量經(jīng)濟(jì)學(xué)

本課程首先概述了金融時(shí)間序列數(shù)據(jù)的一些事實(shí)，然后對(duì)時(shí)間序列理論進(jìn)行了嚴(yán)格而全面的論述。隨后，課程將詳細(xì)講解經(jīng)典的單變量和多變量時(shí)間序列模型，如ARIMA、VAR和GARCH，并延伸到高頻金融計(jì)量經(jīng)濟(jì)學(xué)和制度轉(zhuǎn)換模型等高級(jí)主題。每個(gè)講座都配有MATLAB環(huán)節(jié)，演示所涉及模型的實(shí)際數(shù)據(jù)應(yīng)用。

5、金融隨機(jī)微積分

本課程從一般概率論的角度向?qū)W生介紹了金融學(xué)的基本概念，如（布萊克-斯科爾斯）期權(quán)定價(jià)、風(fēng)險(xiǎn)中性定價(jià)等。課程將從一般概率論概述開始。例如，第一節(jié)課涉及無(wú)限概率空間、過(guò)濾、期望、條件（即西格瑪代數(shù)）等。討論完這些內(nèi)容后，學(xué)生就可以學(xué)習(xí)列維過(guò)程，特別是布朗運(yùn)動(dòng)。這部分課程的主題涵蓋了隨機(jī)漫步、二次變化、馬丁格爾性質(zhì)、第一通過(guò)時(shí)間等。然后，課程將轉(zhuǎn)向隨機(jī)微積分，例如伊藤積分。這些課程還將提供Black-Scholes模型的嚴(yán)格證明。最后將探討風(fēng)險(xiǎn)中性定價(jià)。

6、信用風(fēng)險(xiǎn)測(cè)量與管理

本課程為學(xué)生提供了信用風(fēng)險(xiǎn)建模方法及其應(yīng)用實(shí)證框架的堅(jiān)實(shí)背景。課程將結(jié)合《巴塞爾協(xié)議 II》和《巴塞爾協(xié)議 III》的監(jiān)管框架以及 2007-2011 年的金融危機(jī)來(lái)介紹相關(guān)主題。課程在介紹和討論該領(lǐng)域最新研究成果的同時(shí)，還將參考行業(yè)方法和金融工程應(yīng)用，提供務(wù)實(shí)的方法。這門課程為學(xué)生提供了在MatLab中實(shí)施高級(jí)信用風(fēng)險(xiǎn)模型的機(jī)會(huì)。

除了以上核心課程，曼徹斯特大學(xué)還提供一系列選修課程供學(xué)生選擇，如實(shí)證金融的當(dāng)前問(wèn)題、橫截面計(jì)量經(jīng)濟(jì)學(xué)、公司財(cái)務(wù)、證券投資等。這些選修課程可以根據(jù)學(xué)生的個(gè)人興趣和職業(yè)規(guī)劃進(jìn)行選擇，進(jìn)一步拓寬專業(yè)知識(shí)和技能。

總的來(lái)說(shuō)，曼徹斯特大學(xué)量化金融碩士課程的教學(xué)內(nèi)容涵蓋了前沿的金融理論和實(shí)踐技術(shù)，幫助學(xué)生理解和解決實(shí)際金融問(wèn)題。學(xué)生將學(xué)習(xí)到如何使用數(shù)學(xué)和統(tǒng)計(jì)學(xué)工具分析金融市場(chǎng)數(shù)據(jù)，運(yùn)用計(jì)算機(jī)編程技術(shù)進(jìn)行金融模型構(gòu)建和交易策略優(yōu)化等。通過(guò)課程實(shí)踐項(xiàng)目，學(xué)生能夠?qū)⑺鶎W(xué)知識(shí)運(yùn)用于真實(shí)的金融案例中，并在實(shí)踐中提升解決問(wèn)題的能力。若有同學(xué)需要量化金融課程輔導(dǎo)，可以直接聯(lián)系我們，我們會(huì)為你提供一對(duì)一的輔導(dǎo)，幫助你更好地完成課業(yè)任務(wù)。